[發明專利]一種基于ARCH模型的高頻股票交易數據方法

在審

• 申請號: 202111068547.1
• 申請日: 2021-09-13
• 公開（公告）號: CN113781225A
• 公開（公告）日: 2021-12-10
• 發明（設計）人: 孫瑤
• 申請（專利權）人: 上海卡方信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京盛凡佳華專利代理事務所(普通合伙) 11947
• 代理人: 張曉東

本發明公開了一種基于ARCH模型的高頻股票交易數據方法，涉及股票交易技術領域。本發明包括如下步驟：獲取股票歷史數據，并獲取K線圖中高頻部分進行打包；對打包后的K線圖數據包進行解析預處理，獲取預處理數據信息；將預處理后的數據信息導入ARCH模型；ARCH模型輸出的數據采用Portmanteau Q方法進行檢驗；將檢驗的股票數據結果進行擬合；排列出當日內高頻收益率序列。本發明通過將股票交易的K線圖進行窗口處理后，導入到ARCH模型得到股票交易收益率，并將結果進行擬合，得到當天的高頻收益率，增加股票高頻交易數據分析的準確率，提高投資人收益。

技術領域

本發明屬于股票交易技術領域，特別是涉及一種基于ARCH模型的高頻股票交易數據方法。

背景技術

傳統的股票交易中，由于數據的觀測和采集手段所限，人們往往只能獲得每日甚至每周的價格信息，這嚴重制約了股票交易的推斷和預測。在當今大數據的時代背景下，數據的采集和存儲技術迅猛發展，人們越來越多的關注于股票的日內交易規律。在對此類高頻數據的擬合中，自回歸條件異方差模型，即ARCH模型及其各類擴展模型扮演著重要的角色。

近年來，基于ARCH類模型的高頻交易數據分析成為了學者們關注和研究的熱點問題。

發明內容

本發明的目的在于提供一種基于ARCH模型的高頻股票交易數據方法，通過將股票交易的K線圖進行窗口處理后，導入到ARCH模型得到股票交易收益率，并將結果進行擬合，得到當天的高頻收益率，解決了現有的股票高頻交易數據分析不準確，影響投資人收益的問題。

為解決上述技術問題，本發明是通過以下技術方案實現的：

本發明為一種基于ARCH模型的高頻股票交易數據方法，包括如下步驟：

步驟S1：獲取股票歷史數據，并獲取K線圖中高頻部分進行打包；

步驟S2：對打包后的K線圖數據包進行解析預處理，獲取預處理數據信息；

步驟S3：將預處理后的數據信息導入ARCH模型；

步驟S4：ARCH模型輸出的數據采用Portmanteau Q方法進行檢驗；

步驟S5：將檢驗的股票數據結果進行擬合；

步驟S6：排列出當日內高頻收益率序列。

作為一種優選的技術方案，所述步驟S1中，獲取K線圖中的高頻部分的步驟如下：

步驟S11：獲取股票時間序列數據信息，收集股票異常波動公告信息，標記股票K線圖上的反轉點，即股票價格峰值點和股票價格谷值點；

步驟S12：以股票價格峰值點和股票價格谷值點作為矩形對角兩頂點確定滑動窗口的大小；

步驟S13：滑動窗口將股票的K線圖劃分成數多個子片段；

步驟S14：確定相鄰兩個子片段是否留有間隙；

若留有間隙，則執行步驟S15；

若沒有間隙，則執行步驟S16；

步驟S15：獲取其中滑動窗口面積最大的子片段；

步驟S16：將兩個子片段合并成一個子片段；

步驟S17：合成的子片段與下一相鄰的子片段進行比較，直至所有片段比較完成。

作為一種優選的技術方案，所述步驟S41中，當前子片段的股票價格峰值點和股票價格谷值點所處的區間與下一子片段的股票價格峰值點和股票價格谷值點所處的區間存在重合，則相鄰兩個子片段不存在間隙；反之，則相鄰兩個子片段存在有間隙。