[發(fā)明專利]一種基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法

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• 申請日: 2021-12-29
• 公開（公告）號: CN114331680A
• 公開（公告）日: 2022-04-12
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳翱
• 申請（專利權(quán)）人: 上海旭榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F17/17
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• 代理人: 暫無信息

本發(fā)明公開了一種基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法，即通過卡方檢驗(yàn)法對提額與授信金額關(guān)聯(lián)性進(jìn)行判別，量化統(tǒng)計(jì)樣本實(shí)際觀測值與理論值之間的偏離程度。進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時，卡方值將與相對應(yīng)的臨界值比較，即可得出相關(guān)統(tǒng)計(jì)結(jié)論。該基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法，涵蓋卡方檢驗(yàn)法和費(fèi)舍爾精確檢驗(yàn)法。該解決方案基于堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)理論，彌補(bǔ)了在大數(shù)據(jù)情況下圖形和相關(guān)系數(shù)判斷力減弱的不足，并且避免了圖形趨勢的定量模糊性；有利于對變量間關(guān)聯(lián)性進(jìn)行科學(xué)評判；既可適用于數(shù)值型、也可用于分類型變量。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及算法技術(shù)領(lǐng)域，具體為一種基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法。

背景技術(shù)

放貸機(jī)構(gòu)通常都希望在給予用戶授信的情況下，用戶能予以提額，以增加機(jī)構(gòu)的放貸規(guī)模、擴(kuò)大盈利。

一般意義下，從業(yè)人員傾向于認(rèn)為提額與否與授信金額有一定的關(guān)聯(lián)度，即獲得授信額度更高的用戶更傾向于提額，反之，授信額度低的用戶提額的可能性也相對小。但是目前主要的分析方法還是以圖形走勢的判斷，輔以肉眼識別的方式。

從數(shù)據(jù)分析的角度上說，數(shù)據(jù)分析人員對于分析兩個變量之間關(guān)聯(lián)性的時候，通常會將變量可視化，即通過各種圖形，將變量的趨勢展示出來。對于數(shù)值型變量，這個方法確實(shí)相對直觀、高效。此外，也有通過相關(guān)系數(shù)闡明數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)的。這些方法總體來說相對簡單、直觀，且具備相當(dāng)解釋。

雖然畫圖、相關(guān)系數(shù)理解簡單、可解釋性高，但是也會遇到一些瓶頸。比如說，走勢圖、對比圖之類的圖形會受到坐標(biāo)范圍的影響，即不同的坐標(biāo)范圍會導(dǎo)致視覺感官上的差異，造成決策判斷的偏差。又比如，如果兩個變量中的一個為分類型變量，則相關(guān)系數(shù)無法反映變量之間的關(guān)系。此外，圖形走勢雖然可以做出定性判斷，但是對于有定量判斷要求的情形則存在不足。

所以我們提出了一種基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法，以便于解決上述提出的問題。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供一種基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法，以解決上述背景技術(shù)提出的問題。雖然畫圖、相關(guān)系數(shù)理解簡單、可解釋性高，但是也會遇到一些瓶頸。比如說，走勢圖、對比圖之類的圖形會受到坐標(biāo)范圍的影響，即不同的坐標(biāo)范圍會導(dǎo)致視覺感官上的差異，造成決策判斷的偏差，又比如，如果兩個變量中的一個為分類型變量，則相關(guān)系數(shù)無法反映變量之間的關(guān)系，此外，圖形走勢雖然可以做出定性判斷，但是對于有定量判斷要求的情形則存在不足。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供如下技術(shù)方案：一種基于列聯(lián)表統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的提額與授信金額關(guān)聯(lián)性判別方法，具體包括以下步驟：

步驟一：將提額人數(shù)按照授信金額高低劃分不同區(qū)間，并加以人數(shù)統(tǒng)計(jì)，制作列聯(lián)表；

步驟二：通過卡方檢驗(yàn)法對提額與授信金額關(guān)聯(lián)性進(jìn)行判別，量化樣本實(shí)際觀測值與理論值之間的偏離程度，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時，卡方值將與相對應(yīng)的臨界值比較，如果高于臨界值，則拒絕假設(shè)，即可認(rèn)為變量間有關(guān)聯(lián)；反之，如果低于臨界值，則可認(rèn)為變量間無關(guān)聯(lián)，臨界值一般由查表所得，其依賴于自由度和置信水平，通常對于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，置信水平一般設(shè)為0.95(也有0.99)，而自由度df＝(R-1)*(C-1)，其中R和C分別為列聯(lián)表的行數(shù)和列數(shù)；

步驟三：對于2*2的列聯(lián)表，通過費(fèi)舍爾精確檢驗(yàn)法對提額與授信金額關(guān)聯(lián)性進(jìn)行判別，如給定一個列聯(lián)表，其中變量1取值為A和B，變量2取值為甲和乙，各自組合的類別中有如下的樣本數(shù)量，即a，b，c，d；

步驟四：對于不同的表格大小來選擇不同的檢驗(yàn)法。

優(yōu)選的，所述步驟二中卡方值越大，二者偏差程度越大；反之，二者偏差越小。

優(yōu)選的，所述步驟二中卡方檢驗(yàn)法適用于多維度的列聯(lián)表。

優(yōu)選的，所述步驟三中費(fèi)舍爾精確檢驗(yàn)法僅適用于2*2的列聯(lián)表。