[發明專利]分布式數據總線

在審

• 申請號: 202110387771.0
• 申請日: 2021-04-09
• 公開（公告）號: CN113112366A
• 公開（公告）日: 2021-07-13
• 發明（設計）人: 汪宏斌;劉國強;遲曉光;吳力豐;王祉涵;錢二余
• 申請（專利權）人: 上海中匯億達金融信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/02;H04L29/08;H04L29/12
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 蔡悅

本發明提供了一種分布式數據總線，以及使用了這種分布式數據總線結構的外匯做市商報價引擎系統，該系統包括：一個或多個數據發布模塊，所述數據發布模塊被配置成接入一個或多個外匯市場數據源以接收報價信息，并將所述數據源向注冊中心登記；注冊中心，所述注冊中心維護所述數據發布模塊向其登記的數據源的列表；以及一個或多個數據消費模塊，所述數據消費模塊向所述注冊中心獲取數據源的信息，并與一個或多個數據源建立點對點連接以直接接收數據。

技術領域

本發明涉及金融信息技術，尤其是涉及一種用于外匯做市商報價引擎的分布式數據總線。

背景技術

外匯交易平臺分主要分為兩種:有處理平臺模式(Dealing Desk，簡稱DD)和無處理平臺模式(No Dealing Desk，簡稱NDD)。有處理平臺模式(DD)的外匯交易平臺又叫做市商(Market Maker，簡稱MM)。無處理平臺模式(NDD)的外匯交易平臺可細分為STP、DMA/STP和ECN+STP。

做市商，顧名思義，就是為客戶“做市”，“制造市場”。在一定條件下，交易者想買進的時候，做市商賣出給該交易者，當交易者想賣出的時候，做市商將其買入，也就是說，在需要的時候，做市商會始終處在交易者反方的位置，與交易者的頭寸相反，通過這種方式來“做市”。做市商一般通過點差來盈利，并在需要的時候與客戶持相反的方向交易。

在做市商的交易平臺中，報價引擎(或報價引擎系統)是其中的核心。客戶通過業務子系統或銀行間交易平臺向報價引擎系統發起報價請求，報價引擎系統從國際市場實時接入一家或多家報價源(支持手工和系統兩種方式)，然后利用系統自身的處理機制或報價策略來處理牌價，再把綜合報價發布給客戶，客戶依此價格進行交易。

外匯做市商在生成做市報價時，為快速生成合理、更貼近市場的報價，需要接入大量外部數據源作為價格參考。圖1描繪了現有技術的報價引擎中的數據發布和消費的示意架構。如圖1中所示，現有的報價引擎一般包括數據源接口、數據發布平臺以及數據消費端。首先，報價引擎通過不同的數據源接口實現接入不同第三方交易平臺的外部數據源，隨后將數據源的價格標準化處理后，發布到統一的數據發布平臺。另一方面，數據消費端從數據發布平臺訂閱不同數據源的市場價格。

從上面現有技術的架構圖中，可以看到：

(1)所有數據源的價格，通過統一的中間節點向下游轉發，即使數據發布的性能再高，也必然會增加數據傳輸的延遲。和直接點對點傳輸相比較，延遲主要會發生在：

a.數據發布平臺，為實現整體高可用，一般也會分至少兩層進行發布，這帶來內部網絡傳輸的延遲；

b.相比點對點只有1段網絡傳輸，數據發布平臺上下各有1段共2段網絡傳輸。

(2)所有接入的市場數據，都需要通過統一的分發模塊向下游分發，很容易出現單點的性能瓶頸。

(3)新增發布數據源均需要開發該平臺數據發布接口，修改數據平臺配置；一般市場數據只能從上到下發布，如果要再次發布二次處理后的數據，也需要修改數據平臺的配置。操作過于復雜，架構不能靈活自動適應數據發布需要。

因此，希望設計一種能夠實現報價引擎系統的高度可配置化及橫向擴展性的新的分布式數據總線。

發明內容

提供本發明內容以便以簡化形式介紹將在以下具體實施方式中進一步的描述一些概念。本發明內容并非旨在標識所要求保護的主題的關鍵特征或必要特征，也不旨在用于幫助確定所要求保護的主題的范圍。

本發明旨在解決現有技術中報價引擎架構靈活度低、傳輸延遲高等問題，提供一種新的高可配置化和擴展性的用于報價引擎系統架構的分布式數據總線。

根據本發明的一個反面，提供了一種使用分布式數據總線結構的外匯做市商報價引擎系統，系統包括：