[發明專利]一種風險可控的資產組合優化方法及裝置

在審

• 申請號: 201810729010.7
• 申請日: 2018-07-05
• 公開（公告）號: CN108961067A
• 公開（公告）日: 2018-12-07
• 發明（設計）人: 汪洋;王東
• 申請（專利權）人: 北京孚睿星辰智能科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q10/06;G06Q10/04
• 代理公司: 北京路浩知識產權代理有限公司 11002
• 代理人: 王瑩;李相雨

1.一種風險可控的資產組合優化方法，其特征在于，包括：

獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理；

基于處理后的交易數據，計算市場狀態窗與歷史窗口的相似度，若市場狀態窗與歷史窗口的相似度大于預設閾值，則將所述市場狀態窗的下一期的資產表現向量加入一個近鄰集合；

基于所述近鄰集合，通過加入了風險項的目標函數來優化資產組合。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理，包括：

獲取交易市場的交易數據；

對獲取的交易數據進行清洗；

并將清洗后的交易數據按照預設格式進行處理。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，所述對獲取的交易數據進行清洗，包括：

對獲取的交易數據中的停牌股票和ST股票進行剔除，并補全缺失數據。

4.根據權利要求1-3中任一項所述的方法，其特征在于，在基于所述近鄰集合，通過加入了風險項的目標函數來優化資產組合之后，所述方法還包括：

對優化后的資產組合的回測效果進行評估。

5.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，所述對優化后的資產組合的回測效果進行評估，包括：

對優化后的資產組合的回測效果的相關指標進行計算，其中，所述回測效果的相關指標，包括：收益率，夏普率和最大回撤。

6.一種風險可控的資產組合優化裝置，其特征在于，包括：

獲取模塊，用于獲取交易市場的交易數據，并將所述交易數據按照預設格式進行處理；

相似匹配模塊，用于基于處理后的交易數據，計算市場狀態窗與歷史窗口的相似度，若市場狀態窗與歷史窗口的相似度大于預設閾值，則將所述市場狀態窗的下一期的資產表現向量加入一個近鄰集合；

優化模塊，用于基于所述近鄰集合，通過加入了風險項的目標函數來優化資產組合。

7.根據權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述獲取模塊，具體用于

獲取交易市場的交易數據；

對獲取的交易數據進行清洗；

并將清洗后的交易數據按照預設格式進行處理。

8.根據權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述裝置還包括：

評估模塊，用于對優化后的資產組合的回測效果進行評估。

9.一種電子設備，其特征在于，包括：處理器、存儲器、總線及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序；

其中，所述處理器，存儲器通過所述總線完成相互間的通信；

所述處理器執行所述計算機程序時實現如權利要求1-5中任一項所述的方法。

10.一種非暫態計算機可讀存儲介質，其特征在于，所述非暫態計算機可讀存儲介質上存儲有計算機程序，該計算機程序被處理器執行時實現如權利要求1-5中任一項所述的方法。