[發明專利]一種用于電網投資的壓力測試和風險管控方法

在審

• 申請號: 201510434858.3
• 申請日: 2015-07-22
• 公開（公告）號: CN105046434A
• 公開（公告）日: 2015-11-11
• 發明（設計）人: 胡列翔;徐謙;陸曉芬
• 申請（專利權）人: 國家電網公司;國網浙江省電力公司經濟技術研究院
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q50/06
• 代理公司: 浙江翔隆專利事務所(普通合伙) 33206
• 代理人: 張建青

1.一種用于電網投資的壓力測試和風險管控方法，其特征在于包括如下步驟：

1）首先以電網投資能力為敏感性分析對象，用投資能力上限及影響因素分別確定敏感性分析指標；然后根據數據就近原則，將在正常狀態下的電網投資能力上限作為基準值，將投資能力上限區分為四個發展階段，分別進行壓力測試；

2）在投資風險因素的基礎上，根據電網投資特征，選取風險較大的不確定因素；然后根據投資不同階段特性，采用歷史情景數據，分階段確定因素波動比率范圍；在固定其它因素，變動單一不確定因素，以此求出單一不確定因素對投資能力和投資風險的影響程度；

3）根據投資能力的要素構成，逐層分解單因素，研究單因素變化在不同階段對投資能力的影響程度，生成單因素影響投資能力的傳導機制表格；在此基礎上，根據不同階段的不同波動比率，計算單因素對投資能力的敏感系數，判斷敏感因素的壓力特征；

4）考慮投資需求的要求，進行影響因素達到投資需求的極限壓力測試，得到各階段因素變化極限表；利用此表結合投資能力為零的因素變動極限，劃分風險區間；

5）在風險管控上，首先全面的分析風險，從定性和定量兩種方式分析風險，制定分階段風險管控策略；然后針對壓力測試中投資能力存在低于零的情況，研究其原因及措施，形成全面管控、重點夯實的風險管控策略。

2.如權利要求1所述的用于電網投資壓力測試和風險管控方法，其特征在于：在步驟1）中，根據構建投資能力上限確定分析指標包括如下步驟：

①投資能力上限由利潤、折舊和融資額三個方面組成，反映的是電網企業自身的投資水平上限和所能投資的最大量；

②投資能力存在時間特性，由電力需求和電網發展決定了電網投資出現四個階段，分別為緩慢發展階段、快速發展階段、后發展階段和飽和發展階段。

3.如權利要求1所述的用于電網投資的壓力測試和風險管控方法，其特征在于：在步驟2）中，根據電網投資特征選擇風險較大的不確定因素包括如下步驟：

①從經營因素、管理要求、外部環境以及電網階段這四個方面確定電網投資風險因素，進而分析企業的投資能力上限；

②經營因素指的是包括利潤、折舊和融資在內的企業財務的內部因素，它主要衡量企業的盈利能力和投資能力；

③管理要求即為對企業的約束條件；

④外部因素是指對企業投資能力造成影響的外部環境因素，這些影響因素以間接方式對投資帶來影響。

4.如權利要求1所述的用于電網投資的壓力測試和風險管控方法，其特征在于：在步驟2）中，分階段確定因素波動比率范圍包括如下步驟：

①取階段因素歷史數據的離散序列計算相鄰序列的變化率構成集合；

②消掉集合中最大變化比率和最小變化比率，取剩余比率求算數平均值作為該因素的最大可能變化范圍；

③在進行敏感性分析時可以選擇該因素的最大可能變化范圍，以及變化比率集合中的元素。

5.如權利要求1所述的用于電網投資的壓力測試和風險管控方法，其特征在于：在步驟3）中，根據投資能力的要素構成分解因素包括如下步驟：

①根據投資能力的構成繪制投資能力分解單向樹形圖，單向箭頭指向子項；

②以選擇的不確定因素為起點，向箭頭逆向索引，截取各層指向指標，最終回溯到投資能力，據此得到這一因素的傳導過程；

③整合所有選擇的不確定因素的傳導過程，生成單因素影響投資能力的傳導機制表格。

6.如權利要求1所述的用于電網投資的壓力測試和風險管控方法，其特征在于：在步驟4）中，根據因素極限劃分風險區間的步驟如下：

①根據各年因素變動后，投資能力上限降低到與投資需求相等時的因素變動值為當年需求極限，形成需求極限時間曲線；

②根據各年因素變動后，投資能力上限降低到零時的因素變動值為當年能力極限，形成能力極限時間曲線；

③將需求極限時間曲線、能力極限時間曲線及正常投資能力上限時間曲線組合，劃分風險區間為相對安全區、風險區和危險區三個區間；相對安全區為正常投資能力上限和需求極限區間；風險區為需求極限和能力極限區間；危險區為能力極限以下的區間；如果因素與投資能力呈反向壓力，則危險區為能力極限以上的區間。

7.如權利要求1所述的用于電網投資的壓力測試和風險管控方法，其特征在于：在步驟5）中，分階段投資能力風險策略的分析步驟如下：

①根據時間階段不同，將風險分為緩慢發展階段、快速發展階段、后發展階段和飽和發展階段；

②對各階段分析階段特征、風險點鎖定、針對性風險管控策略，其中，風險點鎖定包括電網投資建設的建設期和運行期的風險分析；

③根據壓力測試中投資能力的下降幅度，進行多個影響因素的逐一提升，找出影響因素變動使得投資能力回復原始水平的變動率；

④針對投資能力為負的情況，從因素的傳導過程中找出變動最大點，設定其為風險點分析其原因，并據此采取策略。