[發明專利]一種金融大數據的企業信用評級方法

在審

• 申請號: 202210482375.0
• 申請日: 2022-05-05
• 公開（公告）號: CN115564551A
• 公開（公告）日: 2023-01-03
• 發明（設計）人: 水新瑩;郭章森;柏耀明;孟健
• 申請（專利權）人: 惠國征信服務股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 合肥銘輝知識產權代理事務所(普通合伙) 34212
• 代理人: 黃欽花

1.一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1：建立企業監管系統機構：將企業信息進行登錄核實，同時通過企業監管系統機構對登錄的企業進行信息核實分析處理；

S2：建立企業信用評級機構：通過企業信用評級機構制定評級理念和公司信用分析機構，所述評級理念分為三個組合模塊，分別為：主體評級與債項評級相結合，定性分析與定量分析相結合，注重現金流量分析；

S3：企業信用定量分析機構：所述企業信用定量分析由一系列考核指標體系構成，主要分三大類：①考察企業資金信用的指標、②考察企業經濟效益的指標、③考察企業經營管理的指標；

S4：企業信用評級程序：在對企業進行信用評級工作時,一般從調研、初評、復評和結果方面來進行評估,評估工作時間為5周；

S5：分析機構：通過線性判別分析模型進行企業分析處理。

2.根據權利要求1所述的一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，所述S1中企業監管系統機構對企業歷年企業經營過程是否存在違規情況的存在，同時對企業繳稅情況進行分析，并且對企業法人進行個人信息核實審查，查看企業負責人是否存在個人違規行為存在。

3.根據權利要求1所述的一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，通過以發行人的主體評級為基礎，以債項評級為重點，作為發債主體，企業整體的基本素質、財務狀況、經營能力、盈利狀況、現金流量、發展前景方面，將對債券的信用級確定起到評估基礎的作用，同時，募集資金的用途、風險狀況、償債安排也會直接影響債券的到期償還。

4.根據權利要求1所述的一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，所述S2中注重現金流量分析是債務的到期償還，需要大量的現金流支出，本公司在評級指標的設定上，采用歷史考察、現狀分析和未來預測相統一的方法，考察發行人正常經營活動產生現金凈流量的能力以及融資項目產生穩定現金流的能力，同時，本公司還運用敏感性分析、壓力測試、情景模擬方法考察發行人在不同經營環境變化下現金流覆蓋債務的情況。

5.根據權利要求1所述的一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，所述評級程序分為兩個步驟：

一、實地調研，在對企業進行評估時，通過實地評估能夠獲取一手資料，能夠真實有效的反映企業的情況，評估工作主要從對工作人員的訪談、決策者的設想、企業的工作環境以及企業的經營狀況來進行，評估時還要和企業的相關部門以及企業債權人人員進行調查；

二、初評建議，通過實地考察調研獲取真實有效的數據之后，就可以進入初評階段，初評階段主要是由評級小組的人員根據企業的相關資料進行分析整理，根據信用評級體系的規定對企業的數據進行處理，之后將數據輸入計算機進行分析。

6.根據權利要求1所述的一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，所述其職責包括按照規定監督管理金融市場；發布有關金融監督管理和業務的命令和規章；監督管理金融機構的合法合規運作。

7.根據權利要求1所述的一種金融大數據的企業信用評級方法，其特征在于，所述線性判別分析模型為：Z＝0.012X₁+0.014X₂+0.033X₃+0.006X₄+0.999X₅，其中,X₁為流動資金/總資產,X₂為留存收益/總資產,X₃為息稅前收益/總資產,X₄為股權市值/總負債賬面值,X₅為銷售收入/總資產，臨界值為2.675,如果Z小于臨界值,借款人被劃入違約組,信用級別較低；反之被劃入正常組，信用級別較高。