[發明專利]增加凈資本風險監控系統準確性的方法及產品

在審

• 申請號: 201611007335.1
• 申請日: 2016-11-16
• 公開（公告）號: CN108074028A
• 公開（公告）日: 2018-05-25
• 發明（設計）人: 張治國
• 申請（專利權）人: 上海成括信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種綜合性的能增加凈資本風險監控系統準確性的方法，其特征在于（1）包含以下五項措施：（1.1）引入跨業務部門的凈資本填報或確認流程及協調機制，其中的協調機制用于確保所需填報或確認的數據得到填報或確認之后再啟動隨后的指標計算過程；（1.2）引入用戶界面上可數據追溯的用戶交互設計；（1.3）引入數據源元數據變更監測機制，用于提示用戶相關的數據源已經發生可能影響凈資本指標和報表計算結果的變更，需要用戶評估是否需要對相關的程序或程序配置進行修改以確保程序正確運行；（1.4）引入系統生成的凈資本監管報表與其它系統生成的或外部導入的凈資本的自動比對功能；（1.5）引入指標數據異常波動監控，包括指標數據突然為零或為空、波動幅度超出正常范圍；（2）并包含以下三項措施中至少一項：（2.1）引入跨數據源類型金融資產一致性比對和監控；（2.2）引入財務系統中財務帳套的新增、財務科目的新增的監控；（2.3）引入交易系統或估值系統中項目編號或資金賬號的新增的監控；以上八項措施無先后關系，無依賴關系；其中，數據追溯是指查詢被追溯的指標值對應的計算方法或數據來源；其中，數據源類型是指按照交易、清算、估值、入賬的數據形成的先后關系對數據源進行的劃分，順序較前的稱為在先數據源，與之對應，順序較后的稱為在后數據源；其中，凈資本風險監控系統包括但不限于證券公司凈資本風險監控系統、期貨公司凈資本風險監控系統、基金專戶子公司凈資本風險監控系統。

2.權利要求1所述方法中，用戶界面上可數據追溯的用戶交互設計方案，其特征在于（1）采用超鏈接或類似方案捕獲用戶的數據追溯請求；（2）根據用戶所選擇追溯的數據在系統中的組織加工層次確定本次追溯所需返回的結果，（2.1）如果此數據是由下層指標按照某種算法計算所得，則返回計算公式以及公式中對應的下層指標的指標值，并且下層指標的指標值仍然帶有超鏈接或類似捕獲用戶的數據追溯請求的特征，（2.2）如果本次追溯的數據由原始數據加工得來，則返回原始數據及數據源名稱。

3.權利要求1所述方法中，跨數據源金融資產一致性比對和監控的優選監控點：跨數據源金融資產產品持有一致性、跨數據源金融資產數量一致性；其中，跨數據源金融資產產品持有一致性是指監控在一類數據源中具有持倉的金融資產產品（證券市場、證券代碼一致，為同一產品）是否在另一類數據源中也同樣具有持倉，跨數據源金融資產數量一致性則指同一個金融資產產品的數量在不同類數據源中是否一致。

4.權利要求1所述方法中，跨數據源金融資產一致性比對和監控的數據比對界面設計方案，其特征在于每一行比較一個金融產品，用不同的顏色（背景色或前景色）來表示每一行的比較結果類型，比較結果類型分為持倉遺漏（在先數據源有持倉而在后數據源無持倉）、持倉增多（在后數據源有持倉而在先數據源無持倉）、持倉數量不一致。

5.權利要求1所述方法中，數據源元數據變更監測機制檢測內容的優選方案，其特征在于包括以下內容：源表表結構的變更、源表數據字典的變更。

6.權利要求1所述方法中，系統生成的凈資本監管報表與其它系統生成的或外部導入的凈資本的自動比對功能的用戶界面和交互設計方案，其特征在于用戶界面包含系統報表指標列、外部報表指標列、數據差別列；數據差別列顯示的差別數據帶有超鏈接或類似捕獲用戶的數據追溯請求的特征。

7.實現權利要求1所述方法的系統，其特征在于包含工作流引擎，用于構建凈資本填報或確認流程，并能對流程狀態進行跟蹤；包含用戶交互模塊，用于識別和傳遞用戶的數據追溯請求；包含數據追溯處理模塊，用于根據用戶請求返回進一步的追溯結果；包含監控預警模塊，用于執行監控功能點并根據監控結果發出預警信息；包含以下監控功能點：跨數據源金融資產產品持有一致性監控、跨數據源金融資產數量一致性監控、源表表結構的變更監控、源表數據字典的變更監控、財務帳套的新增監控、財務科目的新增監控、項目編號新增監控、資金賬號的新增的監控、指標數據突然為零或為空監控、指標數據波動幅度超出正常范圍監控。