[發明專利]一種交易風險控制方法及裝置

在審

• 申請號: 202110475313.2
• 申請日: 2021-04-29
• 公開（公告）號: CN113034272A
• 公開（公告）日: 2021-06-25
• 發明（設計）人: 汪碩文;肖迪;謝聯民;姚鵬
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/04
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 任默聞;王濤

本發明提供了一種交易風險控制方法及裝置，方法包括：根據從訂閱隊列中獲取的價格信息，通過卡爾曼濾波算法實時預測交易行情數據；統計設定時間段內相同幣種/期限的交易頻率、交易筆數和實時敞口變動數據；根據交易行情數據、交易頻率、交易筆數和實時敞口變動數據通過過量化策略實時計算智能點差；根據價格信息和智能點差計算差異化的價格。本申請通過卡爾曼濾波算法對當前市場行情進行實時預測，保證了信息的及時性和準確性，當客戶發起高頻交易時，自動拉寬點差，再基于時間軸，將點差回落，從而提升對外的平盤能力，平息交易平盤風險，實現了防止集中、同業客戶使用高頻、小額交易來引發交易風險的技術效果。

技術領域

本申請屬于系統風險控制技術領域，具體地講，涉及一種交易風險控制方法及裝置。

背景技術

在金融市場領域，市場行情報價變化劇烈，集中、同業交易需求旺盛，一個較短的時間段內，會有大量的點擊成交交易落地。而目前交易中心使用的ESP行情的金額越大、流通性越差、價格越低。

目前系統運行時使用固定的點差來對外報價，使得行情不會因為突發的交易量、敞口等情況來自動調整點差。但是當同業客戶將交易拆分成多筆小額交易來進行高頻交易，會導致系統敞口突發增大，降低對外平盤能力，會造成交易平盤風險。

綜上所述，目前沒有一種比較好的方法來防止集中、同業客戶使用高頻、小額交易來引發系統交易風險的情況。

發明內容

本申請提供了一種交易風險控制方法及裝置，以至少解決當同業客戶將交易拆分成多筆小額交易來進行高頻交易，會導致系統敞口突發增大，降低對外平盤能力，會造成交易平盤風險的問題。

根據本申請的第一個方面，提供了一種交易風險控制方法，包括：

根據從訂閱隊列中獲取的價格信息，通過卡爾曼濾波算法實時預測交易行情數據；

統計設定時間段內相同幣種/期限的交易頻率、交易筆數和實時敞口變動數據；

根據交易行情數據、交易頻率、交易筆數和實時敞口變動數據通過過量化策略實時計算智能點差；

根據價格信息和智能點差計算差異化的價格。

在一實施例中，通過卡爾曼濾波算法實時預測交易行情數據，包括：

從價格信息中提取K-1時刻的價格變化頻率；

根據K-1時刻的價格變化頻率預測K時刻的價格變化頻率。

在一實施例中，根據K-1時刻的價格變化頻率預測K時刻的價格變化頻率，包括：

估算K-1時刻的價格的最優偏差；

根據最優偏差和K-1時刻的價格變化頻率預測K時刻的價格變化頻率。

在一實施例中，估算K-1時刻的最優偏差，包括：

獲取K-1時刻的第一最優值偏差和不確定度；

根據第一最優值偏差和不確定度計算高斯噪聲偏差；

根據高斯噪聲偏差計算K時刻的價格變化率測量值；

根據價格變化率測量值和高斯噪聲偏差獲得最優偏差。

在一實施例中，交易風險控制方法還包括：

當價格信息發生變化時，重新計算智能點差；

并根據重新計算后的智能點差實時更新差異化的價格。

在一實施例中，交易風險控制方法還包括：

當價格信息發生變化時，重新計算智能點差；

并根據重新計算后的智能點差實時更新差異化的價格。