[發(fā)明專利]金融資產(chǎn)的配置方法及裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201810328378.2
• 申請(qǐng)日: 2018-04-12
• 公開（公告）號(hào): CN109727136A
• 公開（公告）日: 2019-05-07
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 黃河;黃小三;曾莉
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 平安證券股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/06
• 分類號(hào): G06Q40/06
• 代理公司: 深圳市世紀(jì)恒程知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 44287
• 代理人: 胡海國(guó)

1.一種金融資產(chǎn)的配置方法，其特征在于，包括：

獲取金融客戶的基本屬性信息以及購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)；

按照不同的投資方向?qū)λ龌緦傩孕畔⒁约百徺I理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，得到可用于投資模型運(yùn)算的數(shù)值化數(shù)據(jù)；

按照大類資產(chǎn)的分類將所述數(shù)值化數(shù)據(jù)匹配至預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型中，所述大類資產(chǎn)包括境內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)、境內(nèi)固定收益資產(chǎn)、境外權(quán)益資產(chǎn)、境外固定收益資產(chǎn)、房地產(chǎn)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物；

運(yùn)行所述預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型，并結(jié)合所述金融客戶的購買力及投資偏好確定所述金融客戶的資產(chǎn)配置方案。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取金融客戶的基本屬性信息以及購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)之前，所述方法還包括：

提取金融客戶存儲(chǔ)于金融數(shù)據(jù)庫中的資產(chǎn)歷史信息，并對(duì)所述資產(chǎn)歷史信息進(jìn)行反脫敏處理得到基本屬性信息以及購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述按照不同的投資方向?qū)λ龌緦傩孕畔⒁约百徺I理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，得到可用于投資模型運(yùn)算的數(shù)值化數(shù)據(jù)包括：

按照長(zhǎng)期投資時(shí)間段提取所述基本屬性信息、購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)中可用于長(zhǎng)期投資的第一資產(chǎn)數(shù)據(jù)，以及按照短期投資時(shí)間段提取所述基本屬性信息、購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)中可用于短期投資的第二資產(chǎn)數(shù)據(jù)，將所述第一資產(chǎn)數(shù)據(jù)、第二資產(chǎn)數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)值化列表進(jìn)行匹配取值，得到數(shù)值化數(shù)據(jù)。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述按照大類資產(chǎn)的分類將所述數(shù)值化數(shù)據(jù)匹配至預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型中包括：

按照境內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)、境內(nèi)固定收益資產(chǎn)、境外權(quán)益資產(chǎn)、境外固定收益資產(chǎn)、房地產(chǎn)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物分別對(duì)數(shù)值化后的第一資產(chǎn)數(shù)據(jù)、第二資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，將分類后的數(shù)值化數(shù)據(jù)與資產(chǎn)定額分配曲線進(jìn)行匹配，將匹配出的差值作為預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型的輸入。

5.根據(jù)權(quán)利要求1-4任一項(xiàng)所述的方法，其特征在于，所述運(yùn)行所述預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型，并結(jié)合所述金融客戶的購買力及投資偏好確定所述金融客戶的資產(chǎn)配置方案包括：

通過運(yùn)行所述預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型得到預(yù)期資產(chǎn)配置方案，并按照所述金融客戶的購買力及投資偏好通過投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)計(jì)算公式對(duì)所述預(yù)期資產(chǎn)配置方案進(jìn)行模擬評(píng)分，選定最優(yōu)資產(chǎn)配置方案，所述投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)計(jì)算公式為其中，所述a為購買力，b為投資偏好，c為風(fēng)險(xiǎn)承受能力，Q為預(yù)期資產(chǎn)配置方案參數(shù)，M為不可調(diào)用資產(chǎn)與可調(diào)用資產(chǎn)占比，所述購買力、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力通過數(shù)值化列表準(zhǔn)換為可用于公式計(jì)算的數(shù)值。

6.一種金融資產(chǎn)的配置裝置，其特征在于，包括：

獲取單元，用于獲取金融客戶的基本屬性信息以及購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)；

處理單元，用于按照不同的投資方向?qū)λ龌緦傩孕畔⒁约百徺I理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，得到可用于投資模型運(yùn)算的數(shù)值化數(shù)據(jù)；

匹配單元，用于按照大類資產(chǎn)的分類將所述數(shù)值化數(shù)據(jù)匹配至預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型中，所述大類資產(chǎn)包括境內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)、境內(nèi)固定收益資產(chǎn)、境外權(quán)益資產(chǎn)、境外固定收益資產(chǎn)、房地產(chǎn)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物；

確定單元，用于運(yùn)行所述預(yù)設(shè)資產(chǎn)供給需求模型，并結(jié)合所述金融客戶的購買力及投資偏好確定所述金融客戶的資產(chǎn)配置方案。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的裝置，其特征在于，所述裝置還包括：

提取單元，用于提取金融客戶存儲(chǔ)于金融數(shù)據(jù)庫中的資產(chǎn)歷史信息，并對(duì)所述資產(chǎn)歷史信息進(jìn)行反脫敏處理得到基本屬性信息以及購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的裝置，其特征在于，

所述處理單元，具體用于按照長(zhǎng)期投資時(shí)間段提取所述基本屬性信息、購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)中可用于長(zhǎng)期投資的第一資產(chǎn)數(shù)據(jù)，以及按照短期投資時(shí)間段提取所述基本屬性信息、購買理財(cái)產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)中可用于短期投資的第二資產(chǎn)數(shù)據(jù)，將所述第一資產(chǎn)數(shù)據(jù)、第二資產(chǎn)數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)值化列表進(jìn)行匹配取值，得到數(shù)值化數(shù)據(jù)。