[發明專利]一種風險可控的資產組合優化方法及裝置

在審

• 申請號: 201810729010.7
• 申請日: 2018-07-05
• 公開（公告）號: CN108961067A
• 公開（公告）日: 2018-12-07
• 發明（設計）人: 汪洋;王東
• 申請（專利權）人: 北京孚睿星辰智能科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q10/06;G06Q10/04
• 代理公司: 北京路浩知識產權代理有限公司 11002
• 代理人: 王瑩;李相雨

本發明實施例公開一種風險可控的資產組合優化方法及裝置，其中，方法包括：獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理；基于處理后的交易數據，計算市場狀態窗與歷史窗口的相似度，若市場狀態窗與歷史窗口的相似度大于預設閾值，則將所述市場狀態窗的下一期的資產表現向量加入一個近鄰集合；基于所述近鄰集合，通過加入了風險項的目標函數來優化資產組合。本發明實施例對現有模式匹配策略進行了風險控制，能夠得到給定風險偏好下的最優資產組合。

技術領域

本發明實施例涉及計算機技術領域，具體涉及一種風險可控的資產組合優化方法及裝置。

背景技術

資產組合管理是投資管理一個重要的組成部分，通過對選定的多種資產分配合適的投資比例，獲得更大的收益同時承擔更小的風險。目前比較成熟的相關理論是現代資產組合理論(Modern Portfolio Theory，簡稱MPT)，該理論用方差衡量單個資產的風險，用單個資產的方差和與其它資產的協方差衡量組合的風險，建立最小方差模型，對給定的預期收益率，確定最優的資產組合。MPT對于資產組合問題確實給出了一個可行的方法，但其仍然存在著很多問題，如對未來的單資產的方差和資產間的協方差進行準確的估計就是一項巨大的挑戰。

現有技術提供了一種基于模式匹配的策略，該策略假設資產歷史表現的模式在未來會重現，因此可以通過匹配歷史中與當前市場相似的時刻來幫助生成組合比例。盡管很多學者支持有效市場假設，認為人的主動管理長期來看不能打敗市場，但是一些模式匹配的策略在多個市場上都展現出很強的有效性。這一方面是對有效市場假說一個強有力的回擊，另一方面也說明該類策略極具應用價值。但是，目前對模式匹配策略的研究還處于較初級的階段，一個很明顯的問題是其忽略了對風險的考慮。這對于投資人和基金管理人都是非常危險的甚至是災難性的。

鑒于此，如何提供一種風險可控的資產組合優化方法成為目前需要解決的技術問題。

發明內容

由于現有方法存在上述問題，本發明實施例提出一種風險可控的資產組合優化方法及裝置。

第一方面，本發明實施例提出一種風險可控的資產組合優化方法，包括：

獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理；

基于處理后的交易數據，計算市場狀態窗與歷史窗口的相似度，若市場狀態窗與歷史窗口的相似度大于預設閾值，則將所述市場狀態窗的下一期的資產表現向量加入一個近鄰集合；

基于所述近鄰集合，通過加入了風險項的目標函數來優化資產組合。

可選地，所述獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理，包括：

獲取交易市場的交易數據；

對獲取的交易數據進行清洗；

并將清洗后的交易數據按照預設格式進行處理。

可選地，所述對獲取的交易數據進行清洗，包括：

對獲取的交易數據中的停牌股票和ST股票進行剔除，并補全缺失數據。

可選地，在基于所述近鄰集合，通過加入了風險項的目標函數來優化資產組合的比例之后，所述方法還包括：

對優化后的資產組合的回測效果進行評估。

可選地，所述對優化后的資產組合的回測效果進行評估，包括：

對優化后的資產組合的回測效果的相關指標進行計算，其中，所述回測效果的相關指標，包括：收益率，夏普率和最大回撤。

第二方面，本發明實施例還提出一種風險可控的資產組合優化裝置，包括：

獲取模塊，用于獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理；