[發明專利]保險業務風險評分系統及其構建方法

在審

• 申請號: 201610286358.4
• 申請日: 2016-05-03
• 公開（公告）號: CN107341731A
• 公開（公告）日: 2017-11-10
• 發明（設計）人: 呂曉星;周雄志;陳京京;孫玨;雷少梅
• 申請（專利權）人: 泰康保險集團股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/08
• 分類號: G06Q40/08
• 代理公司: 隆天知識產權代理有限公司72003
• 代理人: 鄭泰強,李昕巍

1.一種保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，包括：

S10.以是否出險作為待構建的保險業務風險評分系統的因變量；

S20.通過數據挖掘方法獲取與所述因變量相關的多個自變量；

S30.通過Logistic回歸方法利用一數據庫中存儲的第一部分所述自變量以及因變量生成所述保險業務風險評分系統；

S40.利用所述數據庫中存儲的第二部分所述自變量以及因變量對所述保險業務風險評分系統進行驗證。

2.根據權利要求1所述的保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，所述步驟S20包括：

S21.計算一第一變量集合中各變量的AUC系數，并獲取所述第一變量集合中所述AUC系數最高的預設數量的變量為第二變量集合；

S22.基于SAS統計系統中的PROC GLMSELECT過程并采用SL篩選規則從所述第二變量集合中篩選出所述多個自變量。

3.根據權利要求2所述的保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，所述步驟S22中采用的是逐步回歸算法。

4.根據權利要求2所述的保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，其中：

所述步驟S21之前還包括，對所述數據庫中的所有變量進行初步篩選，獲取所述第一變量集合；

所述步驟S21還包括，對所述第二變量集合進行人工校正。

所述步驟S22還包括，對篩選出的所述多個自變量進行人工校正。

5.根據權利要求1～4所述的保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，其中：

所述因變量為保險單在第一預設時間內是否出險；

所述自變量為所述保險單在第二預設時間內的信息參數。

6.根據權利要求1所述的保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，所述步驟S40包括：

S41.對所述保險業務風險評分系統進行系統驗證樣本驗證；

S42.對所述保險業務風險評分系統進行跨時間驗證樣本驗證。

7.根據權利要求1所述的保險業務風險評分系統構建方法，其特征在于，所述構建方法還包括：

劃分多個細分群體；

對于各所述細分群體利用所述保險業務風險評分系統進行評分并獲取評分準確性最高的細分群體進行群體分隔。

8.一種通過權利要求1～7任意一項所述的構建方法構建的保險業務風險評分系統；所述保險業務風險評分系統接收輸入的自變量參數，并根據所述自變量參數獲取出險的概率值以及與所述出險的概率值對應的評分分數。

9.根據權利要求8所述的保險業務風險評分系統，其特征在于，所述保險業務風險評分系統根據下述公式計算所述出險的概率值：

其中，β₀為截距，{β_i}是各個所述自變量對應的估計值。

10.根據權利要求8所述的保險業務風險評分系統，其特征在于，所述出險的概率值被劃分為連續的預設數量的區間，每一所述區間對應一個所述評分。

11.根據權利要求8所述的保險業務風險評分系統，其特征在于，所述保險業務風險評分系統還包括：

色譜輸出模塊，用于將所述評分分數劃分為多個評分范圍，不同的所述評分范圍對應不同的風險級別；每一所述風險級別通過一種預設的顏色進行標識。

12.根據權利要求11所述的保險業務風險評分系統，其特征在于，所述色譜輸出模塊還用于，輸出指定的所述自變量與風險級別之間的定量關系，并采用色譜進行風險級別標記。

13.根據權利要求8所述的保險業務風險評分系統，其特征在于，所述的保險業務風險評分系統還用于分別獲取保險單中多個險種的評分分數，并以其中的最高評分為所述保險單的評分分數。

14.根據權利要求8～13任意一項所述的保險業務風險評分系統，其特征在于，所述保險業務風險評分系統包括核保風險評分系統以及核賠風險評分系統。