[發明專利]保險業務風險評分系統及其構建方法

在審

• 申請號: 201610286358.4
• 申請日: 2016-05-03
• 公開（公告）號: CN107341731A
• 公開（公告）日: 2017-11-10
• 發明（設計）人: 呂曉星;周雄志;陳京京;孫玨;雷少梅
• 申請（專利權）人: 泰康保險集團股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/08
• 分類號: G06Q40/08
• 代理公司: 隆天知識產權代理有限公司72003
• 代理人: 鄭泰強,李昕巍

技術領域

本公開涉及大數據技術領域，具體而言，涉及一種保險業務風險評分系統構建方法以及保險業務風險評分系統。

背景技術

隨著社會經濟的不斷發展，人們越來越意識到保險的重要性。保險是指投保人根據合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發生的風險所造成的損失承擔賠償保險金的行為。因此，保險人對于保險業務的風險評估極為重要。

現有技術中的核保核賠等保險業務審核及風險控制，通常是利用既往經驗，通過設定包括地區、人群、客戶年齡、保險金額、保險費等維度的組合判斷標準與規則，進行日常投保、理賠業務的自動審核和人工審核的篩選。

然而，現有技術的技術方案，在風險評估的精準程度和對經驗數據的深度挖掘方面仍有較大的改善空間。

需要說明的是，在上述背景技術部分公開的信息僅用于加強對本公開的背景的理解，因此可以包括不構成對本領域普通技術人員已知的現有技術的信息。

發明內容

本公開的目的在于提供一種保險業務風險評分系統構建方法以及保險業務風險評分系統，用于至少在一定程度上克服由于相關技術的限制和缺陷而導致的一個或者多個問題。

本公開的其他特性和優點將通過下面的詳細描述變得清晰，或者部分地通過本公開的實踐而習得。

根據本公開實施例的第一方面，提供一種保險業務風險評分系統構建方法，包括：

S10.以是否出險作為待構建的保險業務風險評分系統的因變量；

S20.通過數據挖掘方法獲取與所述因變量相關的多個自變量；

S30.通過Logistic回歸方法利用一數據庫中存儲的第一部分所述自變量以及因變量生成所述保險業務風險評分系統；

S40.利用所述數據庫中存儲的第二部分所述自變量以及因變量對所述保險業務風險評分系統進行驗證。

在本公開的一種示例性實施例中，所述步驟S20包括：

S21.計算一第一變量集合中各變量的AUC系數，并獲取所述第一變量集合中所述AUC系數最高的預設數量的變量為第二變量集合；

S22.基于SAS統計系統中的PROC GLMSELECT過程并采用SL篩選規則從所述第二變量集合中篩選出所述多個自變量。

在本公開的一種示例性實施例中，所述步驟S22中采用的是逐步回歸算法。

在本公開的一種示例性實施例中，其中：

所述步驟S21之前還包括，對所述數據庫中的所有變量進行初步篩選，獲取所述第一變量集合；

所述步驟S21還包括，對所述第二變量集合進行人工校正。

在本公開的一種示例性實施例中，其中：

所述因變量為保險單在第一預設時間內是否出險；

所述自變量為所述保險單在第二預設時間內的信息參數。

在本公開的一種示例性實施例中，所述步驟S40包括：

S41.對所述保險業務風險評分系統進行系統驗證樣本驗證；

S42.對所述保險業務風險評分系統進行跨時間驗證樣本驗證。

在本公開的一種示例性實施例中，所述構建方法還包括：

劃分多個細分群體；

對于各所述細分群體利用所述保險業務風險評分系統進行評分并獲取評分準確性最高的細分群體進行群體分隔。

根據本公開實施例的第二方面，提供一種通過上述任意一種構建方法構建的保險業務風險評分系統；所述保險業務風險評分系統接收輸入的自變量參數，并根據所述自變量參數獲取出險的概率值以及與所述出險的概率值對應的評分分數。

在本公開的一種示例性實施例中，所述保險業務風險評分系統根據下述公式計算所述出險的概率值：

其中，β₀為截距，{β_i}是各個所述自變量對應的估計值。

在本公開的一種示例性實施例中，所述出險的概率值被劃分為連續的預設數量的區間，每一所述區間對應一個所述評分。

在本公開的一種示例性實施例中，所述保險業務風險評分系統還包括：

色譜輸出模塊，用于將所述評分分數劃分為多個評分范圍，不同的所述評分范圍對應不同的風險級別；每一所述風險級別通過一種預設的顏色進行標識。

在本公開的一種示例性實施例中，所述色譜輸出模塊還用于，輸出指定的所述自變量與風險級別之間的定量關系，并采用色譜進行風險級別標記。