[發明專利]一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法在審
| 申請號： | 201410208657.7 | 申請日： | 2014-05-16 |
| 公開（公告）號： | CN104103010A | 公開（公告）日： | 2014-10-15 |
| 發明（設計）人： | 張巖;馬小峰 | 申請（專利權）人： | 張巖;馬小峰 |
| 主分類號： | G06Q40/00 | 分類號： | G06Q40/00;G06Q40/08 |
| 代理公司： | 上海三和萬國知識產權代理事務所(普通合伙) 31230 | 代理人： | 陳偉勇 |
| 地址： | 201103 *** | 國省代碼： | 上海;31 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 一種 基于 個人信用 報告 生成 信用風險 指數 方法 | ||
1.一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于，將單一信貸產品的逾期還款記錄分為不同等級后轉化為一個馬爾科夫鏈數學模型并計算其轉移狀態矩陣，通過轉移狀態矩陣的回溯運算得到期末單一信貸產品的逾期等級指數的數學期望，根據借貸人的資產配比得到該借款人的綜合風險指數。
2.根據權利要求1所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于，包括以下步驟：步驟1，定義信用狀態，步驟2，計算單張信用卡的信用狀態，步驟3，計算每張信用卡的權重，步驟4，計算總體的信用指數。
其中，步驟2中包括有根據歷史還款記錄計算轉移狀態矩陣、定義初始狀態、根據轉移狀態矩陣計算信用指數。
3.根據權利要求1或2所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：逾期還款記錄等級分布采用多級信用狀態表示，信用狀態向量為
通過逾期還款記錄等級分布定義好信用狀態后，得到一個信用狀態向量
4.根據權利要求3所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：逾期還款記錄等級分布采用0～2表示，0表示未逾期狀態，1表示逾期1-60天，2表示逾期90天及其以上，在三級信用狀態下，信用狀態向量為
5.根據權利要求3所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：通過歷史逾期還款記錄計算轉移狀態矩陣，轉移狀態矩陣為
其中，
每一項
6.根據權利要求5所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：根據轉移狀態矩陣計算信用指數：
Ik＝初始狀態向量*轉移狀態矩陣的23次方*信用狀態向量；
Ik為單張信用卡的信用指數。
7.根據權利要求6所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：根據在信用記錄中單張信用卡在24個月之前的第一個記錄的狀態來構建初始狀態向量，初始狀態向量為(A1，A2，...，An)；
單張信用卡在24個月之前的第一個記錄的狀態為Si，初始狀態向量第i項為1，其余項為0。
8.根據權利要求7所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：
M為信用卡的編號。
9.根據權利要求8所述的一種基于個人信用報告生成信用風險指數的方法，其特征在于：總體信用指數
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