[發明專利]風險成本測算方法、裝置、設備與計算機存儲介質

在審

• 申請號: 202110452490.9
• 申請日: 2021-04-26
• 公開（公告）號: CN113095932A
• 公開（公告）日: 2021-07-09
• 發明（設計）人: 桑曉臨;林銘鑫
• 申請（專利權）人: 深圳前海微眾銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 44287
• 代理人: 張志江

本發明公開了一種風險成本測算方法，包括：若接收到目標業務的風險成本測算指令，則獲取所述風險成本測算指令的計量時點和統計時段，并基于所述計量時點，將所述統計時段按照已發生時段和未來時段劃分為第一區間和第二區間；分別獲取所述第一區間的第一類參數和所述第二區間的第二類參數，并基于所述第一類參數和所述第二類參數，分別計算所述第一區間的第一損失值和所述第二區間的第二損失值；基于所述第一損失值和所述第二損失值，預測所述目標業務的風險成本。本發明還公開了一種風險成本測算裝置、設備和計算機可讀存儲介質。本發明可以更為準確的預測出目標業務的風險成本。

技術領域

本發明涉及金融科技(Fintech)技術領域，尤其涉及風險成本測算方法、裝置、設備與計算機存儲介質。

背景技術

信貸業務是商業銀行最重要的資產業務，也是商業銀行的主要贏利手段。由于放款脫離了銀行的控制，不能按時收回本息的風險較大，所以商業銀行以風險監控、效益評估為目的進行存量信貸業務的風險收益計量，計量結果旨在衡量統計時段內業務發生的風險調整收益，即將收益、風險成本等定位于統計時段內，以反映業務當期效益。此外，為及時監測業務發展狀態，風險收益計量通常需要在統計時段未結束時預估全時段的風險收益，這要求風險收益計量可以較準確地預估統計時段新增的資產收益及風險成本。

針對預測風險成本，當前業內常用的是，計算當前統計時點的預期損失作為統計時段的累計損失，將上一統計時點的預期損失作為統計時段前發生損失，兩者相減即得統計時段內新增的風險損失。

當前業內獲取風險成本存在以下缺點：未考慮統計時段內的區間劃分，以當前統計時點的預期損失作為整個統計時段的預期損失，存在統計時段的錯位，預測的準確性較差，且在計算預期損失的過程中，未考慮實際的資產狀態構成，導致脫離業務實際風險，容易低估損失。

發明內容

本發明的主要目的在于提出一種風險成本測算方法、裝置、設備與計算機存儲介質，旨在提高風險成本預測的準確率。

為實現上述目的，本發明提供一種風險成本測算方法，所述風險成本測算方法包括如下步驟：

若接收到目標業務的風險成本測算指令，則獲取所述風險成本測算指令的計量時點和統計時段，并基于所述計量時點，將所述統計時段按照已發生時段和未來時段劃分為第一區間和第二區間；

分別獲取所述第一區間的第一類參數和所述第二區間的第二類參數，并基于所述第一類參數和所述第二類參數，分別計算所述第一區間的第一損失值和所述第二區間的第二損失值；

基于所述第一損失值和所述第二損失值，預測所述目標業務的風險成本。

優選地，所述分別獲取所述第一區間的第一類參數和所述第二區間的第二類參數，并基于所述第一類參數和所述第二類參數，分別計算所述第一區間的第一損失值和所述第二區間的第二損失值步驟包括：

分別獲取所述第一區間的第一類參數和所述第二區間的第二類參數，所述第一類參數包括按照預設劃分標準劃分的已成為不良貸款的風險類余額，所述第二類參數包括按照預設劃分標準劃分的未成為不良貸款的正常類余額；

基于所述風險類余額，計算所述第一區間的第一損失值；

基于所述正常類余額，計算所述第二區間的第二損失值。

優選地，所述基于所述風險類余額，計算所述第一區間的第一損失值的步驟包括：

分別獲取所述第一區間末點的第一風險類余額和所述末點的第一違約損失率，以及所述第一區間起點的第二風險類余額和所述起點的第二違約損失率，所述風險類余額包括所述第一風險類余額和所述第二風險類余額；

基于所述第一風險類余額和所述第一違約損失率，以及所述第二風險類余額和所述第二額違約損失率，分別計算所述末點的損失值和所述起點的損失值；