[發明專利]授信額度預測方法、裝置、設備、介質及產品

在審

• 申請號: 202310516901.5
• 申請日: 2023-05-09
• 公開（公告）號: CN116523627A
• 公開（公告）日: 2023-08-01
• 發明（設計）人: 陳為
• 申請（專利權）人: 中國建設銀行股份有限公司;建信金融科技有限責任公司
• 主分類號: G06Q40/03
• 分類號: G06Q40/03;G06Q10/04;G06N20/20;G06N5/01
• 代理公司: 北京東方億思知識產權代理有限責任公司 11258
• 代理人: 桂艷球

1.一種授信額度預測方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取待授信客戶的客戶數據，所述客戶數據包括企業內部財務數據和企業外部經營數據；

基于所述客戶數據和預設的融資約束模型，預測所述待授信客戶的融資約束狀態，所述融資約束狀態用于表示所述待授信客戶是否受到融資約束；

基于所述融資約束狀態、所述客戶數據以及預設的授信額度模型，對所述待授信客戶進行授信額度預測，獲得預測授信額度。

2.如權利要求1所述的授信額度預測方法，其特征在于，所述基于所述融資約束狀態、所述客戶數據以及預設的授信額度模型，對所述待授信客戶進行授信額度預測，獲得預測授信額度的步驟，包括：

在所述待授信客戶的融資約束狀態為融資約束的情況下，根據所述內部財務數據、所述企業外部經營數據和所述授信額度模型，對所述待授信客戶進行授信額度預測，獲得預測授信額度，其中，所述內部財務數據或所述企業外部經營數據包括融資約束代理變量；

在所述待授信客戶的融資約束狀態為非融資約束的情況下，確定所述企業內部財務數據和所述企業外部經營數據中除預設的融資約束代理變量之外的其余數據；以及

根據所述其余數據和所述授信額度模型，對所述待授信客戶進行授信額度預測，獲得預測授信額度。

3.如權利要求1所述的授信額度預測方法，其特征在于，所述獲取待授信客戶的客戶數據的步驟之前，所述方法還包括：

選取多個第一客戶樣本；

確定多個所述第一客戶樣本的第一樣本數據，所述第一樣本數據包括第一內部財務數據和第一外部經營數據；

根據預設的標注規則，標注每一個所述第一客戶樣本的融資約束狀態；

將多個所述第一客戶樣本作為訓練樣本對第一基礎模型進行訓練，獲得所述融資約束模型。

4.如權利要求3所述的授信額度預測方法，其特征在于，所述根據預設的標注規則，標注每一個所述第一客戶樣本的融資約束狀態的步驟，包括：

獲取每一個所述第一客戶樣本的信貸信息；

在所述信貸信息滿足續貸條件，且所述信貸信息滿足未逾期的情況下，標注所述第一客戶樣本為融資約束客戶樣本；

在所述信貸信息不滿足續貸條件，或所述信貸信息逾期的情況下，標注所述第一客戶樣本為非融資約束客戶樣本。

5.如權利要求3所述的授信額度預測方法，其特征在于，所述基于所述融資約束模型，確定所述第一樣本數據中的所述融資約束代理變量的步驟之后，所述方法還包括：

獲取多個第二客戶樣本，所述第二客戶樣本為已完成授信的客戶；

確定多個所述第二客戶樣本的第二樣本數據和歷史授信額度，所述樣本數據包括第二內部財務數據和第二外部經營數據；

根據所述融資約束模型，確定多個所述第二客戶樣本的融資約束狀態；

標注每一個所述第二客戶樣本的融資約束狀態和歷史授信額度；

將多個所述第二客戶樣本作為訓練樣本對第二基礎模型進行訓練，獲取所述授信額度模型。

6.如權利要求1所述的授信額度預測方法，其特征在于，所述基于所述融資約束狀態、所述客戶數據以及預設的授信額度模型，對所述待授信客戶進行授信額度預測，獲得預測授信額度的步驟之后，所述方法還包括：

獲取所述待授信客戶的違約概率；

根據所述違約概率確定所述待授信客戶的風險層級；

根據所述風險層級對應的風險系數調整所述預測授信額度，得到所述待授信客戶的授信額度。

7.一種授信額度預測裝置，其特征在于，所述裝置包括：

第一獲取模塊，用于獲取待授信客戶的客戶數據，所述客戶數據包括企業內部財務數據和企業外部經營數據；

第一預測模塊，用于基于所述客戶數據和預設的融資約束模型，預測所述待授信客戶的融資約束狀態，所述融資約束狀態用于表示所述待授信客戶是否受到融資約束；

第二預測模塊，用于基于所述融資約束狀態、所述客戶數據以及預設的授信額度模型，對所述待授信客戶進行授信額度預測，獲得預測授信額度。