[發明專利]資產負債管理方法及裝置

在審

• 申請號: 201710878443.4
• 申請日: 2017-09-26
• 公開（公告）號: CN107491847A
• 公開（公告）日: 2017-12-19
• 發明（設計）人: 張沖;王麗燕
• 申請（專利權）人: 北京福布羅科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/02
• 代理公司: 北京超凡志成知識產權代理事務所(普通合伙)11371
• 代理人: 徐彥圣

技術領域

本發明涉及銀行資產配置技術領域，具體而言，涉及一種資產負債管理方法及裝置。

背景技術

目前，對于資產負債管理算法的研究主要集中在學術界，基于不同的問題切入點和研究目的，學術界已提出了多種資產負債管理算法，但是這些算法都停留在理論研究的階段。造成這一現象的主要原因在于嚴謹的資產負債管理算法非常復雜，無論是相對較為簡單的資金池匹配法、缺口模型、期限差額管理法，還是以統計理論為基礎的時間序列模型，亦或是近年來興起的規劃模型，其計算過程都十分復雜，制定一個既符合眾多監管指標又能實現利潤最大化的資產負債結構需要耗費大量的人力物力，使得資產負債管理算法很難投入規?；纳虡I應用。

發明內容

本發明的目的在于提供一種資產負債管理方法及裝置，用以改善上述問題。

為了實現上述目的，本發明實施例采用的技術方案如下：

第一方面，本發明提供了一種資產負債管理方法，應用于商業銀行的電子設備，用于對商業銀行的所有待配置資產進行配置以得到最大收益，所述方法包括：根據不同期限的待配置資產的資產收益，建立目標函數；根據監管條件、以及商業銀行的資產信息和負債信息，建立約束條件，其中，目標函數和約束條件構成線性規劃方程；對線性規劃方程進行求解，得到每種待配置資產的配置結果。

第二方面，本發明提供了一種資產負債管理裝置，應用于商業銀行的電子設備，用于對商業銀行的所有待配置資產進行配置以得到最大收益，所述裝置包括目標函數建立模塊、約束條件建立模塊及配置結果獲得模塊。其中，目標函數建立模塊用于根據不同期限的待配置資產的資產收益，建立目標函數；約束條件建立模塊用于根據監管條件、以及商業銀行的資產信息和負債信息，建立約束條件，其中，目標函數和約束條件構成線性規劃方程；配置結果獲得模塊用于對線性規劃方程進行求解，得到每種待配置資產的配置結果。

相對現有技術，本發明具有以下有益效果：本發明提供的一種資產負債管理方法及裝置，首先，根據不同期限的待配置資產的資產收益，建立目標函數；其次，根據監管條件、以及商業銀行的資產信息和負債信息，建立約束條件，并利用建立好的目標函數和約束條件構建線性規劃方程；最后，對線性規劃方程進行求解，就能得到每種待配置資產的配置結果。本發明通過在資產負債的匹配方面使用線性規劃模型，以現行的監管標準為約束條件，以利潤最大化為目標方程，解決了商業銀行在現行的監管標準下實現收益最大化的問題。同時，本發明既能帶來人力物力成本的節約，更能夠極大提高管理商業銀行決策的科學性和精準性，具有良好的實用性。

為使本發明的上述目的、特征和優點能更明顯易懂，下文特舉較佳實施例，并配合所附附圖，作詳細說明如下。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案，下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹，應當理解，以下附圖僅示出了本發明的某些實施例，因此不應被看作是對范圍的限定，對于本領域普通技術人員來講，在不付出創造性勞動的前提下，還可以根據這些附圖獲得其他相關的附圖。

圖1示出了本發明實施例提供的電子設備的方框示意圖。

圖2示出了本發明實施例提供的資產負債管理方法流程圖。

圖3為圖2示出的步驟S101的子步驟流程圖。

圖4為圖2示出的步驟S102的子步驟流程圖。

圖5為圖4示出的子步驟S1023的子步驟流程圖。

圖6示出了本發明實施例提供的電子設備的參數配置界面。

圖7示出了本發明實施例提供的資產負債管理裝置的方框示意圖。

圖8為圖7示出的資產負債管理裝置中目標函數建立模塊的方框示意圖。

圖9為圖7示出的資產負債管理裝置中約束條件建立模塊的方框示意圖。

圖10為圖9示出的約束條件建立模塊中執行單元的方框示意圖。

圖標：100-電子設備；101-存儲器；102-存儲控制器；103-處理器；200-資產負債管理裝置；201-目標函數建立模塊；2011-第一獲取單元；2012-目標函數建立單元；202-約束條件建立模塊；2021-第二獲取單元；2022-第三獲取單元；2023-執行單元；20231-監管約束條件建立單元；20232-總量平衡約束條件建立單元；20233-資產非負約束條件建立單元；203-配置結果獲得模塊。

具體實施方式