[發明專利]用于市場套期保值的系統和相關方法

在審

• 申請號: 201280048460.0
• 申請日: 2012-07-31
• 公開（公告）號: CN103843018A
• 公開（公告）日: 2014-06-04
• 發明（設計）人: 邁克爾·B·羅爾夫斯
• 申請（專利權）人: 迪爾伯恩金融公司
• 主分類號: G06Q10/08
• 分類號: G06Q10/08;G06Q50/28
• 代理公司: 北京市磐華律師事務所 11336
• 代理人: 謝栒;張瑋

1.一種系統，包括：

數據收集模塊，其收集針對多個燃料的數據，其中所述數據包括發現所述燃料的地理位置、所述燃料的提取速率以及所述燃料的性質；

選擇模塊，其基于所述燃料的所述性質從所述多個燃料中選擇燃料，以生成包括燃料商品基準的燃料集合；

權重生成模塊，其生成用于生成加權平均的權重，其中用于生成針對集合中的燃料的加權平均的權重基于所述燃料的提取速率相對于所述集合中的燃料的總計提取速率；

基準生成模塊，其生成指示所述燃料集合的總計質量的所述燃料商品基準，其中用于燃料集合的燃料商品基準基于所述燃料集合中的燃料的所述性質的加權平均而生成；

通信模塊，其將所述燃料商品基準傳達給貿易商并基于所述燃料商品基準從所述貿易商接收針對衍生品合同的訂單以購買或出售衍生品合同；以及

訂單處理模塊，其基于在有效衍生品合同的條款下要被實物交割的燃料的實際性質和由有效燃料商品基準所指示的所述總計質量之間的差異來處理針對衍生品合同的訂單。

2.根據權利要求1所述的系統，其中：

所述數據收集模塊周期性地更新所述數據；

所述基準生成模塊基于經更新的數據生成經更新的燃料商品基準；以及

所述通信模塊將所述經更新的燃料商品基準傳達給所述貿易商。

3.根據權利要求1所述的系統，其中：

所述燃料包括原油；以及

所述性質包括所述燃料的具體的API比重和硫含量。

4.根據權利要求1所述的系統，其中所述針對衍生品合同的訂單包含在所述貿易商和燃料生產商之間進行貿易的期貨、期權、遠期、掉期和價差，所述貿易經由提供所述系統的交易所來進行而不在交易所通信鏈中使用中介，其中所述貿易商包括燃料使用者和市場投機者。

5.根據權利要求1所述的系統，其中所述訂單包括與運輸和庫存存儲在油輪上的所述燃料的成本相關的衍生品合同。

6.根據權利要求1所述的系統，其中所述燃料包括原油、源自原油的煉制品、天然氣和煤。

7.一種包括權利要求1所述的系統的服務器，其中所述服務器經由包括互聯網的網絡與由所述貿易商之一所使用的計算設備通信。

8.一種方法，包括：

收集針對多個燃料的數據，其中所述數據包括發現所述燃料的地理位置、所述燃料的提取速率以及所述燃料的性質；

基于所述燃料的所述性質從所述多個燃料中選擇燃料，以生成包括燃料商品基準的燃料集合；

生成用于生成加權平均的權重，其中用于生成針對集合中的燃料的加權平均的權重基于所述燃料的提取速率相對于所述集合中的燃料的總計提取速率；

生成指示所述燃料集合的總計質量的所述燃料商品基準，其中用于燃料集合的基準基于所述燃料集合中的燃料的所述性質的加權平均而生成；

將所述基準傳達給貿易商并基于所述基準從所述貿易商接收針對所述燃料的衍生品合同的訂單；以及

基于在有效衍生品合同的條款下要被交割的燃料的實際性質和由有效燃料商品基準所指示的所述總計質量之間的差異來處理針對衍生品合同的訂單。

9.根據權利要求8所述的方法，進一步包括：

周期性地更新所述數據；

基于經更新的數據生成經更新的燃料商品基準；以及

將所述經更新的燃料商品基準傳達給所述貿易商。

10.根據權利要求8所述的方法，其中：

所述燃料包括原油；以及

所述性質包括所述燃料的具體的API比重和硫含量。

11.根據權利要求8所述的方法，其中所述針對衍生品合同的訂單包含期貨、期權、遠期、掉期和價差，所述方法進一步包括在所述貿易商和燃料生產商之間經由交易所來貿易所述訂單而不使用中介，其中所述貿易商包括燃料使用者和市場投機者。

12.根據權利要求8所述的方法，所述訂單包括與運輸和庫存存儲在油輪上的所述燃料的成本相關的衍生品合同。

13.根據權利要求8所述的方法，其中所述燃料包括原油、源自原油的煉制品、天然氣和煤。