[發明專利]期貨合約的優先級確定方法及設備

在審

• 申請號: 202110683916.1
• 申請日: 2021-06-21
• 公開（公告）號: CN113421159A
• 公開（公告）日: 2021-09-21
• 發明（設計）人: 易堯武;蔣敏
• 申請（專利權）人: 上海融航信息技術股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海智晟知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 31313
• 代理人: 余毅勤

本發明的目的是提供一種期貨合約的優先級確定方法及設備，根據所述當前交易日、清理后的產品合約信息中的過期日和第三行情數據，確定清理后的產品合約信息中的各個產品品種下的各個產品合約的主力優先級，并根據確定的主力優先級為各個產品合約打上主力優先級標識，按照期貨合約的交易流通性風險，提出一個自動實時計算產品合約的主力優先級的方法，解決交易人員交易時把控主力合約的準確度以及風控系統自動匹配風控等級的問題。本發明適用于交易員判斷當前可交易合約以及交易流通性風險的輔助決策，以及風控系統風險等級的合約自動匹配。

技術領域

本發明涉及計算機領域，尤其涉及一種期貨合約的優先級確定方法及設備。

背景技術

主力合約一般是指：流動性風險較小，且成交量和持倉量相對比較大的合約；具體的，流動性風險較小的合約是指：容易買進且容易賣出的合約。

隨著期貨行業快速發展，期貨產品的品種的數量越來越多，同一品種下的合約也越來越多，同時多種交易模式，尤其是套利交易的程序化，模糊了傳統的主力合約的界限；同時大資管的需求下，系統需要嚴格管控交易員在不同主力級別下的合約交易權限和風險管理方案，而主力合約的認定沒有標準的規則，容易引起系統和交易人員之間的認識偏差。

發明內容

本發明的一個目的是提供一種期貨合約的優先級確定方法及設備。

根據本發明的一個方面，提供了一種期貨合約的優先級確定方法，該方法包括：

獲取上一個交易日下的每個產品品種下的第一產品合約信息和第一行情數據；

獲取對應于當前交易日下的每個產品品種下的第二產品合約信息，將第一產品合約信息和第二產品合約信息進行合并和清理，以得到清理后的產品合約信息；

基于清理后的產品合約信息獲取對應于當前交易日下的產品合約的第二行情數據，基于所述第一行情數據和第二行情數據得到第三行情數據；

根據所述當前交易日、清理后的產品合約信息和第三行情數據確定清理后的產品合約信息中的各個產品品種下的各個產品合約的主力優先級。

進一步的，上述期貨合約的優先級確定方法中，獲取上一個交易日下的每個產品品種下的第一產品合約信息和第一行情數據，包括：

獲取上一個交易日下的每個產品品種下的第一產品合約信息和第一行情數據，所述第一產品合約信息中包括：過期日；所述第一行情數據中包括：產品合約的持倉量和成交量；

進一步的，上述期貨合約的優先級確定方法中，獲取對應于當前交易日下的每個產品品種下的第二產品合約信息，將第一產品合約信息和第二產品合約信息進行合并和清理，以得到清理后的產品合約信息，包括：

獲取上一個交易日的下一個交易日，將下一個交易日作為當前交易日；

獲取對應于所述當前交易日下的每個產品品種下的第二產品合約信息，所述第二產品合約信息中包括：過期日，將第一產品合約信息和第二產品合約信息進行合并以得到合并后的產品合約信息，在根據當前交易日和過期日，在合并后的產品合約信息中對過期的產品合約打上過期標記；

將有過期清理標記的產品合約從合并后的產品合約信息中刪除，以得到清理后的產品合約信息；

進一步的，上述期貨合約的優先級確定方法中，基于清理后的產品合約信息獲取對應于當前交易日下的產品合約的第二行情數據，基于所述第一行情數據和第二行情數據得到第三行情數據，包括：

獲取清理后的產品合約信息中的產品合約對應的當前交易日下的第二行情數據，所述第二行情數據包括：產品合約的持倉量和成交量；

將第二行情數據中的無效行情數據過濾，以得到有效第二行情數據；