[發(fā)明專利]一種金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測方法及系統(tǒng)

無效

• 申請?zhí)枺?/td>: 200910089564.6
• 申請日: 2009-07-22
• 公開（公告）號: CN101964104A
• 公開（公告）日: 2011-02-02
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 李瑾瑜;張艷薇;鄭祥星;劉承巖;張曉波
• 申請（專利權(quán)）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127
• 代理人: 任默聞

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明關(guān)于利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的金融產(chǎn)品風(fēng)險監(jiān)測技術(shù)，具體的講是一種金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

隨著網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，各商業(yè)銀行不斷推出基于網(wǎng)上銀行的各種金融產(chǎn)品，如外匯買賣、黃金買賣以及外匯理財?shù)取Ｈ欢捎诮鹑诋a(chǎn)品的市場價格和利率的不斷變動，會使推出這些金融產(chǎn)品的商業(yè)銀行存在較大的市場風(fēng)險。因此，如何對網(wǎng)上銀行的金融產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險檢測變得日益重要。

在現(xiàn)有技術(shù)中，金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測的技術(shù)在于，采用風(fēng)險價值(VaR：Valueat?Risk)對金融產(chǎn)品風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計。VaR指在正常的市場環(huán)境下，在一定的置信水平和持有期內(nèi)，衡量某個特定的頭寸或組合所面臨的最大可能損失。常用的VaR技術(shù)主要有三種：歷史模擬法、分析法(方差-協(xié)方差法)和蒙特卡羅模擬法。然而，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法都是基于完全估值的VaR計量模型，它們存在度量成本高，計算效率低的缺點(diǎn)。分析法(方差-協(xié)方差法)依賴于市場因子的分布假設(shè)，不能充分度量非線性金融產(chǎn)品(如期權(quán)和抵押貸款)的風(fēng)險，準(zhǔn)確性較差。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明實(shí)施例提供了一種金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測方法及系統(tǒng)，用以解決金融產(chǎn)品的風(fēng)險檢測問題。

本發(fā)明的目的之一是，提供一種金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測方法，該方法包括：獲取金融產(chǎn)品的歷史市場數(shù)據(jù)，并根據(jù)所述的歷史市場數(shù)據(jù)生成所述金融產(chǎn)品的模擬情景信息；獲取所述金融產(chǎn)品的價值數(shù)據(jù)和影響因素數(shù)據(jù)，并根據(jù)所述的價值數(shù)據(jù)和影響因素數(shù)據(jù)計算敏感度；根據(jù)所述的模擬情景信息和敏感度計算所述金融產(chǎn)品的損益數(shù)據(jù)；根據(jù)所述的損益數(shù)據(jù)生成所述金融產(chǎn)品的風(fēng)險檢測結(jié)果信息。

本發(fā)明的目的之一是，提供一種金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括：市場數(shù)據(jù)獲取單元，用于獲取金融產(chǎn)品的歷史市場數(shù)據(jù)，并根據(jù)所述的歷史市場數(shù)據(jù)生成所述金融產(chǎn)品的模擬情景信息；敏感度計算單元，用于獲取所述金融產(chǎn)品的價值數(shù)據(jù)和影響因素數(shù)據(jù)，并根據(jù)所述的價值數(shù)據(jù)和影響因素數(shù)據(jù)計算敏感度；損益數(shù)據(jù)計算單元，用于根據(jù)所述的模擬情景信息和敏感度計算所述金融產(chǎn)品的損益數(shù)據(jù)；檢測結(jié)果生成單元，用于根據(jù)所述的損益數(shù)據(jù)生成所述金融產(chǎn)品的風(fēng)險檢測結(jié)果信息。

本發(fā)明的有益效果在于，通過提供基于敏感度的歷史模擬法度量金融產(chǎn)品市場風(fēng)險VaR值的方案，克服了歷史模擬法基于完全估值的計量模型度量成本高，計算效率低的缺點(diǎn)以及分析法沒有充分利用歷史信息的缺點(diǎn)。并利用歷史市場數(shù)據(jù)生成模擬情景，結(jié)合模擬情景和敏感度分析數(shù)據(jù)，獲取金融產(chǎn)品的損益分布，計算VaR值。本發(fā)明充分利用分析法快速簡單的優(yōu)點(diǎn)，在保證VaR計量速度的同時，又充分利用了歷史信息，對金融產(chǎn)品市場風(fēng)險進(jìn)行檢測。

附圖說明

為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案，下面將對實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下，還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發(fā)明實(shí)施例中金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測的方法流程圖；

圖2為本發(fā)明實(shí)施例中金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖；

圖3為本發(fā)明實(shí)施例中金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測的另一個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖；

圖4為本發(fā)明實(shí)施例中交易數(shù)據(jù)信息示意圖；

圖5為本發(fā)明實(shí)施例中歷史匯率信息示意圖；

圖6為本發(fā)明實(shí)施例中得到的匯率與模擬情景信息的關(guān)聯(lián)圖；

圖7為本發(fā)明實(shí)施例中交易的現(xiàn)金流的示意圖；

圖8為本發(fā)明實(shí)施例中當(dāng)前匯率下的交易凈值的示意圖；

圖9為本發(fā)明實(shí)施例中匯率上升一個基點(diǎn)后，得到的交易凈值的示意圖；

圖10為本發(fā)明實(shí)施例中得到的模擬情景信息與損益分布數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)圖。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖，對本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述，顯然，所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例，而不是全部的實(shí)施例。基于本發(fā)明中的實(shí)施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例，都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

如圖1所示，本發(fā)明提供一種金融產(chǎn)品風(fēng)險檢測方法，該方法包括：獲取金融產(chǎn)品的歷史市場數(shù)據(jù)，并根據(jù)歷史市場數(shù)據(jù)生成所述金融產(chǎn)品的模擬情景信息(步驟S?101)；獲取金融產(chǎn)品的價值數(shù)據(jù)和影響因素數(shù)據(jù)，并根據(jù)價值數(shù)據(jù)和影響因素數(shù)據(jù)計算敏感度(步驟S102)；根據(jù)模擬情景信息和敏感度計算金融產(chǎn)品的損益數(shù)據(jù)(步驟S103)；根據(jù)損益數(shù)據(jù)生成金融產(chǎn)品的風(fēng)險檢測結(jié)果信息(步驟S104)。