[發明專利]資產負債管理方法及裝置

在審

• 申請號: 201710878443.4
• 申請日: 2017-09-26
• 公開（公告）號: CN107491847A
• 公開（公告）日: 2017-12-19
• 發明（設計）人: 張沖;王麗燕
• 申請（專利權）人: 北京福布羅科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/02
• 代理公司: 北京超凡志成知識產權代理事務所(普通合伙)11371
• 代理人: 徐彥圣

1.一種資產負債管理方法，其特征在于，應用于商業銀行的電子設備，用于對所述商業銀行的所有待配置資產進行配置以得到最大收益，所述方法包括：

根據不同期限的所述待配置資產的資產收益，建立目標函數；

根據監管條件、以及商業銀行的資產信息和負債信息，建立約束條件，其中，所述目標函數和所述約束條件構成線性規劃方程；

對所述線性規劃方程進行求解，得到每種所述待配置資產的配置結果。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據不同期限的待配置資產的資產收益，建立目標函數的步驟，包括：

獲取根據不同期限的所述待配置資產的資產收益；

根據所述資產收益，利用第一公式建立目標函數，其中，Z表示所述商業銀行的收益，A_t表示第t類待配置資產；r_t表示待配置資產A_t的資產收益。

3.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據監管條件、以及商業銀行的資產信息和負債信息，建立約束條件的步驟，包括：

獲取監管條件；

獲取所述商業銀行的資產信息和負債信息；

根據監管條件、資產信息和負債信息，建立監管約束條件、總量平衡約束條件和資產非負約束條件。

4.如權利要求3所述的方法，其特征在于，所述根據監管條件、資產信息和負債信息，建立監管約束條件、總量平衡約束條件和資產非負約束條件的步驟，包括：

根據風險監管指標，利用第二公式c_jA_t≤(＝，≥)b_j(j＝1,2…n)建立監管約束條件，其中，c_j表示第j項監管下待配置資產A_t的系數，b_j表示第j項監管下待配置資產A_t的數量；

根據所述資產信息的總量和負債信息的總量，利用第三公式建立總量平衡約束條件；

根據所述資產信息，利用第四公式A_t≥0(t＝1,2,…n)建立資產非負約束條件。

5.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述對線性規劃模型進行求解，得到每種所述待配置資產的配置結果的步驟，包括：

調用A_LAlgorithm函數，求解所述線性規劃方程，得到每種所述待配置資產的配置資產數量、以及商業銀行的最大收益值。

6.一種資產負債管理裝置，其特征在于，應用于商業銀行的電子設備，用于對所述商業銀行的所有待配置資產進行配置以得到最大收益，所述裝置包括：

目標函數建立模塊，用于根據不同期限的所述待配置資產的資產收益，建立目標函數；

約束條件建立模塊，用于根據監管條件、以及商業銀行的資產信息和負債信息，建立約束條件，其中，所述目標函數和所述約束條件構成線性規劃方程；

配置結果獲得模塊，用于對所述線性規劃方程進行求解，得到每種所述待配置資產的配置結果。

7.如權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述目標函數建立模塊包括：

第一獲取單元，用于獲取根據不同期限的所述待配置資產的資產收益；

目標函數建立單元，用于根據所述資產收益，利用第一公式建立目標函數，其中，Z表示所述商業銀行的收益，A_t表示第t類待配置資產；r_t表示待配置資產A_t的資產收益。

8.如權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述約束條件建立模塊包括：

第二獲取單元，用于獲取監管條件；

第三獲取單元，用于獲取所述商業銀行的資產信息和負債信息；

執行單元，用于根據監管條件、資產信息和負債信息，建立監管約束條件、總量平衡約束條件和資產非負約束條件。