[發明專利]一種金融產品風險檢測方法及系統

無效

• 申請號: 200910089564.6
• 申請日: 2009-07-22
• 公開（公告）號: CN101964104A
• 公開（公告）日: 2011-02-02
• 發明（設計）人: 李瑾瑜;張艷薇;鄭祥星;劉承巖;張曉波
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 任默聞

1.一種金融產品風險檢測方法，其特征是，所述的方法包括：

獲取金融產品的歷史市場數據，并根據所述的歷史市場數據生成所述金融產品的模擬情景信息；

獲取所述金融產品的價值數據和影響因素數據，并根據所述的價值數據和影響因素數據計算敏感度；

根據所述的模擬情景信息和敏感度計算所述金融產品的損益數據；

根據所述的損益數據生成所述金融產品的風險檢測結果信息。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征是，所述的金融產品的歷史市場數據包括：所述金融產品的歷史收益率數據或市場匯率數據。

3.根據權利要求1所述的方法，其特征是，根據所述的價值數據和影響因素數據計算敏感度包括：δ＝(P2-P1)/(F2-F1)；其中：

δ表示敏感度；

F1和F2為影響因素數據中的兩個數據；

P1為所述金融產品相對F1的價值數據；

P2為所述金融產品相對F2的價值數據。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征是，根據所述的模擬情景信息和敏感度計算所述金融產品的損益數據包括：P&L＝(δ×ΔF)；其中：

P&L表示損益數據；

ΔF為因素F的變動。

5.根據權利要求1所述的方法，其特征是，根據所述的損益數據生成所述金融產品的風險檢測結果信息包括：根據風險價值VaR置信度，計算所述損益數據分布在對應置信度上的分位數。

6.一種金融產品風險檢測系統，其特征是，所述的系統包括：

市場數據獲取單元，用于獲取金融產品的歷史市場數據，并根據所述的歷史市場數據生成所述金融產品的模擬情景信息；

敏感度計算單元，用于獲取所述金融產品的價值數據和影響因素數據，并根據所述的價值數據和影響因素數據計算敏感度；

損益數據計算單元，用于根據所述的模擬情景信息和敏感度計算所述金融產品的損益數據；

檢測結果生成單元，用于根據所述的損益數據生成所述金融產品的風險檢測結果信息。

7.根據權利要求6所述的系統，其特征是，所述的金融產品的歷史市場數據包括：所述金融產品的歷史收益率數據或市場匯率數據。

8.根據權利要求6所述的系統，其特征是，所述的敏感度計算單元包括：δ計算模塊，其中：

δ＝(P2-P1)/(F2-F1)；

δ表示敏感度；

F1和F2為影響因素數據中的兩個數據；

P1為所述金融產品相對F1的價值數據；

P2為所述金融產品相對F2的價值數據。

9.根據權利要求8所述的系統，其特征是，所述的損益數據計算單元包括：P&L計算模塊；其中：

P&L＝(δ×ΔF)；

P&L表示損益數據；

ΔF為因素F的變動。

10.根據權利要求6所述的系統，其特征是，所述的檢測結果生成單元包括：VaR置信度設置模塊，用于設置VaR置信度。