[發明專利]可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法和裝置

在審

• 申請號: 201511006239.0
• 申請日: 2015-12-28
• 公開（公告）號: CN105631744A
• 公開（公告）日: 2016-06-01
• 發明（設計）人: 王水;王樂
• 申請（專利權）人: 寧波大紅鷹學院
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙) 11350
• 代理人: 湯東鳳

1.一種可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，其步驟包括：

獲取n組高頻金融數據序列，n≥2；

對所述高頻金融數據序列進行處理，獲得n×n維的矩陣序列；

采用滑動窗口方式和考察寬度為w處理所述矩陣序列，形成包含n×n×w個項的窗口， 將所述n×n×w個項中的任意項的組合，形成項集序列，記錄所述項集序列在滑動窗口方式 中窗口出現的次數，所述次數即為所述項集序列的支持數，在所述項集序列中篩選出支持數 大于等于預設支持數閾值的項集序列形成頻繁序列。

2.根據權利要求1所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，其 步驟還包括：

對所述頻繁序列進行挖掘，根據挖掘結果生成按時間順序排列的熱圖。

3.根據權利要求2所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，其 步驟還包括：

通過JavaScript特效，將所述熱圖生成動畫，通過HTTP協議，將所述動畫輸出。

4.根據權利要求1所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，所 述高頻金融數據序列為收益率序列。

5.根據權利要求4所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，所 述矩陣序列為相關矩陣序列。

6.根據權利要求1所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，所 述高頻金融數據序列為對數收益序列。

7.根據權利要求6所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的方法，其特征在于，所 述矩陣序列為傳遞熵矩陣序列。

8.一種可視化展示高頻金融時間序列相關性的裝置，其特征在于，包括：

高頻數據獲取模塊，用于獲取n組高頻金融數據序列，n≥2；

矩陣序列構造模塊，用于對所述高頻金融數據序列進行處理，獲得n×n維的矩陣序列；

頻繁模式挖掘模塊，通過采用滑動窗口方式和考察寬度為w處理所述矩陣序列，形成包 含n×n×w個項的窗口，將所述n×n×w個項中的任意項的組合，形成項集序列，記錄所述 項集序列在滑動窗口方式中窗口出現的次數，所述次數即為所述項集序列的支持數，在所述 項集序列中篩選出支持數大于等于預設支持數閾值的項集序列形成頻繁序列。

9.根據權利要求8所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的裝置，其特征在于，還 包括：

可視化展示模塊，用于對所述頻繁序列進行挖掘，根據挖掘結果生成按時間順序排列的 熱圖。

10.根據權利要求9所述的可視化展示高頻金融時間序列相關性的裝置，其特征在于， 所述可視化展示模塊還用于通過JavaScript特效將所述熱圖生成動畫，通過HTTP協議，將 所述動畫輸出。