[發明專利]場外衍生品的自動對沖交易處理方法、系統及電子設備

在審

• 申請號: 202111126337.3
• 申請日: 2021-09-26
• 公開（公告）號: CN113850605A
• 公開（公告）日: 2021-12-28
• 發明（設計）人: 王平
• 申請（專利權）人: 上海凌瓴信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 上海灃成知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 31425
• 代理人: 趙立勇

1.一種場外衍生品的自動對沖交易處理方法，其特征在于，包括：

獲取場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息；

根據所述場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息，確定所述場外衍生品的估值和風險指標值；

根據所述場外衍生品的估值和風險指標值，以及基礎資產的常規信息，自動轉換得到對沖交易要素；

在交易觸發時，根據所述對沖交易要素生成交易訂單，并將所述交易訂單發送至交易柜臺且對所述交易訂單進行風控監測。

2.根據權利要求1所述的場外衍生品的自動對沖交易處理方法，其特征在于，所述對沖交易要素包含證券合約代碼、交易量、交易價格和交易類型，相應地，所述根據所述場外衍生品的估值和風險指標值，以及基礎資產的常規信息，自動轉換得到對沖交易要素，包括：

根據所述基礎資產的常規信息轉換得到證券合約代碼和交易類型；

根據所述場外衍生品的估值和風險指標值計算得到交易量和交易價格。

3.根據權利要求1或2所述的場外衍生品的自動對沖交易處理方法，其特征在于，所述將所述交易訂單發送至交易柜臺且對所述交易訂單進行風控監測，包括：

對所述交易訂單執行風控監測，若持倉和資金均符合風控要求則通過檢查，并通過接口發送至交易柜臺；

實時接收和更新各個交易訂單的狀態信息，若收到交易柜臺推送的成交情況后，實時更新持倉和資金情況，進而更新風險敞口情況。

4.根據權利要求3所述的場外衍生品的自動對沖交易處理方法，其特征在于，所述根據所述場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息，確定所述場外衍生品的估值和風險指標值，包括：

將所述場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息代入到Black-Scholes模型、偏微分方程和有限差分法中，輸出得到場外衍生品的估值和風險指標值。

5.一種場外衍生品的自動對沖交易處理裝置，其特征在于，包括：

獲取模塊，用于獲取場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息；

確定模塊，用于根據所述場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息，確定所述場外衍生品的估值和風險指標值；

轉換模塊，用于根據所述場外衍生品的估值和風險指標值，以及基礎資產的常規信息，自動轉換得到對沖交易要素；

處理模塊，用于在交易觸發時，根據所述對沖交易要素生成交易訂單，并將所述交易訂單發送至交易柜臺且對所述交易訂單進行風控監測。

6.根據權利要求5所述的場外衍生品的自動對沖交易處理裝置，其特征在于，所述處理模塊在將所述交易訂單發送至交易柜臺且對所述交易訂單進行風控監測的處理過程中，具體用于：

對所述交易訂單執行風控監測，若持倉和資金均符合風控要求則通過檢查，并通過接口發送至交易柜臺；

實時接收和更新各個交易訂單的狀態信息，若收到交易柜臺推送的成交情況后，實時更新持倉和資金情況，進而更新風險敞口情況。

7.一種場外衍生品的自動對沖交易處理系統，其特征在于，包括：

簿記模塊，用于獲取場外衍生品的合約信息；

行情模塊，用于獲取基礎資產的行情；

證券信息模塊，用于獲取證券信息；

衍生品定價引擎，用于根據根據所述場外衍生品的合約信息、基礎資產的行情和證券信息，確定所述場外衍生品的估值和風險指標值；

交易服務器，用于根據所述場外衍生品的估值和風險指標值，以及基礎資產的常規信息，自動轉換得到對沖交易要素；在交易觸發時，根據所述對沖交易要素生成交易訂單，并將所述交易訂單發送至交易柜臺且對所述交易訂單進行風控監測。

8.根據權利要求7所述的場外衍生品的自動對沖交易處理系統，其特征在于，所述系統還包括UI模塊，用于：

以數據庫為基礎，查詢簿記模塊記錄的場外衍生品合約信息和證券信息模塊中加載的證券信息；訂閱展示行情模塊加載的基礎資產的行情；展示衍生品定價引擎計算的估值和風險指標值；展示交易服務器中記錄的訂單以及交易訂單的風控監測信息。