[發(fā)明專利]一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201810507551.5
• 申請日: 2018-05-24
• 公開（公告）號: CN108765155A
• 公開（公告）日: 2018-11-06
• 發(fā)明（設計）人: 凌山
• 申請（專利權）人: 廣州實盈網(wǎng)絡科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q10/06;G06F17/30
• 代理公司: 北京權智天下知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) 11638
• 代理人: 張廷利

1.一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)，其特征在于：包括代碼編輯器(1)、策略生成器(2)和jason參數(shù)解析器(3)，所述代碼編輯器(1)連接jason格式策略參數(shù)模塊(4)，所述jason格式策略參數(shù)模塊(4)連接Web API模塊(5)，所述Web API模塊(5)連接任務分發(fā)模塊(6)，所述任務分發(fā)模塊(6)連接多個任務計算模塊，多個任務計算模塊分別連接回測計算引擎模塊(7)和計算結果匯總模塊(8)，所述計算結果匯總模塊(8)連接數(shù)據(jù)庫模塊(9)；

所述策略生成器(2)分別連接選股參數(shù)模塊(10)和對沖參數(shù)模塊(11)；所述選股參數(shù)模塊(10)分別連接多空策略參數(shù)單元(12)、信號回測參數(shù)單元(13)和市場中性參數(shù)單元(14)；所述對沖參數(shù)模塊(11)分別連接指數(shù)對沖單元(15)和信號對沖單元(16)；所述多空策略參數(shù)單元(12)、信號回測參數(shù)單元(13)、市場中性參數(shù)單元(14)、指數(shù)對沖單元(15)和信號對沖單元(16)分別連接jason參數(shù)解析器(3)，所述jason參數(shù)解析器(3)連接jason格式策略參數(shù)模塊(4)。

2.根據(jù)權利要求1所述的一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)，其特征在于：多個任務計算模塊包括第一任務計算模塊(17)、第二任務計算模塊(18)、第三任務計算模塊(19)和第N任務計算模塊，N為大于3的整數(shù)。

3.實現(xiàn)權利要求1所述的一種因子分析及Alpha策略系統(tǒng)的使用方法，其特征在于：其使用方法包括以下步驟：

A、用戶登錄:打開瀏覽器地址，輸入正確用戶名和密碼成功登錄軟件主界面；

B、因子數(shù)據(jù)獲取與處理，包括如下流程：

a、根據(jù)回測起始日期確定所涉及到的財報報告期；

b、根據(jù)起始日期與調(diào)倉頻率確定回測期間的調(diào)倉期；

c、根據(jù)用戶輸入的參數(shù)從數(shù)據(jù)庫中提取原始數(shù)據(jù)，其中，原始數(shù)據(jù)有三個維度：報告期、股票名、因子值；

d、對原始數(shù)據(jù)進行去極值和標準化處理；

e、將原始數(shù)據(jù)的頻率轉(zhuǎn)換至用戶設定的調(diào)倉周期；

f、運行回測，因子報告結果輸出圖示；

C、Alpha策略參數(shù)配置，包括如下流程：

1)、創(chuàng)建策略時，選擇算法模型，配置基礎參數(shù)；

2)、配置已找到的有效因子，支持直連因子庫匹配因子；

3)、設置對沖比例參數(shù)；

4)、運行回測，極速生成回測報告結果；

5)、將策略加入信號生成列表中，準確生成交易清單。