[發明專利]一種基于價格連動網絡的股票數據分析方法

有效

• 申請號: 201310157718.7
• 申請日: 2013-04-28
• 公開（公告）號: CN103279805A
• 公開（公告）日: 2013-09-04
• 發明（設計）人: 顧慶;張鑫博;蔣智威;陳道蓄
• 申請（專利權）人: 南京大學鎮江高新技術研究院
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/00
• 代理公司: 江蘇圣典律師事務所 32237
• 代理人: 賀翔

技術領域

本發明涉及一種數據分析方法，具體是一種基于價格連動網絡的股票數據分析方法，用于預測股票價格走勢。

背景技術

股票投資需要對股票未來走勢的方向和可能性做出合理預測。在股票市場中，能夠影響股價的因素多種多樣，包括經濟環境、國家政策、買家心理等，使得股票價格走勢的特征難以準確把握。股票交易積累了大量歷史數據，通行的方法是對歷史數據進行分析和處理，挖掘數據之間的關聯，找出變化規律并建立數學模型，在此基礎上對股票價格走勢進行預測。

現有的股票價格數據預測方法可以分為兩大類別：一類是以統計理論為基礎的單支股票價格波動預測方法；另一類是以神經網絡、分形理論、支持向量機等學習和挖掘技術為基礎的關聯規則預測方法。價格波動預測方法基于股票價格的時間序列數據，嘗試發現其中的趨勢和規律，對股票的未來走勢進行預測；其依據是股票價格的歷史發展趨勢在未來將會重現。關聯規則的預測方法主要研究股票價格與交易量之間、不同類別股票之間、股票與其他類型商品之間的相關性或因果關系，根據關聯商品目前的狀態，按照因果關系等預測股票的未來走勢；其依據是歷史中出現的關聯規則在未來的股票價格波動中能夠重現。

如果將股票價格定義為一個隨機變量，則一支股票在市場中的價格波動過程可以視為一個隨機過程。由于股票價格受多種因素影響，股票買賣相當于買家和賣家之間的博弈。隨著買賣雙方信息對稱性的提高，股票買賣傾向于一個公平博弈（定義為鞅），其特征是股票價格下一時段的取值期望等于最近一次的觀測值。這一點類似于硬幣投擲，即使歷史上投擲99次都是正面朝上，第100次投擲時正面朝上的期望概率仍然等于第99次投擲的概率。如果存在公平博弈，則僅僅根據單一股票的歷史價格序列，難以準確估計股票的未來走勢。目前基于關聯規則的股票數據預測方法得到越來越多的研究和應用，但是現有的方法計算復雜度過高，對歷史數據缺少必要的篩選；從而對瞬息萬變的股票市場難以及時響應，不適用于短線投資的股票預測要求。

發明內容

本發明所要解決的技術問題是根據股票價格歷史數據之間的連動關系，準確的分析單只股票近期內股價數據走勢。

本發明所述的一種基于價格連動網絡的股票數據分析方法，其包括以下步驟：

1）首先收集股票市場的價格波動數據，計算各支股票之間的價格連動關系，構建價格連動網絡；

2）在價格連動網絡中，根據股票價格節點兩跳以內的父節點集、股票價格走勢、以及連動關系的權重計算股票節點的升值期望；

3）根據升值期望對股票價格走勢進行排序。

所述步驟1）的過程為：首先獲取股票市場近期內所有股票的價格數據；然后對每一支股票，按時間順序組織股票的價格向量；接下來設定時間差，分別根據股票前一時段和后一時段的價格向量，計算任意兩支股票的價格連動關系權重；為連動關系權重設定閾值w，保留權重不低于閾值w的連動關系；最后以股票為節點、連動關系為有向邊構建價格連動網絡，是一個邊上帶權重的有向圖。

所述步驟1）中計算任意兩支股票的價格連動關系權重的處理過程是：首先選定時間間隔，可設定為小時；給定股票s_i，獲取連續l個小時s_i的成交價格，組成s_i的價格向量ξ_i=<x_i,1,x_i,2,...,x_i,l>；向量中的元素為采樣的成交價格，l為向量長度；然后設定時間差t，同樣以小時為單位；接下來對兩支股票s_i和s_j，根據兩者不同時段的價格向量，采用如下公式計算從s_i到s_j的連動關系權重w_<i,j>：