[發(fā)明專(zhuān)利]一種互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202310335537.2
• 申請(qǐng)日: 2023-03-31
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN116342258A
• 公開(kāi)（公告）日: 2023-06-27
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 黃瑾燕;朱恩皓;王茜;郭怡君
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 富邦華一銀行有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q40/03
• 分類(lèi)號(hào): G06Q40/03;G06Q40/06
• 代理公司: 上海翰信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 31270
• 代理人: 張維東;劉姍

1.一種互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，每個(gè)月所有放款認(rèn)定為一個(gè)批次，對(duì)每個(gè)批次的放款進(jìn)行年化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估，所述方法包括以下步驟：

S1：獲取當(dāng)月所有處于合同期限內(nèi)的各批次的放款，并將獲取的各批次的放款分組；

S2：為每組放款選取各自的標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)；

S3：將獲取的所有批次的放款分為兩類(lèi)，第一類(lèi)為放款月距離當(dāng)月小于3個(gè)月，第二類(lèi)為放款月距離當(dāng)月大于等于3個(gè)月；

S4：根據(jù)分組計(jì)算各類(lèi)放款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估，第一類(lèi)各批次放款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估的計(jì)算方法如下：R₁＝(B₁*P₁+B₂*P₂+…+B_n*P_n)/(P₁+P₂+…+P_n)，第二類(lèi)各批次放款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估的計(jì)算方法如下：R₂＝(C₁*P₁+C₂*P₂+…+C_n*P_n)/(P₁+P₂+…+P_n)，C＝Dm/Bm*B_結(jié)束，其中，R₁為當(dāng)月計(jì)算的第一類(lèi)各批次放款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估值，R₂為當(dāng)月計(jì)算的第二類(lèi)各批次放款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估值，B₁、B₂、…或B_n為任一組放款在其標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)中取的最后一個(gè)月的不良年化值，P₁、P₂、…或P_n為任一組放款的年化余額，C₁、C₂、…或C_n為任一組放款走完合同期限時(shí)的不良年化預(yù)估值，C為各組放款走完合同期限時(shí)的不良年化預(yù)估值，Dm為各組放款的不良年化實(shí)際值，Bm為各組放款在其標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)中取的不良年化值，B_結(jié)束為各組放款在其標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)中取的最后一個(gè)月的不良年化值。

2.如權(quán)利要求1所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，S1中，將獲取的各批次的放款分組，分組方式為：根據(jù)還款方式和合同期限為條件進(jìn)行分組。

3.如權(quán)利要求2所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，分組類(lèi)型如下：先息后本6期、先息后本12期、等額本金6期以及等額本金12期。

4.如權(quán)利要求3所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)中定義所屬分組的放款在合同期限內(nèi)每個(gè)月的不良年化值。

5.如權(quán)利要求4所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，S2中，為每組放款選取各自的標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)的方式如下：

選取距離當(dāng)月最近的已走完全周期的3條不良年化曲線(xiàn)，且這3條不良年化曲線(xiàn)的所屬分組類(lèi)型和當(dāng)前組放款的分組類(lèi)型相同，把3條不良年化曲線(xiàn)整理成為1條不良年化曲線(xiàn)作為當(dāng)前組放款的標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)。

6.如權(quán)利要求5所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，若沒(méi)有已走完全周期的3條不良年化曲線(xiàn)，則按照以下方式獲取標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)：

獲取合作方產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)形成當(dāng)前組放款的標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)。

7.如權(quán)利要求4所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，S4中，在標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)中取不良年化值的方式為：若當(dāng)月為標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)所屬分組的放款的第i個(gè)還款月，則取標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)中第i個(gè)月的不良年化值。

8.如權(quán)利要求1所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，各組年化余額Pn＝(該組首筆放款首日余額+第二天余額+…+第N天余額+當(dāng)月當(dāng)天余額)/365，當(dāng)月當(dāng)天為計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估的實(shí)際時(shí)間。

9.如權(quán)利要求1所述的互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估方法，其特征在于，各組放款的不良年化實(shí)際值的計(jì)算方式為：

Dm＝截至當(dāng)月當(dāng)天的不良余額/[(該組首筆放款首日余額+第二天余額+…+第N天余額+當(dāng)月當(dāng)天余額)/365]，當(dāng)月當(dāng)天為計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估的實(shí)際時(shí)間。