[發(fā)明專利]一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201810507551.5
• 申請(qǐng)日: 2018-05-24
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN108765155A
• 公開(kāi)（公告）日: 2018-11-06
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 凌山
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 廣州實(shí)盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/04
• 分類號(hào): G06Q40/04;G06Q10/06;G06F17/30
• 代理公司: 北京權(quán)智天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11638
• 代理人: 張廷利

本發(fā)明公開(kāi)了一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)，該系統(tǒng)依托海量金融大數(shù)據(jù)和因子庫(kù)，實(shí)盈團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了Alpha策略生成器，為用戶提供多種Alpha策略算法模型和主流因子庫(kù)供用戶選用，可個(gè)性化配置策略參數(shù)，快速生成Alpha策略模型,支持策略構(gòu)建、代碼編輯、回測(cè)、保存跟蹤等功能。通過(guò)相關(guān)性和分層分析，快速發(fā)現(xiàn)外層因子是否對(duì)通過(guò)策略組合本身的因子之間造成沖突或重復(fù)的影響，開(kāi)放數(shù)據(jù)和交易接口API，快速驗(yàn)證回測(cè)結(jié)果，同時(shí)支持所有的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為PDF格式。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，具體為一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)。

背景技術(shù)

目前市場(chǎng)上因子分析方式大都是采用excel表格來(lái)計(jì)算各因子在樣本上的具體數(shù)值,以及檢驗(yàn)因子之間的相關(guān)性,輸出的結(jié)果分析僅僅只有數(shù)值和曲線分析，再加上缺少全面、精確的數(shù)據(jù),無(wú)論從數(shù)據(jù)收集上還是因子數(shù)值的計(jì)算上,都需要花費(fèi)大量的時(shí)間來(lái)分析。通常講因子分析是構(gòu)建量化策略的核心，通過(guò)尋找與股票未來(lái)收益最相關(guān)的因子作為選股標(biāo)準(zhǔn)，綜合運(yùn)用多因子構(gòu)建策略模型對(duì)股票進(jìn)行評(píng)價(jià)，選取綜合得分高的股票，以其獲得超額收益，那么如何從眾多繁雜的數(shù)據(jù)當(dāng)中找到有效的因子更是難上加難，傳統(tǒng)的因子分析在處理數(shù)據(jù)是需要人工計(jì)算和維護(hù)，過(guò)程耗時(shí)耗力，個(gè)人電腦在處理批量計(jì)算時(shí)，速度緩慢，回測(cè)結(jié)果無(wú)法形成統(tǒng)一規(guī)劃的可視化輸出等。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)，以解決上述背景技術(shù)中提出的問(wèn)題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供如下技術(shù)方案：一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)，包括代碼編輯器、策略生成器和jason參數(shù)解析器，所述代碼編輯器連接jason格式策略參數(shù)模塊，所述jason格式策略參數(shù)模塊連接Web API模塊，所述Web API模塊連接任務(wù)分發(fā)模塊，所述任務(wù)分發(fā)模塊連接多個(gè)任務(wù)計(jì)算模塊，多個(gè)任務(wù)計(jì)算模塊分別連接回測(cè)計(jì)算引擎模塊和計(jì)算結(jié)果匯總模塊，所述計(jì)算結(jié)果匯總模塊連接數(shù)據(jù)庫(kù)模塊；

所述策略生成器分別連接選股參數(shù)模塊和對(duì)沖參數(shù)模塊；所述選股參數(shù)模塊分別連接多空策略參數(shù)單元、信號(hào)回測(cè)參數(shù)單元和市場(chǎng)中性參數(shù)單元；所述對(duì)沖參數(shù)模塊分別連接指數(shù)對(duì)沖單元和信號(hào)對(duì)沖單元；所述多空策略參數(shù)單元、信號(hào)回測(cè)參數(shù)單元、市場(chǎng)中性參數(shù)單元、指數(shù)對(duì)沖單元和信號(hào)對(duì)沖單元分別連接jason參數(shù)解析器，所述jason參數(shù)解析器連接jason格式策略參數(shù)模塊。

優(yōu)選的，多個(gè)任務(wù)計(jì)算模塊包括第一任務(wù)計(jì)算模塊、第二任務(wù)計(jì)算模塊、第三任務(wù)計(jì)算模塊和第N任務(wù)計(jì)算模塊，N為大于3的整數(shù)。

優(yōu)選的，其使用方法包括以下步驟：

A、用戶登錄:打開(kāi)瀏覽器地址，輸入正確用戶名和密碼成功登錄軟件主界面；

B、因子數(shù)據(jù)獲取與處理，包括如下流程：

a、根據(jù)回測(cè)起始日期確定所涉及到的財(cái)報(bào)報(bào)告期；

b、根據(jù)起始日期與調(diào)倉(cāng)頻率確定回測(cè)期間的調(diào)倉(cāng)期；

c、根據(jù)用戶輸入的參數(shù)從數(shù)據(jù)庫(kù)中提取原始數(shù)據(jù)，其中，原始數(shù)據(jù)有三個(gè)維度：報(bào)告期、股票名、因子值；

d、對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行去極值和標(biāo)準(zhǔn)化處理；

e、將原始數(shù)據(jù)的頻率轉(zhuǎn)換至用戶設(shè)定的調(diào)倉(cāng)周期；

f、運(yùn)行回測(cè)，因子報(bào)告結(jié)果輸出圖示；

C、Alpha策略參數(shù)配置，包括如下流程：

1)、創(chuàng)建策略時(shí)，選擇算法模型，配置基礎(chǔ)參數(shù)；

2)、配置已找到的有效因子，支持直連因子庫(kù)匹配因子；

3)、設(shè)置對(duì)沖比例參數(shù)；

4)、運(yùn)行回測(cè)，極速生成回測(cè)報(bào)告結(jié)果；