[發明專利]可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法和裝置

在審

• 申請號: 201511006239.0
• 申請日: 2015-12-28
• 公開（公告）號: CN105631744A
• 公開（公告）日: 2016-06-01
• 發明（設計）人: 王水;王樂
• 申請（專利權）人: 寧波大紅鷹學院
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙) 11350
• 代理人: 湯東鳳

技術領域

本發明涉及金融統計領域，特別涉及一種可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法和 裝置。

背景技術

目前市場上通用的方法，是采用顯示曲線來輔助人工判斷例如股票等資產之間的相關關 系；一般采用三種方法：(1)直接繪圖法：此方法為大多數的股票交易系統所使用；使用原 始數據或其簡單變換結果直接繪制圖形；一般常用散點圖或曲線圖；通過對圖的人工觀察來 確定相關程度。(2)相關曲線：此方法一般為專業投資公司對資產進行深度研究時使用；此 方法通過計算兩個時間序列之間的離散的局部相關系數，繪制兩者間的相關曲線，從而可視 化反映兩者間的相關狀況。(3)相關矩陣熱圖：此方法一般為專業公司或科研工作者在深度 研究多個序列之間的相關性狀況時使用；該方法通過計算多個序列間的相關矩陣，進而將此 相關矩陣表現為“熱圖”來實現可視化，即使用較深顏色的矩形塊來表示較大的相關系數， 用較淺顏色的矩形塊表示較小的相關系數。

上述三種方法均可以使用單臺計算機運行專用軟件實現，也可以使用服務器通過互聯網 提供網頁的形式實現，還可以使用手機APP顯示在手機屏幕上。

但是上述三種方法都存在著缺點：(1)直接原始數據繪圖的方法，需要依靠人工判斷相 關性的程度，缺乏準確度，并且沒有客觀的判斷標準。(2)相關系數曲線的方法，只能反映 一對數據序列的相關性隨時間的變化情況，不能反映多個數據間相關性的狀況。(3)相關矩 陣熱圖等方法，雖然可以反映多個數據序列之間的相關性狀態，但是其不能反映相關性狀態 隨時間的變化情況，也沒有反映不同的相關模式及其概率的度量方法。同時，上述三種方法 的共同缺點，是不能實時、動態地可視化展示金融時間序列之間的相關狀態的模式和規律。

金融數據分析領域中，需要對多個金融資產之間的相關性做出分析；由于金融業務的復 雜性，對復雜系統中事務的判斷，難以根據某個參數值做出決策，而往往需要使用可視化的 方式，將某些計算結果可視化的展示出來后，再由專業人員通過人工智慧的考量而做出決策。

相關分析(correlationanalysis)是研究現象之間是否存在某種依存關系，并對具體有依 存關系的現象探討其相關方向以及相關程度，是研究隨機變量之間的相關關系的一種統計方 法。金融資產之間相關性(correlation)的研究，是金融數據分析的核心工作之一，對于風險 管理、套期保值、衍生產品定價和最優投資組合選擇等都具有重要意義。

對于兩個數據序列x和y，其相關系數C可以由下面公式確定：