[發(fā)明專(zhuān)利]一種基于時(shí)間序列和節(jié)假日信息的銀行備付金預(yù)測(cè)方法

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201710443928.0
• 申請(qǐng)日: 2017-06-13
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN106997497A
• 公開(kāi)（公告）日: 2017-08-01
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 王建新;單文波;鐘堅(jiān)成;劉煜
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 中南大學(xué);湖南海得數(shù)據(jù)科技有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/04
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/04;G06Q40/02
• 代理公司: 長(zhǎng)沙市融智專(zhuān)利事務(wù)所43114
• 代理人: 楊萍

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于數(shù)值建模預(yù)測(cè)領(lǐng)域，尤其涉及一種基于時(shí)間序列和節(jié)假日信息的銀行備付金預(yù)測(cè)方法。

背景技術(shù)

與傳統(tǒng)預(yù)測(cè)方法不同，傳統(tǒng)預(yù)測(cè)方法具有預(yù)測(cè)差值較大，擬合度或準(zhǔn)確度不高的特點(diǎn)，難以利用預(yù)測(cè)值進(jìn)行實(shí)際備付金調(diào)度，這就使得傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法難以滿(mǎn)足銀行指導(dǎo)各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)管理的需求，使得銀行指導(dǎo)各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金備付的效率嚴(yán)重下降。

基于時(shí)間序列模型的銀行備付金調(diào)度預(yù)測(cè)方法的焦點(diǎn)集中在數(shù)據(jù)本身。為了保證客戶(hù)現(xiàn)金需求為前提，提高運(yùn)營(yíng)作業(yè)效率，減輕前臺(tái)現(xiàn)金庫(kù)存管理壓力，使得各級(jí)機(jī)構(gòu)能夠完成總行下達(dá)的現(xiàn)金備付指標(biāo)。在基于時(shí)間序列模型的科學(xué)方法中，結(jié)合銀行規(guī)定的現(xiàn)金備付額，并利用各級(jí)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金備付總額(由歷史現(xiàn)金收付額和歷史收付凈額決定)，按二級(jí)分配原則進(jìn)行分配(首先由省行將備付額分配至各個(gè)二級(jí)行，再由二級(jí)行分配至所轄網(wǎng)點(diǎn))，提高預(yù)測(cè)的結(jié)果的準(zhǔn)確性，確保科學(xué)、合理分配各級(jí)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金庫(kù)存額。

影響基于時(shí)間序列的銀行備付金調(diào)度預(yù)測(cè)方法可能因素在于，客戶(hù)每次的存取款額度，如節(jié)假日高峰期的額度較普通工作日，甚至一般節(jié)假日可能出現(xiàn)相對(duì)近幾十倍的特殊現(xiàn)象等數(shù)額變化幅值較大的情況。宏觀上與該行或機(jī)構(gòu)所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)等較為密切。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是：基于銀行機(jī)構(gòu)備付金具有周期性時(shí)間序列特性以及在節(jié)假日區(qū)間具有較大波動(dòng)的現(xiàn)象，提出了一種基于時(shí)間序列模型和節(jié)假日備付金信息的銀行備付金預(yù)測(cè)方法，該方法識(shí)別精度高、預(yù)測(cè)速度快等特點(diǎn)。

本發(fā)明的技術(shù)方案為：

一種基于時(shí)間序列和節(jié)假日信息的銀行備付金預(yù)測(cè)方法，包括以下步驟：

步驟1、通過(guò)銀行大數(shù)據(jù)平臺(tái)抽取各銀行機(jī)構(gòu)的日存款額和日取款額歷史數(shù)據(jù)(采集銀行各機(jī)構(gòu)的每日交易流水?dāng)?shù)據(jù)，并匯總成各機(jī)構(gòu)日存款和取款額)，根據(jù)日交易總額＝日存款額和日取款額計(jì)算日交易總額并將其作為備付金的參考，構(gòu)建備付金時(shí)間序列觀測(cè)數(shù)據(jù)并保存至數(shù)據(jù)庫(kù)；

步驟2、將法定節(jié)假日以及重大事件日期統(tǒng)一稱(chēng)為節(jié)假日(將節(jié)假日存入節(jié)假日映射表中)；將節(jié)假日以及節(jié)假日前t₁天和節(jié)假日后t₂天單獨(dú)作為一個(gè)節(jié)假日屬性的統(tǒng)計(jì)月，而每個(gè)自然月排除節(jié)假日之外的其它日期單獨(dú)作為一個(gè)自然月屬性的統(tǒng)計(jì)月；將所有統(tǒng)計(jì)月進(jìn)行排序；設(shè)需要預(yù)測(cè)未來(lái)M天的備付金，當(dāng)前預(yù)測(cè)日期即未來(lái)第m天所在的統(tǒng)計(jì)月為第y個(gè)統(tǒng)計(jì)月，m＝1,2,…,M；本步驟提出了“統(tǒng)計(jì)月”的概念，能自適應(yīng)節(jié)假日波動(dòng)區(qū)間；

步驟3、計(jì)算各銀行機(jī)構(gòu)的月交易總額(月交易總額＝月存款額-月取款額)，并按統(tǒng)計(jì)月計(jì)算各銀行機(jī)構(gòu)的備付金月平均增長(zhǎng)率其中，j＝1,2,…,J；J表示包含要預(yù)測(cè)的銀行機(jī)構(gòu)在內(nèi)的與其隸屬同一上級(jí)管理機(jī)構(gòu)的同級(jí)銀行機(jī)構(gòu)總個(gè)數(shù)，S_ij和S_(i-1)j分別表示第j個(gè)同級(jí)銀行機(jī)構(gòu)第i年和第i-1年中第y個(gè)統(tǒng)計(jì)月的月交易總額，n表示數(shù)據(jù)的年份數(shù)；

步驟4、按年計(jì)算全省備付金年平均增長(zhǎng)率其中，n為數(shù)據(jù)的年份數(shù)，Y_i表示全省各銀行機(jī)構(gòu)第i年的年交易總額；

步驟5、備付金月平均增長(zhǎng)率調(diào)整：