[發(fā)明專利]一種基于時間序列和節(jié)假日信息的銀行備付金預(yù)測方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201710443928.0
• 申請日: 2017-06-13
• 公開（公告）號: CN106997497A
• 公開（公告）日: 2017-08-01
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王建新;單文波;鐘堅成;劉煜
• 申請（專利權(quán)）人: 中南大學(xué);湖南海得數(shù)據(jù)科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/02
• 代理公司: 長沙市融智專利事務(wù)所43114
• 代理人: 楊萍

1.一種基于時間序列和節(jié)假日信息的銀行備付金預(yù)測方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟1、通過銀行大數(shù)據(jù)平臺抽取各銀行機(jī)構(gòu)的日存款額和日取款額歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)日交易總額＝日存款額和日取款額計算日交易總額并將其作為備付金的參考，構(gòu)建備付金時間序列觀測數(shù)據(jù)并保存至數(shù)據(jù)庫；

步驟2、將法定節(jié)假日以及重大事件日期統(tǒng)一稱為節(jié)假日；將節(jié)假日以及節(jié)假日前t₁天和節(jié)假日后t₂天單獨(dú)作為一個節(jié)假日屬性的統(tǒng)計月，而每個自然月排除節(jié)假日之外的其它日期單獨(dú)作為一個自然月屬性的統(tǒng)計月；將所有統(tǒng)計月進(jìn)行排序；設(shè)需要預(yù)測未來M天的備付金，當(dāng)前預(yù)測日期即未來第m天所在的統(tǒng)計月為第y個統(tǒng)計月，m＝1,2,…,M；

步驟3、計算各銀行機(jī)構(gòu)的月交易總額，并按統(tǒng)計月計算各銀行機(jī)構(gòu)的備付金月平均增長率其中，j＝1,2,…,J；J表示包含要預(yù)測的銀行機(jī)構(gòu)在內(nèi)的與其隸屬同一上級管理機(jī)構(gòu)的同級銀行機(jī)構(gòu)總個數(shù)，S_ij和S_(i-1)j分別表示第j個同級銀行機(jī)構(gòu)第i年和第i-1年中第y個統(tǒng)計月的月交易總額，n表示數(shù)據(jù)的年份數(shù)；

步驟4、按年計算全省備付金年平均增長率其中，n為數(shù)據(jù)的年份數(shù)，Y_i表示全省各銀行機(jī)構(gòu)第i年的年交易總額；

步驟5、備付金月平均增長率調(diào)整：

步驟5.1、將全省備付金年平均增長率V₁作為全省各銀行機(jī)構(gòu)的備付金月平均增長率V_0j的參考值，將V_0j控制在V₁的w倍穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)；各銀行機(jī)構(gòu)的備付金月平均增長率經(jīng)過第一次調(diào)整后得到V_2j；

步驟5.2、首先，設(shè)當(dāng)前預(yù)測日期所在的年份為第x年，計算要預(yù)測的銀行機(jī)構(gòu)的上級管理機(jī)構(gòu)去年第y個統(tǒng)計月的交易總額估計值和實(shí)際值：

$T_{up}={\mathrm{\Σ}}_{j=1}^m|S_{(x-2)j}*(1+V_{2j})|;$

$S_{up}={\mathrm{\Σ}}_{j=1}^n\left|S_{(x-1)j}\right|$

其中，S_(x-2)j表示第j個同級銀行機(jī)構(gòu)前年即第x-2年中第y個統(tǒng)計月的月交易總額，S_(x-1)j表示第j個同級機(jī)構(gòu)去年即第x-1年中第y個統(tǒng)計月的月交易總額；

然后，比較T_up和S_up，得出系數(shù)根據(jù)K對要預(yù)測的銀行機(jī)構(gòu)的月平均增長率進(jìn)行第二次調(diào)整得到V_3q，V_3q＝K*V_3q，q∈{1,2,…,m}；

步驟5.3、根據(jù)全省備付金年平均增長率V₁的2.5倍穩(wěn)定區(qū)間再次對V_3q進(jìn)行限制，將V_3q的控制在V₁的w倍穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)，得到V_4q；

步驟6、針對要預(yù)測的銀行機(jī)構(gòu)，根據(jù)以下步驟預(yù)測備付金：

步驟6.1、計算該銀行機(jī)構(gòu)去年第y個統(tǒng)計月的日平均交易額p表示去年第y個統(tǒng)計月包含的天數(shù)；再將U乘以該銀行機(jī)構(gòu)的月平均增長率V_4q，其結(jié)果記為A_m；

步驟6.2、根據(jù)第y個統(tǒng)計月的屬性，分別進(jìn)行預(yù)測；如果第y個統(tǒng)計月的屬性為節(jié)假日，則A_m即為該銀行機(jī)構(gòu)當(dāng)前預(yù)測日期的備付金預(yù)測值；否則如果第y個統(tǒng)計月的屬性為自然月，則進(jìn)入步驟6.3；

步驟6.3、計算該銀行機(jī)構(gòu)去年月同期的平均交易額其中周z表示當(dāng)前預(yù)測日期的周屬性，周z取周一～周日；N表示去年第y個統(tǒng)計月中周z的個數(shù)；即S_周z等于去年第y個統(tǒng)計月中所有周z的平均交易額；再將S_周z乘以該銀行機(jī)構(gòu)的月平均增長率V_02q，其結(jié)果記為B_m；

步驟6.4，計算該銀行機(jī)構(gòu)在當(dāng)前日期前T天中所有周z的平均交易額其中L表示前T天中除節(jié)假日外的周z的個數(shù)；當(dāng)前日期前T天即所需抽取數(shù)據(jù)的天數(shù)，將F_周z作為備付金平均值C_m；

步驟6.5、計算D_m＝a*B_m+b*C_m+0.5*A_m，作為該銀行機(jī)構(gòu)當(dāng)前預(yù)測日期即未來第m天的備付金預(yù)測值，其中m＝1,2,…,M；a和b為加權(quán)系數(shù)，a+b＝0.5，a和b的取值與m的取值有關(guān)，m越大，則a越大，b越小。