[發明專利]信用風險預測方法及裝置、電子設備和可讀存儲介質

在審

• 申請號: 202210254896.0
• 申請日: 2022-03-15
• 公開（公告）號: CN114708081A
• 公開（公告）日: 2022-07-05
• 發明（設計）人: 楊為惠;朱佳寧;方成;張少文
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 中科專利商標代理有限責任公司 11021
• 代理人: 孫蕾

本公開提供了一種信用風險預測方法及裝置、電子設備和可讀存儲介質，可以應用于大數據領域和金融領域。該信用風險預測方法包括：響應于接收到信用風險預測請求，根據信用風險預測請求，確定預測模型類型；在預測模型類型為遷移率預測模型的情況下，確定預測基礎數據，其中，預測基礎數據包括模型信息、情景信息、歷史逾期信息和歷史遷移率信息；根據預測基礎數據，確定初始遷移率矩陣；以及根據初始遷移率矩陣，確定信用風險預測結果。

技術領域

本公開涉及大數據領域和金融領域，更具體地，涉及一種信用風險預測方法及裝置、電子設備、可讀存儲介質和一種計算機程序產品。

背景技術

信用風險(Credit Risk)，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發生偏離的可能性。隨著大數據的發展，各種金融機構可以通過壓力測試來評估信用風險。

在實現本公開構思的過程中，發明人發現相關技術中至少存在如下問題：由于影響違約概率的宏觀因素較多，現有的回歸模型的擬合效果較差，測試結果通常存在誤差。

發明內容

有鑒于此，本公開提供了信用風險預測方法及裝置、電子設備和可讀存儲介質。

根據本公開的一個方面，提供了一種信用風險預測方法，包括：

響應于接收到信用風險預測請求，根據上述信用風險預測請求，確定預測模型類型；

在上述預測模型類型為遷移率預測模型的情況下，確定預測基礎數據，其中，上述預測基礎數據包括模型信息、情景信息、歷史逾期信息和歷史遷移率信息；

根據上述預測基礎數據，確定初始遷移率矩陣；以及

根據上述初始遷移率矩陣，確定信用風險預測結果。

根據本公開的實施例，上述根據上述預測基礎數據，確定初始遷移率矩陣包括：

根據上述模型信息，確定第一類遷移率；

根據上述第一類遷移率，確定第二類遷移率；

根據上述歷史逾期信息和上述歷史遷移率信息，確定第三類遷移率；

根據上述第一類遷移率、上述第二類遷移率和上述第三類遷移率，確定第四類遷移率；以及

根據上述第一類遷移率、上述第二類遷移率、上述第三類遷移率和上述第四類遷移率，確定上述初始遷移率矩陣。

根據本公開的實施例，上述信用風險預測請求包括預測參數、產品類型、基準日期、測試周期、測試次數、校準次數和情景類型中的至少一項。

根據本公開的實施例，上述根據上述模型信息，確定第一類遷移率包括：

響應于上述信用風險預測請求包括上述校準次數，根據上述校準次數，確定歷史第一類遷移率；

根據上述模型信息和上述宏觀變量信息，確定初始第一類遷移率；

根據上述歷史第一類遷移率和上述歷史遷移率信息，確定遷移率校準值；以及

根據上述遷移率校準值和上述初始第一類遷移率，確定上述第一類遷移率。

根據本公開的實施例，上述在上述預測模型類型為遷移率預測模型的情況下，確定預測基礎數據包括：

根據上述預測模型類型和上述產品類型，確定上述模型信息；

根據上述基準日期、上述測試周期、上述測試次數、上述情景類型和上述模型信息，確定上述情景信息；以及

根據上述產品類型、上述基準日期和上述校準次數，確定上述歷史逾期信息和上述歷史遷移率信息。