[發(fā)明專利]一種基金投資績效評估方法及其相關(guān)設(shè)備

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• 申請日: 2021-08-06
• 公開（公告）號: CN113592658A
• 公開（公告）日: 2021-11-02
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 湯克艱;朱輝;占少輝;袁亮;常凱旋;陳紹真
• 申請（專利權(quán)）人: 國網(wǎng)電子商務(wù)有限公司;國網(wǎng)雄安金融科技集團有限公司;國網(wǎng)江西省電力有限公司;國家電網(wǎng)有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/02;G06Q10/06;G06N3/08;G06N3/04
• 代理公司: 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227
• 代理人: 錢灣灣

1.一種基金投資績效評估方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取待評估基金對應(yīng)的特質(zhì)風險參考數(shù)據(jù)和所述待評估基金對應(yīng)的風險敞口歷史參考數(shù)據(jù)；

將所述待評估基金對應(yīng)的特質(zhì)風險參考數(shù)據(jù)輸入預先構(gòu)建的特質(zhì)風險調(diào)整模型，得到所述特質(zhì)風險調(diào)整模型輸出的所述待評估基金對應(yīng)的調(diào)整后特質(zhì)風險值；

將所述待評估基金對應(yīng)的風險敞口歷史參考數(shù)據(jù)輸入預先構(gòu)建的風險敞口預測模型，得到所述風險敞口預測模型輸出的所述待評估基金對應(yīng)的下一期風險敞口；

根據(jù)所述待評估基金對應(yīng)的調(diào)整后特質(zhì)風險值和所述待評估基金對應(yīng)的下一期風險敞口，確定所述待評估基金的績效評估結(jié)果。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述待評估基金對應(yīng)的特質(zhì)風險參考數(shù)據(jù)包括所述待評估基金的個股特質(zhì)風險觀測值、所述待評估基金的相似類型股的個股特質(zhì)風險分布情況表征數(shù)據(jù)、和市場分布情況表征數(shù)據(jù)中的至少一個。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述風險敞口歷史參考數(shù)據(jù)包括預設(shè)歷史時間段的基金收益、預設(shè)歷史時間段的基金風格敞口、預設(shè)歷史時間段的市場風格收益、以及預設(shè)歷史時間段的市場指數(shù)收益中的至少一個。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述特質(zhì)風險調(diào)整模型為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型；和/或，所述風險敞口預測模型為長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述特質(zhì)風險調(diào)整模型包括2個隱藏層；其中，所述特質(zhì)風險調(diào)整模型的第1個隱藏層包括16個節(jié)點；所述特質(zhì)風險調(diào)整模型的第2個隱藏層包括8個節(jié)點。

6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述風險敞口預測模型包括3個隱藏層；其中，所述風險敞口預測模型的第1個隱藏層包括64個隱藏神經(jīng)元；所述風險敞口預測模型的第2個隱藏層包括128個隱藏神經(jīng)元；所述風險敞口預測模型的第3個隱藏層包括64個節(jié)點。

7.一種基金投資績效評估裝置，其特征在于，包括：

數(shù)據(jù)獲取單元，用于獲取待評估基金對應(yīng)的特質(zhì)風險參考數(shù)據(jù)和所述待評估基金對應(yīng)的風險敞口歷史參考數(shù)據(jù)；

特質(zhì)調(diào)整單元，用于將所述待評估基金對應(yīng)的特質(zhì)風險參考數(shù)據(jù)輸入預先構(gòu)建的特質(zhì)風險調(diào)整模型，得到所述特質(zhì)風險調(diào)整模型輸出的所述待評估基金對應(yīng)的調(diào)整后特質(zhì)風險值；

敞口預測單元，用于將所述待評估基金對應(yīng)的風險敞口歷史參考數(shù)據(jù)輸入預先構(gòu)建的風險敞口預測模型，得到所述風險敞口預測模型輸出的所述待評估基金對應(yīng)的下一期風險敞口；

績效評估單元，用于根據(jù)所述待評估基金對應(yīng)的調(diào)整后特質(zhì)風險值和所述待評估基金對應(yīng)的下一期風險敞口，確定所述待評估基金的績效評估結(jié)果。

8.一種設(shè)備，其特征在于，所述設(shè)備包括處理器以及存儲器：

所述存儲器用于存儲計算機程序；

所述處理器用于根據(jù)所述計算機程序執(zhí)行權(quán)利要求1-6中任一項所述的方法。

9.一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述計算機可讀存儲介質(zhì)用于存儲計算機程序，所述計算機程序用于執(zhí)行權(quán)利要求1-6中任一項所述的方法。

10.一種計算機程序產(chǎn)品，其特征在于，所述計算機程序產(chǎn)品在終端設(shè)備上運行時，使得所述終端設(shè)備執(zhí)行權(quán)利要求1-6中任一項所述的方法。