[發(fā)明專利]一種用于獲得穩(wěn)定回報(bào)的數(shù)量化多因子投資組合控制方法

無(wú)效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201010155746.1
• 申請(qǐng)日: 2010-04-26
• 公開（公告）號(hào): CN102236870A
• 公開（公告）日: 2011-11-09
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 余仕俊;鄭靚
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 上海無(wú)花果信息科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/00
• 分類號(hào): G06Q40/00
• 代理公司: 上海市光大律師事務(wù)所 31240
• 代理人: 崔維;臧云霄

1.一種用于獲得穩(wěn)定回報(bào)的數(shù)量化多因子投資組合的控制方法，其特征在于，包括如下步驟：

a.獲取投資者的第一投資屬性信息；

b.根據(jù)所述第一投資屬性信息獲取若干投資產(chǎn)品的第一金融屬性信息；

c.根據(jù)所述第一金融屬性信息和第一投資屬性信息確定第一投資策略信息。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法，其特征在于，所述步驟a包括如下步驟：

a1.從一與投資者相對(duì)應(yīng)的用戶設(shè)備中獲取所述第一投資屬性信息。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的控制方法，其特征在于，所述用戶設(shè)備包括如下設(shè)備中的任一種或任多種設(shè)備：

-移動(dòng)終端；

-用戶端計(jì)算機(jī)；

-后臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)；以及

-第三方系統(tǒng)。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法，其特征在于，所述步驟a包括如下步驟：

a1′獲取投資者的投資狀況信息；

a2′根據(jù)所述投資狀況信息確定所述第一投資屬性信息。

5.根據(jù)權(quán)利要求1至4中任一項(xiàng)所述的控制方法，其特征在于，所述步驟b包括如下步驟：

b1.根據(jù)所述第一投資屬性信息確定若干投資產(chǎn)品的產(chǎn)品對(duì)象信息，其中，所述產(chǎn)品對(duì)象信息用于指示所述投資產(chǎn)品；

b2.根據(jù)所述產(chǎn)品對(duì)象信息獲取所述第一金融屬性信息。

6.根據(jù)權(quán)利要求1至5中任一項(xiàng)所述的控制方法，其特征在于，所述第一金融屬性信息包括如下信息中的任一種或任多種信息：

-歷史價(jià)格信息；

-收益率信息；

-歷史分紅信息；以及

-產(chǎn)品管理者評(píng)價(jià)信息。

7.根據(jù)權(quán)利要求1至6中任一項(xiàng)所述的控制方法，其特征在于，所述第一投資策略信息包括投資對(duì)象信息，所述步驟c包括如下步驟：

c1.根據(jù)所述第一金融屬性信息確定第一參數(shù)；

c2.根據(jù)所述第一投資屬性信息確定第一閾值；

c2.判斷所述第一參數(shù)是否大于第一閾值；

c4.若所述第一參數(shù)大于第一閾值，則確定相應(yīng)的投資產(chǎn)品屬于所述投資對(duì)象信息。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的控制方法，其特征在于，所述第一投資策略信息包括投資權(quán)重信息，所述步驟c還包括如下步驟：

c5.根據(jù)所述第一投資屬性信息確定所述投資權(quán)重信息。

9.根據(jù)權(quán)利要求1至8中任一項(xiàng)所述的控制方法，其特征在于，還包括如下步驟：

d.向用戶反饋所述第一投資策略信息。

10.根據(jù)權(quán)利要求1至9中任一項(xiàng)所述的控制方法，其特征在于，還包括如下步驟：

e.接收市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息；

f.根據(jù)所述第一投資策略信息和市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息生成第二投資策略信息。

11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的控制方法，其特征在于，所述步驟e包括如下步驟中的任一個(gè)步驟：

-接收來(lái)自移動(dòng)終端的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息；

-接收來(lái)自用戶端計(jì)算機(jī)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息；

-接收來(lái)自后臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息；或者

-接收來(lái)自第三方系統(tǒng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息。

12.一種用于獲得穩(wěn)定回報(bào)的數(shù)量化多因子投資組合的控制裝置，其特征在于，包括：

信息收集模塊，其用于獲取投資者的第一投資屬性信息；

信息分析模塊，其用于根據(jù)所述第一投資屬性信息獲取若干投資產(chǎn)品的第一金融屬性信息；

信息驗(yàn)證模塊，其用于對(duì)用戶的身份信息進(jìn)行驗(yàn)證；

信息生成模塊，其用于根據(jù)所述第一金融屬性信息和第一投資屬性信息確定第一投資策略信息；

產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，其用于存儲(chǔ)各種金融產(chǎn)品的信息；以及

產(chǎn)品分類模塊，其用于根據(jù)不同金融產(chǎn)品的屬性對(duì)其進(jìn)行分類。

13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的控制裝置，其特征在于，所述信息驗(yàn)證模塊包括如下任一種或者任多種裝置：

第一獲取裝置，其用于從所述用戶設(shè)備中獲取所述身份驗(yàn)證信息；以及

第二獲取裝置，其用于從一第三方金融機(jī)構(gòu)中獲取所述身份驗(yàn)證信息。