[發明專利]基于期權定價模型的商業承兌匯票信用評分方法及系統

在審

• 申請號: 202110954987.0
• 申請日: 2021-08-19
• 公開（公告）號: CN113643115A
• 公開（公告）日: 2021-11-12
• 發明（設計）人: 張曉玫;封飛;謝納;張眙郡;于子墨;張亮;張洪銘
• 申請（專利權）人: 四川川投云鏈科技有限公司;成都知曉未來數字科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06Q10/06
• 代理公司: 成都蓉創智匯知識產權代理有限公司 51276
• 代理人: 趙雷;譚新民

本發明公開了一種基于期權定價模型的商業承兌匯票信用評分方法及系統，所述方法應用于客戶端所屬的服務器，其特征在于，所述方法包括如下步驟：S1、獲取商業承兌匯票承兌企業的財務信息與票據信息；S2、將承兌企業劃分為多個企業集，并根據企業的行業特征進行分層建模，得到票據綜合評分模型集；S3、確定與待測票據的承兌企業相匹配的票據綜合評分模型，根據承兌企業財務信息與票據信息，輸出票據綜合評分；S4、將票據綜合評分與預設閾值進行比較，發出預警信息；S5、生成評分報告，根據步驟S3運算生成的評分結果，保存為Word或Pdf文檔，或打印保存的信用評分結果。基于期權定價模型的多因子動態商業承兌匯票信用評分方法具有邏輯嚴密、結論可靠等特點。

技術領域

本發明涉及票據評級領域，具體涉及基于期權定價模型的商業承兌匯票信用評分方法及系統及系統。

背景技術

按照我國《票據法》的規定，商業承兌匯票是指由法人或其他組織簽發的，銀行及財務公司以外的付款人承兌，由承兌人在指定日期無條件支付確定金額給收款人或者持票人的票據。為簡便起見，文中所述的“票據”、“商票”特指商業承兌匯票。商票作為一種信用性票據，同樣需要對其進行評估，向接收方揭示商票違約風險，為接收方提供參考。商票的違約風險主要取決于承兌企業的信用，同時與商票背后依賴的貿易背景以及背書流轉過程中經手企業的信用等諸多商票特有的因素均有關系。

已有的信用評級體系主要關注企業和債券信用風險，使用企業較長期數據對企業及債券進行評估，且評級維持時間較長。使用時間跨度較長的數據對商票違約風險進行評估可能會丟失掉具有極強時效性的關鍵信息。對于商票而言，更加需要關注企業的現金流和可迅速變現資產的情況，且需要利用短期數據進行分析，不斷抓取企業最新數據進行評價結果的更新。現有信用評級市場雖有針對超短融資券的評價方法和評價系統，但超短融資券僅在銀行間債券市場流通，不能簡單將其評價方法和評價系統直接套用至商業承兌匯票。

發明內容

為了克服傳統信用評級模型的缺點，本發明提出了一種基于期權定價模型的商業承兌匯票信用評分及系統，通過對企業財務信息與票據信息進行數學建模，以及根據商業承兌匯票票面信息建模，客觀地形成了票據調整評分指標的構建。最終形成了票據綜合評分模型的構建，從而突破了傳統評級模型中主觀判斷因素的限制。

本發明解決上述問題所采用的技術方案是：

基于期權定價模型的商業承兌匯票信用評分方法，所述方法應用于客戶端所屬的服務器，所述方法包括如下步驟：

S1、獲取商業承兌匯票承兌企業的財務信息與票據信息，財務信息包括承兌企業的資產負債表、現金流量表與利潤表中的相關數據，票據信息包括承兌企業的票據兌付記錄信息以及票面信息；

S2、根據所述承兌企業的行業特征和預設行業劃分標準，將承兌企業劃分為多個企業集，并根據企業的行業特征進行分層建模，得到票據綜合評分模型集；

S3、確定與待測票據的承兌企業相匹配的票據綜合評分模型，獲取承兌企業財務信息與票據信息，根據票據綜合評分模型輸出票據綜合評分；

S4、將票據綜合評分與預設閾值進行比較，若所述票據綜合評分低于閾值，則發出預警信息，若所述票據綜合評分高于閾值，則不發出預警信息；

S5、生成評分報告，根據步驟S3運算生成的評分結果，保存為Word或Pdf文檔，或打印保存的信用評分結果。

進一步地，在所述步驟S1和S2之間還包括以下步驟：

進行重大風險事項審查，若承兌企業及票據存在所列重大風險事項預審表中的風險信息，則在報告中注明該承兌人存在重大事項風險；若承兌企業以及票據不存在所列重大風險事項預審表中的風險信息，則不在報告中注明該承兌人存在重大事項風險。所述重大風險事項預審表的數據獲取自企查查、萬得數據庫、中國裁判文書網、中國執行信息公開網和票據信息和輿論監控引擎等。