[發明專利]股指期貨的期現套利行情分析方法

無效

• 申請號: 201010257121.6
• 申請日: 2010-08-19
• 公開（公告）號: CN102376068A
• 公開（公告）日: 2012-03-14
• 發明（設計）人: 朱順平;林宏;唐新懷
• 申請（專利權）人: 朱順平;林宏;唐新懷
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海申匯專利代理有限公司 31001
• 代理人: 林煒

1.一種股指期貨的期現套利行情分析方法，其特征在于，包括通過網絡互聯的服務器和客戶終端，所述服務器中內置有股指行情接收模塊，所述客戶終端中內置有套利組合盈利計算模塊和套利行情圖繪制模塊；

該方法的具體分析步驟如下：

1）服務器通過其內置的股指行情接收模塊實時接收并存儲股指現貨行情的數據和股指期貨行情的數據；

2）客戶終端根據用戶輸入的查找指令調取服務器中的股指現貨行情數據和股指期貨行情數據，并通過其內置的套利組合盈利計算模塊進行套利組合盈利的計算，找出無套利區間，具體計算公式如下：

設：????????????????????????????????????????????????；

；

其中，t是套利計算時間段的起始時間點，是t時間點股指現貨的買入價，是t時間點股指現貨的交易費，是t時間點股指現貨的交易稅，是t時間點股指現貨的沖擊成本，T是套利計算時間段的結束時間點，R是套利期望收益率，是從時間點t至時間點T的時間段中股指現貨的紅利，是從時間點t至時間點T的時間段中股指期貨的誤差調整值，是交易保證金比例，是T時間點股指期貨的沖擊成本，是T時間點股指期貨的交易費，是t時間點股指期貨的交易費，是t時間點股指期貨的沖擊成本；

如果，則在時間點t找到無套利區間；

其中，是t時間點的股指期貨指數；

3）客戶終端中內置的套利行情圖繪制模塊根據步驟2所找到的無套利區間繪制套利行情圖。