[發明專利]自動化金融交易方法及交易系統

在審

• 申請號: 201611068205.9
• 申請日: 2016-11-29
• 公開（公告）號: CN106780023A
• 公開（公告）日: 2017-05-31
• 發明（設計）人: 竇露;張宇
• 申請（專利權）人: 竇露;張宇
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海恒銳佳知識產權代理事務所(普通合伙)31286
• 代理人: 張驥

技術領域

本發明涉及一種金融產品自動交易方法，具體涉及一種自動化金融交易方法。本發明還涉及一種自動化金融交易系統。

背景技術

隨著金融市場的多樣化、全球化和信息化，以高頻交易為代表的自動化金融交易(也稱算法交易)正在變得越來越重要。

與人工交易不同，自動化交易通常采用頻繁買入賣出的做市商策略和/或跨市場套利策略，并利用買入賣出交易對的價差獲利。盡管每一次交易的價差和收益都很小，但利用強大的計算能力和網絡傳輸能力，可以在較短時間內完成大量的買賣單，從而實現穩定可觀的獲利。同時，由于只關心當前及未來很短時間的價格變化，所以也規避了長時間持有籌碼所帶來的不確定性。

但是，在自動交易中，如何確定合理的買賣價格是個仁者見仁智者見智的問題。如果買賣價差過小，則顯然會影響總收益；如果掛單買賣價差過大，則可能很長時間內難以成交，不僅影響了資金利用效率，還增加了整體的不確定性。因此，需要對自動化交易方法進行優化，以期獲得更佳的收益。

例如通過回歸分析可以對價格走勢做出一些判斷和預測，但線性分析的精確性比較有限；使用人工神經網絡等方法可以處理比較復雜的關系，但是訓練過的模型背后的經驗規則卻很難從金融角度給以解釋。同時，由于金融市場的動態性、隨機性以及交易策略的多樣性，用少數幾種方法實現放之四海而皆準的規則幾乎是不可能的。

目前，一類典型的做市商策略是：根據當前市場行情，以稍低于市價的價格掛單買入籌碼，再以稍高于市價的價格掛單賣出籌碼，以賺取差價。在此類策略中，買賣價差是影響策略獲利的關鍵因素：如果該價差是固定值，則當市場波動較小時，價差偏大，不僅會導致交易不易在短期內成交，增加了持有籌碼的風險，還影響了總體收益；而當市場波動較大時，設置的固定價差可能偏小，盡管交易可以在短期內成交，但因為每對交易獲利較小，也影響了總體收益。

發明內容

本發明所要解決的技術問題是提供一種自動化金融交易方法，它可以將做市商交易策略的給定時間段內的交易收益期望值最大化。

為解決上述技術問題，本發明自動化金融交易方法的技術解決方案為，包括以下步驟：

步驟1，調用交易服務商應用編程接口，獲得當前的實時交易數據；所述實時交易數據包括但不限于盤口數據、實時成交數據、當前指數、當前成交量；

數據抓取系統連接到交易服務商服務器；

數據抓取系統從交易服務商服務器讀取數據報文；

數據抓取系統從讀取的數據報文中解析實時交易數據；

數據抓取系統將解析出的實時交易數據發送至數據標準化系統；

數據標準化系統將實時交易數據進行歸一化處理。

步驟2，計算當前實時成交數據的均值和標準差，以及指數的最近多個采樣點的均值和標準差；

計算當前實時成交數據的均值和標準差的具體步驟為：

數據標準化系統將歸一化處理后的實時交易數據發送給行情數據處理系統；

行情數據處理系統讀取歸一化的實時成交數據，并加入到歷史成交數據隊列中；

行情數據處理系統計算成交價格的均值和標準差。

計算指數的最近多個采樣點的均值和標準差的具體步驟為：

行情數據處理系統讀取配置文件；

行情數據處理系統從配置文件中獲得指定的采樣點的個數；

數據標準化系統將歸一化處理后的實時交易數據發送給行情數據處理系統；

行情數據處理系統讀取當前指數，并加入到指數序列中；

行情數據處理系統對指數序列進行正態性檢驗；

行情數據處理系統根據所述采樣點的個數計算指數序列的均值和標準差。

步驟3，根據上述各值計算出合適的買入價格和賣出價格；

具體步驟為：

買入價格偏移量初值設為-3；賣出價格偏移量初值設為-3；

當前候選買入價格的初值設置為當前成交價格均值加上當前買入價格偏移量乘以指數序列的標準差；

當前候選賣出價格的初值設置為當前成交價格均值加上當前賣出價格偏移量乘以指數序列的標準差；

計算出當前候選賣出價格與當前候選買入價格之差；

將候選買入價格與候選賣出價格轉換為對應的標準正態分布值；

計算小于當前買入價格的概率值，即候選買入價格的標準正態分布值的累計分布函數；

計算大于當前賣出價格的概率值，即候選賣出價格的標準正態分布值的殘余函數；

計算小于當前買入價格的概率值的倒數與大于當前賣出價格的概率值的倒數之和；