[發明專利]增加凈資本風險監控系統準確性的方法及產品

在審

• 申請號: 201611007335.1
• 申請日: 2016-11-16
• 公開（公告）號: CN108074028A
• 公開（公告）日: 2018-05-25
• 發明（設計）人: 張治國
• 申請（專利權）人: 上海成括信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

一種綜合性的能增加凈資本風險監控系統準確性的方法：引入跨業務部門的凈資本填報或確認流程及協調機制；引入用戶界面上可數據追溯的用戶交互設計；引入數據源元數據變更監測機制；引入系統生成的凈資本監管報表與其它系統生成的或外部導入的凈資本的自動比對功能；引入指標數據異常波動監控；引入跨數據源類型金融資產一致性比對和監控；引入財務系統中財務帳套的新增、財務科目的新增的監控；引入交易系統或估值系統中項目編號或資金賬號的新增的監控。

技術領域

本發明涉及計算機軟件技術領域，以及金融行業合規與風險管理領域。

背景技術

凈資本證監會對證券期貨經營機構進行風險監控的重要手段。凈資本指標及報表是證券期貨類經營機構合規與風險監控的重要指標及報表，其數據的準確性至關重要。

由于時效性等因素，凈資本指標及報表的日常計算和監測，不能僅僅依賴財物系統這個單一數據源，而證券期貨類經營機構的業務數據又因為業務多樣化以及各自信息系統建設的完善程度參差不齊。因此，凈資本風險監控系統的數據準確性一直是困擾證券期貨供應商的難題。

目前，各供應商都針對數據準確性采取了一些措施，但效果有限，并且大多集中在數據存疑時如何找出原因的上，但缺乏對各種原因的總結，并進一步制定針對性的方案。

本發明中的凈資本風險監控系統包括但不限于證券公司凈資本風險監控系統、期貨公司凈資本風險監控系統、基金專戶子公司凈資本風險監控系統。

發明內容

鑒于以上背景，發明人公開了一種綜合性的能增加凈資本風險監控系統準確性的方法：

（1）包含以下五項措施：（1.1）引入跨業務部門的凈資本填報或確認流程及協調機制，其中的協調機制用于確保所需填報或確認的數據得到填報或確認之后再啟動隨后的指標計算過程；（1.2）引入用戶界面上可數據追溯的用戶交互設計；（1.3）引入數據源元數據變更監測機制，用于提示用戶相關的數據源已經發生可能影響凈資本指標和報表計算結果的變更，需要用戶評估是否需要對相關的程序或程序配置進行修改以確保程序正確運行；（1.4）引入系統生成的凈資本監管報表與其它系統生成的或外部導入的凈資本的自動比對功能；（1.5）引入指標數據異常波動監控，包括指標數據突然為零或為空、波動幅度超出正常范圍；

（2）并包含以下三項措施中至少一項：（2.1）引入跨數據源類型金融資產一致性比對和監控；（2.2）引入財務系統中財務帳套的新增、財務科目的新增的監控；（2.3）引入交易系統或估值系統中項目編號或資金賬號的新增的監控。

以上八項措施無先后關系，無依賴關系。其中，數據追溯是指查詢被追溯的指標值對應的計算方法或數據來源。其中，數據源類型是指按照交易、清算、估值、入賬的數據形成的先后關系對數據源進行的劃分，順序較前的稱為在先數據源，與之對應，順序較后的稱為在后數據源。

上述發明中，前五項措施屬于風險監控類信息系統可以通用的增強數據準確性的措施。

（1.1）引入跨業務部門的凈資本填報或確認流程及協調機制。這個措施是通過流程的方式強化填報或確認的制度，從而增強數據準確性。

（1.2）引入用戶界面上可數據追溯的用戶交互設計。這個措施主要用于查找數據疑點。另外，它可以讓業務人員直觀地感受到數據的加工過程，便于及早發現和糾正開發或實施人員對數據關系的錯誤理解，因而可以增強數據準確性。

（1.3）引入數據源元數據變更監測機制。可以盡早發現系統升級不同步帶來的意外的數據不準。

（1.4）引入系統生成的凈資本監管報表與其它系統生成的或外部導入的凈資本的自動比對功能。這個可以及早發現某個系統計算口徑等的突然變化、采集程序意外中斷、網絡意外中斷等意外情況。