[發明專利]交易事前風險控制方法、裝置、電子設備和介質

在審

• 申請號: 202210183359.1
• 申請日: 2022-02-25
• 公開（公告）號: CN114549010A
• 公開（公告）日: 2022-05-27
• 發明（設計）人: 莫文揚;張玉;胡冉;吳擇琦
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q40/02;G06Q40/04
• 代理公司: 中科專利商標代理有限責任公司 11021
• 代理人: 趙婷

本公開提供了一種交易事前風險控制方法，可以應用于金融領域的風險控制領域。該交易事前風險控制方法包括：外部交易系統的客戶端攔截交易數據，所述交易數據為交易員通過外部交易系統的客戶端發送的數據；內部系統通過接口獲取交易要素，其中，所述交易要素基于攔截的所述交易數據得到；以及審批單元對所述交易要素進行審批。本公開還提供了一種交易事前風險控制裝置、設備、存儲介質和程序產品。

技術領域

本公開涉及金融領域，具體涉及風險控制領域，更具體地涉及一種交易事前風險控制方法、裝置、設備、介質和程序產品。

背景技術

銀行的同業拆借交易、債券回購交易(包括質押式回購交易、買斷式回購交易)均通過外匯交易中心的本幣交易系統達成，外匯交易中心在2019年對本幣交易系統進行升級，目前同業拆借交易、債券回購交易等均已轉移至新一代本幣交易系統進行。

在實現本公開構思的過程中，發明人發現，目前交易中心的新一代本幣交易系統缺乏有效的事前風險控制，導致存在“烏龍指”等操作風險，不能達到交易事前風險控制的目的。

發明內容

鑒于上述問題，本公開提供了一種交易事前風險控制方法、裝置、設備、介質和程序產品。

根據本公開的第一個方面，提供了一種交易事前風險控制方法，應用于交易事前風險控制系統，所述交易事前風險控制系統包括：外部交易系統，所述外部交易系統包括客戶端；和內部系統，所述內部系統包括審批單元，其中，所述內部系統與所述外部交易系統的客戶端相連接，所述方法包括：外部交易系統的客戶端攔截交易數據，所述交易數據為交易員通過外部交易系統的客戶端發送的數據；內部系統通過接口獲取交易要素，其中，所述交易要素基于攔截的所述交易數據得到；以及審批單元對所述交易要素進行審批。

根據本公開的實施例，當審批結果為通過時，審批單元通過接口將所述審批結果發送給所述外部交易系統的客戶端，其中，所述接口為標準橋接接口。

根據本公開的實施例，所述審批單元對所述交易要素進行審批的步驟包括：獲取所述交易員對應的授權范圍；和當所述交易要素在所述授權范圍內時，確定審批通過。

根據本公開的實施例，所述審批單元對所述交易要素進行審批的步驟還包括：當所述交易要素不在所述授權范圍內時，進行超權限逐級審批。

根據本公開的實施例，當所述超權限逐級審批結果為通過時，審批單元通過標準橋接接口將所述審批結果發送給所述外部交易系統的客戶端。

根據本公開的實施例，所述接口為標準橋接接口，所述內部系統通過接口獲取交易要素的步驟包括：確定所述交易數據的交易類型；和基于所述交易類型，從所述交易數據中提取對應的交易要素。

根據本公開的實施例，所述外部交易系統的客戶端攔截交易數據的步驟之前，所述方法還包括：外部交易系統的客戶端接收交易對手的報價單數據；和根據所述接收的報價單數據生成交易數據。

根據本公開的實施例，在所述外部交易系統攔截交易數據的步驟中，所述交易數據為報價數據。

本公開的第二方面提供了一種交易事前風險控制裝置，應用于交易事前風險控制系統，所述交易事前風險控制系統包括：外部交易系統，所述外部交易系統包括客戶端；和內部系統，所述內部系統包括審批單元，其中，所述內部系統與所述外部交易系統的客戶端相連接，所述裝置包括：攔截模塊，用于控制外部交易系統的客戶端攔截交易數據，所述交易數據為交易員通過外部交易系統的客戶端發送的數據；獲取模塊，用于控制內部系統通過接口獲取交易要素，其中，所述交易要素基于攔截的所述交易數據得到；以及審批模塊，用于審批單元對所述交易要素進行審批。

本公開的第三方面提供了一種電子設備，包括：一個或多個處理器；存儲器，用于存儲一個或多個程序，其中，當所述一個或多個程序被所述一個或多個處理器執行時，使得一個或多個處理器執行上述方法。