[發(fā)明專利]一種風險預警方法及其相關設備

在審

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• 申請日: 2021-08-06
• 公開（公告）號: CN113506172A
• 公開（公告）日: 2021-10-15
• 發(fā)明（設計）人: 陳紹真;常凱旋;畢曉蓉;湯克艱;袁亮;王建文;王惠
• 申請（專利權(quán)）人: 國網(wǎng)電子商務有限公司;國網(wǎng)雄安金融科技集團有限公司;國網(wǎng)江西省電力有限公司;國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06;G06Q40/06;G06N3/04
• 代理公司: 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227
• 代理人: 錢灣灣

1.一種風險預警方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取目標投資組合的風險因子數(shù)據(jù)；

將所述目標投資組合的風險因子數(shù)據(jù)輸入預先構(gòu)建的風險預警模型，得到所述風險預警模型輸出的所述目標投資組合的風險預警級別；其中，所述風險預警模型是根據(jù)至少一個樣本組合的風險因子數(shù)據(jù)和所述至少一個樣本組合的風險級別標簽進行構(gòu)建的。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述風險因子數(shù)據(jù)包括市場風險表征數(shù)據(jù)、利率風險表征數(shù)據(jù)、組合風險表征數(shù)據(jù)和宏觀經(jīng)濟表征數(shù)據(jù)中的至少一個。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述風險預警模型包括風險分析模塊和風險預警模塊；所述風險預警模塊的輸入數(shù)據(jù)包括所述風險分析模塊的輸出數(shù)據(jù)。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述風險分析模塊包括市場風險分析子模塊、利率風險分析子模塊、組合風險分析子模塊、和宏觀經(jīng)濟分析子模塊中的至少一個。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，當所述風險分析模塊包括市場風險分析子模塊、利率風險分析子模塊、組合風險分析子模塊和宏觀經(jīng)濟分析子模塊，且所述風險因子數(shù)據(jù)包括市場風險表征數(shù)據(jù)、利率風險表征數(shù)據(jù)、組合風險表征數(shù)據(jù)和宏觀經(jīng)濟表征數(shù)據(jù)時，所述目標投資組合的風險預警級別的確定過程包括：

將所述目標投資組合的市場風險表征數(shù)據(jù)輸入所述市場風險分析子模塊，得到所述市場風險分析子模塊輸出的所述目標投資組合的市場風險級別；

將所述目標投資組合的利率風險表征數(shù)據(jù)輸入所述利率風險分析子模塊，得到所述利率風險分析子模塊輸出的所述目標投資組合的利率風險級別；

將所述目標投資組合的組合風險表征數(shù)據(jù)輸入所述組合風險分析子模塊，得到所述組合風險分析子模塊輸出的所述目標投資組合的組合風險級別；

將所述目標投資組合的宏觀經(jīng)濟表征數(shù)據(jù)輸入所述宏觀經(jīng)濟分析子模塊，得到所述宏觀經(jīng)濟分析子模塊輸出的所述目標投資組合的宏觀經(jīng)濟風險級別；

將所述目標投資組合的市場風險級別、所述目標投資組合的利率風險級別、所述目標投資組合的組合風險級別、以及所述目標投資組合的宏觀經(jīng)濟風險級別輸入所述風險預警模塊，得到所述風險預警模塊輸出的所述目標投資組合的風險預警級別。

6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述利率風險分析子模塊包括文本分析層和利率風險分析層，且所述利率風險分析層的輸入數(shù)據(jù)包括所述文本分析層的輸出數(shù)據(jù)。

7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，當所述風險因子數(shù)據(jù)包括市場風險表征數(shù)據(jù)、利率風險表征數(shù)據(jù)、組合風險表征數(shù)據(jù)和宏觀經(jīng)濟表征數(shù)據(jù)，且所述風險級別標簽包括實際市場風險級別、實際利率風險級別、實際組合風險級別、實際宏觀經(jīng)濟風險級別和實際風險預警級別時，所述風險預警模型的構(gòu)建過程，包括：

利用所述至少一個樣本組合的市場風險表征數(shù)據(jù)和所述至少一個樣本組合的實際市場風險級別，訓練市場風險分析模型；

利用所述至少一個樣本組合的利率風險表征數(shù)據(jù)和所述至少一個樣本組合的實際利率風險級別，訓練利率風險分析模型；

利用所述至少一個樣本組合的組合風險表征數(shù)據(jù)和所述至少一個樣本組合的實際組合風險級別，訓練組合風險分析模型；

利用所述至少一個樣本組合的宏觀經(jīng)濟表征數(shù)據(jù)和所述至少一個樣本組合的實際宏觀經(jīng)濟風險級別，訓練宏觀經(jīng)濟分析模型；

在獲取到所述至少一個樣本組合的風險級別表征數(shù)據(jù)之后，利用所述至少一個樣本組合的風險級別表征數(shù)據(jù)和所述至少一個樣本組合的實際風險預警級別，訓練風險預警模型；

將訓練好的市場風險分析模型、訓練好的利率風險分析模型、訓練好的組合風險分析模型、訓練好的宏觀經(jīng)濟分析模型、以及訓練好的風險預警模型按照預設連接方式進行連接，得到所述風險預警模型。