[發(fā)明專利]一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201410208657.7
• 申請日: 2014-05-16
• 公開（公告）號: CN104103010A
• 公開（公告）日: 2014-10-15
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張巖;馬小峰
• 申請（專利權(quán)）人: 張巖;馬小峰
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q40/08
• 代理公司: 上海三和萬國知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 31230
• 代理人: 陳偉勇

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，具體涉及一種風(fēng)險指數(shù)生成方法。

背景技術(shù)

信用體系的建設(shè)是建設(shè)具有中國特色社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分，目前我國已初步建成符合國情的信用記錄體系。但是在各金融機構(gòu)評估個人信用記錄時，還無法有效的利用起征信報告中的各種數(shù)據(jù)，更多是依靠信貸員的個人經(jīng)驗進(jìn)行判斷，這樣不僅效率低下，而且由于人的不可控因素較多，對金融機構(gòu)的管理有很高的要求。這些情況不但制約了金融機構(gòu)的發(fā)展，同時對信用報告中大量的數(shù)據(jù)造成一定浪費。

雖然目前有一些初步的信息化系統(tǒng)應(yīng)用在信用風(fēng)險評估中，但是在這些系統(tǒng)中往往將客戶在發(fā)生信用違約后的還款意愿和客戶多個信貸產(chǎn)品的權(quán)重忽略掉。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明目的在于是提供一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法,以解決上述問題。

為了實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明的技術(shù)方案如下：

一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在于，將單一信貸產(chǎn)品的逾期還款記錄分為不同等級后轉(zhuǎn)化為一個馬爾科夫鏈數(shù)學(xué)模型并計算其轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣，通過轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣的回溯運算得到期末單一信貸產(chǎn)品的逾期等級指數(shù)的數(shù)學(xué)期望，根據(jù)借貸人的資產(chǎn)配比得到該借款人的綜合風(fēng)險指數(shù)。

有益效果：基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法克服了以往單一考慮信用違約的做法，最大限度的利用了信用記錄中的還款信息，構(gòu)建了一個體現(xiàn)信用風(fēng)險的綜合指數(shù)。該指數(shù)不僅可以作為個人信用風(fēng)險的度量，還可以廣泛的應(yīng)用在客戶市場細(xì)分或者信用風(fēng)險建模中的一個重要輸入變量。

一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟1，定義信用狀態(tài)，步驟2，計算單張信用卡的信用狀態(tài)，步驟3，計算每張信用卡的權(quán)重，步驟4計算總體的信用指數(shù)。

其中，步驟2中包括有根據(jù)歷史還款記錄計算轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣、定義初始狀態(tài)、根據(jù)轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣計算信用指數(shù)。

1.定義信用狀態(tài)

逾期還款記錄等級分布采用0～6表示，0表示未逾期狀態(tài)，1表示逾期30天，2表示逾期60天，3表示逾期90天，4表示逾期120天，5表示逾期150天，6表示逾期180天。

一般來說根據(jù)我國的個人信用記錄，對于信用卡的還款記錄，一般分為未逾期，逾期30天，逾期60天，逾期90天，逾期120天，逾期150天，逾期180天。這其中狀態(tài)分別用N，1～6來表示。為個將信用狀態(tài)量化，以下將用0來表示未逾期的狀態(tài)。如果這樣來定義信用狀態(tài)，最終的信用指數(shù)將是一個介于0～6之間的指數(shù)，數(shù)字越大，表示信用狀況越差。

逾期還款記錄等級分布采用0～2表示，0表示未逾期狀態(tài)，1表示逾期1-60天，2表示逾期90天及其以上。

在銀行實際的操作過程中，90天及其以上的逾期還款記錄已近被視為較為嚴(yán)重的逾期行為，所以的我們也可以將0～6的七級狀態(tài)簡化為三級狀態(tài)，任然用0來表示未逾期，用1來表示1～60天的逾期，2表示90天及其以上的逾期。在這種情況下，最終的信用指數(shù)將會是一個介于0～2之間的數(shù)，同樣的，數(shù)字越大，表示信用狀況越差。

各金融機構(gòu)可根據(jù)自己的實際情況自行定義信用狀態(tài)的等級，這對后續(xù)的算法沒有影響，只是要對所有客戶保持統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。