[發明專利]一種基于價格連動網絡的股票數據分析方法

有效

• 申請號: 201310157718.7
• 申請日: 2013-04-28
• 公開（公告）號: CN103279805A
• 公開（公告）日: 2013-09-04
• 發明（設計）人: 顧慶;張鑫博;蔣智威;陳道蓄
• 申請（專利權）人: 南京大學鎮江高新技術研究院
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/00
• 代理公司: 江蘇圣典律師事務所 32237
• 代理人: 賀翔

1.一種基于價格連動網絡的股票數據分析方法，其特征在于包括以下步驟：

1）首先收集股票市場的價格波動數據，計算各支股票之間的價格連動關系，構建價格連動網絡；

2）在價格連動網絡中，根據股票價格節點兩跳以內的父節點集、股票價格走勢、以及連動關系的權重計算股票節點的升值期望；

3）根據升值期望對股票價格數據走勢進行排序。

2.根據權利要求1所述的基于價格連動網絡的股票數據分析方法，其特征在于，所述步驟1）的過程為：首先獲取股票市場近期內所有股票的價格數據；然后對每一支股票，按時間順序組織股票的價格向量；接下來設定時間差，分別根據股票前一時段和后一時段的價格向量，計算任意兩支股票的價格連動關系權重；為連動關系權重設定閾值w，保留權重不低于閾值w的連動關系；最后以股票為節點、連動關系為有向邊構建價格連動網絡，是一個邊上帶權重的有向圖。

3.根據權利要求2所述的基于價格連動網絡的股票數據分析方法，其特征在于，所述步驟1）中計算任意兩支股票的價格連動關系權重的處理過程是：首先選定時間間隔，可設定為小時；給定股票s_i，獲取連續l個小時s_i的成交價格，組成s_i的價格向量ξ_i=<x_i,1,x_i,2,...,x_i,l>；向量中的元素為采樣的成交價格，l為向量長度；然后設定時間差t，同樣以小時為單位；接下來對兩支股票s_i和s_j，根據兩者不同時段的價格向量，采用如下公式計算從s_i到s_j的連動關系權重w_<i,j>：

w<i,j>Σk=1l(xi,k-x‾i)(xj,k-x‾j)(l-1)·σi·σj]]>

其中x_i,k和x_j,k分別為價格向量中的元素；s_i的價格向量ξ_i=<x_i,1,x_i,2,...,x_i,l>和s_j的價格向量ξ_j=<x_j,1,x_j,2,...,x_j,l>取自不同的時段，s_j的第一個價格元素x_j,1的采樣時間比s_i的第一個價格元素x_i,1晚時間差t，反映股票s_i的價格波動對股票s_j產生影響的程度；和分別表示價格向量ξ_i和ξ_j的均值，σ_i和σ_j則分別表示向量標準差；以股票s_i的價格向量為例，和σ_i的計算公式如下：

x‾i=1lΣk=1lxi,k]]>

σi=1l-1Σk=1l(xi,k-x‾i)2]]>

股票之間的連動關系是有向的，從股票s_i到股票s_j的連動關系<s_i,s_j>不同于從股票s_j到股票s_i的連動關系<s_j,s_i>；兩者在計算權重時采用的是不同的價格向量。