[發(fā)明專利]一種對風(fēng)險賬戶的判別方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202111138679.7
• 申請日: 2021-09-27
• 公開（公告）號: CN114139594A
• 公開（公告）日: 2022-03-04
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 姜永進
• 申請（專利權(quán)）人: 北銀金融科技有限責(zé)任公司
• 主分類號: G06K9/62
• 分類號: G06K9/62;G06Q30/00;G06Q40/04;G06Q50/26
• 代理公司: 北京世譽鑫誠專利代理有限公司 11368
• 代理人: 孫國棟

本發(fā)明提供的一種對風(fēng)險賬戶的判別方法，所述判別方法包括：定期從大數(shù)據(jù)平臺采集客戶儲蓄信息；對所述客戶儲蓄信息進行加工，生成風(fēng)控規(guī)則；將特征變量中離散型的特征變量進行one?hot處理，將特征變量中連續(xù)型的特征變量進行字符類型處理，構(gòu)建特征工程；將所述特征工程放入模型中訓(xùn)練，構(gòu)建模型；采用KS和AUC指標(biāo)對模型結(jié)果進行評估，輸出特征變量重要性排序和特征變量對應(yīng)分?jǐn)?shù)；將特征變量的分?jǐn)?shù)進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，獲得處理結(jié)果，所述處理結(jié)果為風(fēng)險規(guī)則的權(quán)重；根據(jù)所述權(quán)重得到風(fēng)險總得分，將所述風(fēng)險總得分與風(fēng)險閾值對比，獲得對比結(jié)果，根據(jù)所述對比結(jié)果判別其是否為風(fēng)險賬戶。提高了風(fēng)險評估的準(zhǔn)確度。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種對風(fēng)險賬戶的判別方法。

背景技術(shù)

風(fēng)險賬戶判別方法是判別非法資金轉(zhuǎn)移的跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動的一種方法。風(fēng)險賬戶判別則能夠及時發(fā)現(xiàn)銀行中的違法異常賬戶，挖掘賬戶出租、出售、出借等潛在風(fēng)險，判別出由非法犯罪分子行為形成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。較好的配合執(zhí)法和監(jiān)管機構(gòu)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為。現(xiàn)有技術(shù)中的風(fēng)險判別方法是，客戶觸碰單個風(fēng)險規(guī)則，賦10分，所有風(fēng)險規(guī)則檢測完畢后，得到客戶總分。將總分與既有風(fēng)險閾值進行比較，若超過閾值則判定為風(fēng)險賬戶。

所以，現(xiàn)有技術(shù)中的風(fēng)險判別方法認(rèn)為每個風(fēng)險規(guī)則同等重要，且缺乏數(shù)據(jù)及算法支持，所以獲得的風(fēng)險判別的結(jié)果不準(zhǔn)確。

發(fā)明內(nèi)容

鑒于上述問題，提出了本發(fā)明一種對風(fēng)險賬戶的判別方法。

根據(jù)本發(fā)明的一個方面，提供了一種對風(fēng)險賬戶的判別方法，所述判別方法包括：

定期從大數(shù)據(jù)平臺采集客戶儲蓄信息；

對所述客戶儲蓄信息進行加工，生成風(fēng)控規(guī)則；

以賬戶作為統(tǒng)一維度，根據(jù)所述風(fēng)控規(guī)則作為特征變量X和業(yè)務(wù)反饋的好壞標(biāo)簽Y進行拼接，最終生成特征變量為X，標(biāo)簽為Y的大寬表；

將特征變量中離散型的特征變量進行one-hot處理，將特征變量中連續(xù)型的特征變量進行字符類型處理，構(gòu)建特征工程；

將所述特征工程放入模型中訓(xùn)練，構(gòu)建模型；

采用KS和AUC指標(biāo)對模型結(jié)果進行評估，輸出特征變量重要性排序和特征變量對應(yīng)分?jǐn)?shù)；

將特征變量的分?jǐn)?shù)進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，獲得處理結(jié)果，所述處理結(jié)果為風(fēng)險規(guī)則的權(quán)重；

根據(jù)所述權(quán)重得到風(fēng)險總得分，將所述風(fēng)險總得分與風(fēng)險閾值對比，獲得對比結(jié)果，根據(jù)所述對比結(jié)果判別其是否為風(fēng)險賬戶。

可選的，所述客戶儲蓄信息具體包括客戶儲蓄明細數(shù)據(jù)表，流水附表信息，個人客戶賬戶合約信息表，個人客戶基本信息表，開銷戶表，客戶資產(chǎn)統(tǒng)計歷史表，客戶篩選表的數(shù)據(jù)信息，明確每張表的唯一主鍵進行關(guān)聯(lián)。

可選的，所述將特征變量中離散型的特征變量進行one-hot處理具體包括：

one-hot編碼方式如下：

確定要編碼的對象：[‘中國’,’美國’,’日本’,’美國’]

確定分類變量：中國，美國，日本，共3種類別

有3個樣本，每個樣本有3個特征，將每個樣本轉(zhuǎn)化為二進制向量表示，首先進行特征的整數(shù)編碼：中國--0，美國--1，日本--2，并將特征按照從小到大排列，得到one-hot編碼如下：

[‘中國’,’美國’,’日本’,’美國’]在one-hot編碼后為：

[[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1],[0,1,0]]。