[發明專利]自動化金融交易方法及交易系統

在審

• 申請號: 201611068205.9
• 申請日: 2016-11-29
• 公開（公告）號: CN106780023A
• 公開（公告）日: 2017-05-31
• 發明（設計）人: 竇露;張宇
• 申請（專利權）人: 竇露;張宇
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海恒銳佳知識產權代理事務所(普通合伙)31286
• 代理人: 張驥

1.一種自動化金融交易方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟1，調用交易服務商應用編程接口，獲得當前的實時交易數據；所述實時交易數據包括但不限于盤口數據、實時成交數據、當前指數、當前成交量；

步驟2，計算當前實時成交數據的均值和標準差，以及指數的最近多個采樣點的均值和標準差；

步驟3，根據上述各值計算出合適的買入價格和賣出價格；

步驟4，按照上述計算出的買入價格和賣出價格，調用交易服務商應用編程接口，掛限價買入單；

步驟5，調用應用服務商編程接口，檢查上述買入單是否成交；

若上述買入單成交，則計算出一個能夠盈利的賣出價格，調用交易服務商應用編程接口掛限價賣出單；

若上述買入單在指定時間內未能成交，則取消該買入單。

2.根據權利要求1所述的自動化金融交易方法，其特征在于：所述步驟1的具體步驟為：

數據抓取系統連接到交易服務商服務器；

數據抓取系統從交易服務商服務器讀取數據報文；

數據抓取系統從讀取的數據報文中解析實時交易數據；

數據抓取系統將解析出的實時交易數據發送至數據標準化系統；

數據標準化系統將實時交易數據進行歸一化處理。

3.根據權利要求1所述的自動化金融交易方法，其特征在于：所述步驟2中計算當前實時成交數據的均值和標準差的具體步驟為：

數據標準化系統將歸一化處理后的實時交易數據發送給行情數據處理系統；

行情數據處理系統讀取歸一化的實時成交數據，并加入到歷史成交數據隊列中；

行情數據處理系統計算成交價格的均值和標準差。

4.根據權利要求1所述的自動化金融交易方法，其特征在于：所述步驟2中計算指數的最近多個采樣點的均值和標準差的具體步驟為：

行情數據處理系統讀取配置文件；

行情數據處理系統從配置文件中獲得指定的采樣點的個數；

數據標準化系統將歸一化處理后的實時交易數據發送給行情數據處理系統；

行情數據處理系統讀取當前指數，并加入到指數序列中；

行情數據處理系統對指數序列進行正態性檢驗；

行情數據處理系統根據所述采樣點的個數計算指數序列的均值和標準差。

5.根據權利要求1所述的自動化金融交易方法，其特征在于：所述步驟3的具體步驟為：

買入價格偏移量初值設為-3；賣出價格偏移量初值設為-3；

當前候選買入價格的初值設置為當前成交價格均值加上當前買入價格偏移量乘以指數序列的標準差；

當前候選賣出價格的初值設置為當前成交價格均值加上當前賣出價格偏移量乘以指數序列的標準差；

計算出當前候選賣出價格與當前候選買入價格之差；

將候選買入價格與候選賣出價格轉換為對應的標準正態分布值；

計算小于當前買入價格的概率值，即候選買入價格的標準正態分布值的累計分布函數；

計算大于當前賣出價格的概率值，即候選賣出價格的標準正態分布值的殘余函數；

計算小于當前買入價格的概率值的倒數與大于當前賣出價格的概率值的倒數之和；

用賣出價格與買入價格之差除以小于當前買入價格的概率值的倒數與大于當前賣出價格的概率值的倒數之和，并將該值及與該值對應的買入價格偏移量和賣出偏價格移量添加入候選值隊列中；

賣出價格偏移量增加0.1，循環上述步驟，直到賣出價格偏移量為3；

買入價格偏移量增加0.1，循環上述步驟，直到買入價格偏移量為3；

從候選值隊列中，選取最大值，并找到該最大值對應的買入價格和賣出價格，即為合適的買入價格和賣出價格。