[發(fā)明專利]一種電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202211089148.8
• 申請日: 2022-09-05
• 公開（公告）號: CN115759727A
• 公開（公告）日: 2023-03-07
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 宋慧;蔡秋娜;余玨;龔超;于鵬;邱鋒凱
• 申請（專利權(quán)）人: 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司;廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力調(diào)度控制中心
• 主分類號: G06Q10/0635
• 分類號: G06Q10/0635;G06Q30/0202;G06Q50/06
• 代理公司: 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司 44202
• 代理人: 郭浩輝

1.一種電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法，其特征在于，所述方法包括以下步驟：

獲取電力現(xiàn)貨市場日前信息；所述電力現(xiàn)貨市場日前信息包括日現(xiàn)貨平均價格、日平均市場競價空間和日港口煤炭價格；

根據(jù)所述電力現(xiàn)貨市場日前信息，建立GARCH模型；所述GARCH模型包括均值模型和方差模型；

根據(jù)所述GARCH模型，得到歷史現(xiàn)貨價格波動率，并根據(jù)所述歷史現(xiàn)貨價格波動率，確定市場風(fēng)險閾值；

根據(jù)獲取的待分析電力現(xiàn)貨市場信息和所述GARCH模型，得到現(xiàn)貨價格波動率預(yù)測值；

根據(jù)所述市場風(fēng)險閾值和所述現(xiàn)貨價格波動率預(yù)測值，對電力現(xiàn)貨市場進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，得到對應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警結(jié)果。

2.如權(quán)利要求1所述的電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法，其特征在于，所述根據(jù)所述電力現(xiàn)貨市場日前信息，建立GARCH模型的步驟包括：

將所述日現(xiàn)貨平均價格確定為被解釋變量，并將所述日平均市場競價空間和所述日港口煤炭價格確定為解釋變量；

根據(jù)所述被解釋變量和所述解釋變量，建立所述均值模型；

根據(jù)所述均值模型，建立對應(yīng)的方差模型，并根據(jù)所述均值模型和方差模型，得到所述GARCH模型。

3.如權(quán)利要求2所述的電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法，其特征在于，所述根據(jù)所述被解釋變量和所述解釋變量，建立所述均值模型的步驟包括：

對所述被解釋變量和所述解釋變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，并對所述被解釋變量和所述解釋變量中不平穩(wěn)的序列變量進(jìn)行差分處理，得到對應(yīng)的平穩(wěn)被解釋變量和平穩(wěn)解釋變量；

根據(jù)所述平穩(wěn)被解釋變量和所述平穩(wěn)解釋變量，建立所述均值模型。

4.如權(quán)利要求2所述的電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法，其特征在于，所述GARCH模型表示為：

均值模型：P＝c+a₁×CECI+a₂×LOAD+u_t

方差模型：

其中，P表示日現(xiàn)貨平均價格；c、δ₀表示模型中的常數(shù)項；a₁、a₂、δ_i和γ_j表示模型中變量的系數(shù)；CECI和LOAD分別表示日港口煤炭價格和日平均競價空間；u_t表示均值模型中的擾動項，u_t-i表示滯后i階的擾動項，r表示u_t的最大滯后階數(shù)；σ_t²表示u_t的方差，σ_t-j²表示u_t滯后j階的方差，s表示σ_t²的最大滯后階數(shù)。

5.如權(quán)利要求1所述的電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法，其特征在于，所述根據(jù)所述GARCH模型，得到歷史現(xiàn)貨價格波動率的步驟包括：

將所述均值模型中擾動項的方差作為現(xiàn)貨價格波動率，根據(jù)所述電力現(xiàn)貨市場日前信息，得到所述歷史現(xiàn)貨價格波動率。

6.如權(quán)利要求1所述的電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險預(yù)警方法，其特征在于，所述根據(jù)所述歷史現(xiàn)貨價格波動率，確定市場風(fēng)險閾值的步驟包括：

將所述歷史現(xiàn)貨價格波動率進(jìn)行降序排列，繪制對應(yīng)的概率累計圖；

確定預(yù)設(shè)預(yù)警級別對應(yīng)的風(fēng)險累積概率，并根據(jù)所述風(fēng)險累積概率和所述概率累計圖，得到對應(yīng)的風(fēng)險波動率數(shù)據(jù)，以及將各個預(yù)設(shè)預(yù)警級別對應(yīng)的所述風(fēng)險波動率數(shù)據(jù)，作為對應(yīng)的市場風(fēng)險閾值。