[發(fā)明專利]基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法及裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202111551869.1
• 申請(qǐng)日: 2021-12-17
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN114219317A
• 公開(kāi)（公告）日: 2022-03-22
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 張慶全;郝佳貝;孫習(xí)卿;徐瑜蔓;周昶;陸文茜;林靜妍;屈欣竹;冉雅婷;唐睿;李永前
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 上海智芝全智能科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q40/04
• 代理公司: 上海諾衣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 31298
• 代理人: 衣然

本發(fā)明公開(kāi)一種基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法及裝置，目的為了尋找有效的提升股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的實(shí)時(shí)性和有效性的實(shí)現(xiàn)方案，其方法包括：獲取與預(yù)置指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息并通過(guò)自然語(yǔ)言處理對(duì)所述數(shù)據(jù)信息進(jìn)行初步整理；對(duì)經(jīng)過(guò)初步整理的所述數(shù)據(jù)信息采用預(yù)設(shè)規(guī)則進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理；獲取行業(yè)特征信息，并基于所述行業(yè)特征信息為所述預(yù)置指標(biāo)在不同行業(yè)賦予不同的權(quán)重，得到指標(biāo)行業(yè)權(quán)重；基于標(biāo)準(zhǔn)化后的所述數(shù)據(jù)信息、所述預(yù)置指標(biāo)和所述指標(biāo)行業(yè)權(quán)重生成公司投資風(fēng)險(xiǎn)信息。本發(fā)明通過(guò)構(gòu)建多維度指標(biāo)，尤其是創(chuàng)造性地將企業(yè)環(huán)境、社會(huì)和治理信息納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，解決了風(fēng)險(xiǎn)模型構(gòu)成因素單一的問(wèn)題，達(dá)到了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力的效果。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，具體而言，本發(fā)明涉及一種基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法及裝置。

背景技術(shù)

現(xiàn)有股市風(fēng)險(xiǎn)的主要評(píng)級(jí)體系以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主，在一定程度上忽視了環(huán)境、社會(huì)和公司治理(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance，簡(jiǎn)稱ESG)對(duì)于公司評(píng)價(jià)的影響，這主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量方法通常衡量的是企業(yè)過(guò)去績(jī)效的表現(xiàn)，若公司經(jīng)營(yíng)者有動(dòng)機(jī)隱藏真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，導(dǎo)致投資人和融資者之間存在信息不對(duì)稱問(wèn)題，便不能很好地為投資者提供投資決策依據(jù)。因此，迫切需要一個(gè)能夠提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的實(shí)時(shí)性和有效性，從而為投資者預(yù)警股票投資風(fēng)險(xiǎn)，更好地為投資者防范風(fēng)險(xiǎn)和做出投資決策提供依據(jù)的平臺(tái)。

發(fā)明內(nèi)容

為了尋找有效的提升股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的實(shí)時(shí)性和有效性的實(shí)現(xiàn)方案，本發(fā)明提供了一種基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法及裝置。

方案一：

一種基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法，該基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法包括如下步驟：

獲取與預(yù)置指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息并通過(guò)自然語(yǔ)言處理對(duì)所述數(shù)據(jù)信息進(jìn)行初步整理；

對(duì)經(jīng)過(guò)初步整理的所述數(shù)據(jù)信息采用預(yù)設(shè)規(guī)則進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，其中，所述預(yù)設(shè)規(guī)則包括如下的一種或者多種：對(duì)于連續(xù)變量進(jìn)行分箱處理以離散化；根據(jù)是否滿足預(yù)置指標(biāo)進(jìn)行0-1賦值，若滿足，賦值為1，若否，賦值為0；統(tǒng)計(jì)正面和負(fù)面評(píng)價(jià)數(shù)量，計(jì)算并輸出文本情感指標(biāo)；

獲取行業(yè)特征信息，并基于所述行業(yè)特征信息為所述預(yù)置指標(biāo)在不同行業(yè)賦予不同的權(quán)重，得到指標(biāo)行業(yè)權(quán)重；

基于標(biāo)準(zhǔn)化后的所述數(shù)據(jù)信息、所述預(yù)置指標(biāo)和所述指標(biāo)行業(yè)權(quán)重生成公司投資風(fēng)險(xiǎn)信息。

優(yōu)選地，所述獲取與預(yù)置指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息之前，包括如下步驟：

選取用于評(píng)價(jià)公司風(fēng)險(xiǎn)水平高低的一級(jí)指標(biāo)，并在所述一級(jí)指標(biāo)維度下設(shè)立至少一個(gè)二級(jí)指標(biāo)，其中，所述一級(jí)指標(biāo)包括產(chǎn)品預(yù)警、經(jīng)營(yíng)預(yù)警、生產(chǎn)預(yù)警、財(cái)務(wù)預(yù)警、資金預(yù)警、市場(chǎng)預(yù)警、治理預(yù)警、評(píng)級(jí)下調(diào)、信用預(yù)警、法律糾紛、監(jiān)管調(diào)查、資產(chǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)輿情中的一個(gè)或者多個(gè)。

優(yōu)選地，所述基于所述行業(yè)特征信息為所述預(yù)置指標(biāo)在不同行業(yè)賦予不同的權(quán)重包括如下步驟：

依據(jù)所述預(yù)置指標(biāo)的預(yù)設(shè)指標(biāo)特征信息為所述預(yù)置指標(biāo)在不同行業(yè)賦予不同的權(quán)重，所述預(yù)設(shè)指標(biāo)特征信息基于用戶自定義。

優(yōu)選地，所述獲取與預(yù)置指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息為通過(guò)爬蟲(chóng)方式獲取與預(yù)置指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息。

優(yōu)選地，所述公司投資風(fēng)險(xiǎn)信息為公司評(píng)分，所述基于標(biāo)準(zhǔn)化后的所述數(shù)據(jù)信息、所述預(yù)置指標(biāo)和所述指標(biāo)行業(yè)權(quán)重生成公司投資風(fēng)險(xiǎn)信息包括如下步驟：

基于標(biāo)準(zhǔn)化后的所述數(shù)據(jù)信息、所述預(yù)置指標(biāo)和所述指標(biāo)行業(yè)權(quán)重為公司評(píng)分。

方案二：

一種基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的裝置，該基于ESG評(píng)分體系的股票投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的裝置包括：