[發(fā)明專利]基于三次樣條函數(shù)的樣本券數(shù)據(jù)顯示方法、裝置、設(shè)備

有效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202110734621.2
• 申請(qǐng)日: 2021-06-30
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN113342879B
• 公開(kāi)（公告）日: 2023-09-05
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 趙麗;白育龍;羅力力;孫海容;羅水權(quán)
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
• 主分類號(hào): G06F16/2458
• 分類號(hào): G06F16/2458;G06F16/248;G06F16/27
• 代理公司: 華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 44224
• 代理人: 姜曉云

本申請(qǐng)涉及一種基于三次樣條函數(shù)的樣本券數(shù)據(jù)顯示方法、裝置、設(shè)備。顯示方法包括：獲取樣本劵，按照到期期限對(duì)樣本券數(shù)據(jù)排序得到目標(biāo)序列；統(tǒng)計(jì)所獲取的樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量，根據(jù)樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量得到目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量；根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則確定目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的最小值和最大值；根據(jù)目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量、樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量及目標(biāo)序列確定目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的中間值；根據(jù)得到目標(biāo)顯示點(diǎn)序列顯示樣本券數(shù)據(jù)。收益率計(jì)算方法包括：獲取目標(biāo)顯示點(diǎn)序列；根據(jù)目標(biāo)顯示點(diǎn)序列和基函數(shù)構(gòu)造三次樣條函數(shù)，計(jì)算得到收益率曲線。采用本方法能夠保證目標(biāo)顯示點(diǎn)合理，進(jìn)而保證收益率曲線正確。本發(fā)明還涉及區(qū)塊鏈技術(shù)，收益率曲線可存儲(chǔ)于區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn)中。

技術(shù)領(lǐng)域

本申請(qǐng)涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域，特別是涉及一種基于三次樣條函數(shù)的樣本券數(shù)據(jù)顯示方法、裝置、設(shè)備。

背景技術(shù)

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了收益率曲線的計(jì)算方法也越來(lái)越智能化，收益率曲線構(gòu)建方法主要包括參數(shù)法和非參數(shù)法。其中，參數(shù)法主要以Nelson和Siegel及其擴(kuò)展模型為主流，首先確定含參數(shù)的即期利率曲線表達(dá)式，其次根據(jù)表達(dá)式估計(jì)各債券價(jià)格理論值，并與觀測(cè)到的市場(chǎng)實(shí)際值相比，通過(guò)誤差平方和最小化，求出各參數(shù)值，該方法得到的曲線光滑性非常好，但代價(jià)是損失了部分影響光滑性的樣本點(diǎn)信息。非參數(shù)法主要是樣條函數(shù)模型，以三次樣條函數(shù)為代表，設(shè)定樣條基函數(shù)的形式，將貼現(xiàn)函數(shù)表示為基函數(shù)的線性組合，且貼現(xiàn)函數(shù)需經(jīng)過(guò)設(shè)定的目標(biāo)顯示點(diǎn)，進(jìn)一步，同樣根據(jù)貼現(xiàn)函數(shù)估計(jì)出理論債券價(jià)格，并引入懲罰函數(shù)設(shè)定最優(yōu)化函數(shù)，由此求得貼現(xiàn)函數(shù)，即可得到收益率曲線。樣條函數(shù)模型能夠在保證曲線光滑性的同時(shí)，通過(guò)自定義選取目標(biāo)顯示點(diǎn)來(lái)保證曲線的靈活性，從而能夠?qū)睦仕竭M(jìn)行更充分的刻畫(huà)。

但是傳統(tǒng)的利用三次樣條函數(shù)構(gòu)建收益率曲線時(shí)，需要確定函數(shù)目標(biāo)顯示點(diǎn)，但是目前目標(biāo)顯示點(diǎn)的確定為基于統(tǒng)計(jì)學(xué)的聚類方法，該方法受限于現(xiàn)有市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分布，容易在期限短端的關(guān)鍵點(diǎn)過(guò)于密集，而在期限長(zhǎng)端缺失關(guān)鍵點(diǎn)，從而導(dǎo)致所構(gòu)建的收益率曲線出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。

發(fā)明內(nèi)容

基于此，有必要針對(duì)上述技術(shù)問(wèn)題，提供一種能夠保證目標(biāo)顯示點(diǎn)合理，從而保證收益率曲線正確的基于三次樣條函數(shù)的樣本券數(shù)據(jù)顯示方法、裝置、設(shè)備。

一種基于三次樣條函數(shù)的樣本券數(shù)據(jù)顯示方法，所述基于三次樣條函數(shù)的樣本券數(shù)據(jù)顯示方法包括：

獲取樣本劵，并按照到期期限對(duì)所述樣本券數(shù)據(jù)進(jìn)行排序得到目標(biāo)序列；

統(tǒng)計(jì)所獲取的樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量，并根據(jù)所述樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量計(jì)算得到目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量；

根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則確定目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的最小值和最大值；

根據(jù)所述目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量、所述樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量以及所述目標(biāo)序列確定目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的中間值；

根據(jù)目標(biāo)顯示點(diǎn)的最小值、最大值和中間值得到目標(biāo)顯示點(diǎn)序列；

根據(jù)所述目標(biāo)顯示點(diǎn)序列以及所述目標(biāo)顯示點(diǎn)序列對(duì)應(yīng)的樣本券數(shù)據(jù)顯示所述樣本券數(shù)據(jù)。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述根據(jù)所述目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量、所述樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量以及所述目標(biāo)序列確定目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的中間值，包括：

根據(jù)所述目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量、所述樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量計(jì)算得到參考位置；

根據(jù)所述目標(biāo)顯示點(diǎn)的數(shù)量、所述樣本券數(shù)據(jù)的數(shù)量以及參考位置計(jì)算得到位置偏移指標(biāo)；

根據(jù)目標(biāo)序列以及位置偏移指標(biāo)計(jì)算得到目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的中間值。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則確定目標(biāo)顯示點(diǎn)對(duì)應(yīng)的位置的最小值和最大值，包括：

在目標(biāo)顯示點(diǎn)的短期段加入負(fù)值和零值作為最小值；

在目標(biāo)顯示點(diǎn)的長(zhǎng)期段加入樣本券數(shù)據(jù)的最大到期期限的近似值作為最大值。