[發(fā)明專(zhuān)利]一種基于違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的預(yù)警方法、裝置、電子設(shè)備和介質(zhì)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202110349171.5
• 申請(qǐng)日: 2021-03-31
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112950361A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-06-11
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳星光;何偉彬;夏成揚(yáng)
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q40/02
• 分類(lèi)號(hào): G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 北京品源專(zhuān)利代理有限公司 11332
• 代理人: 孟金喆

1.一種基于違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的預(yù)警方法，其特征在于，包括：

獲取債項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的源數(shù)據(jù)信息；

根據(jù)所述源數(shù)據(jù)信息確定所述債項(xiàng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，其中，所述業(yè)務(wù)類(lèi)型包括非貸款承諾或貸款承諾；

根據(jù)所述債項(xiàng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露；

基于所述違約風(fēng)險(xiǎn)暴露確定報(bào)警等級(jí)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述債項(xiàng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括：

根據(jù)所述源數(shù)據(jù)信息確定所述債項(xiàng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型為非貸款承諾，則獲取非貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)和信貸余額，并根據(jù)非貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)和信貸余額確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露；

根據(jù)所述源數(shù)據(jù)信息確定所述債項(xiàng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型為貸款承諾，則獲取貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)和承諾可用金額，并根據(jù)貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)和承諾可用金額確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述源數(shù)據(jù)信息包括：客戶信息、債項(xiàng)信息、合同信息、抵質(zhì)押品信息和授權(quán)產(chǎn)品品種；

所述客戶信息包括：行業(yè)信息；

所述債項(xiàng)信息包括：債項(xiàng)起始時(shí)間和業(yè)務(wù)類(lèi)型，其中，所述業(yè)務(wù)類(lèi)型包括貸款承諾或非貸款承諾；

所述合同信息包括：信用余額、貸款余額、承諾可用金額、承諾貸款期限，其中，所述信用余額和所述貸款余額相加之和等于所述信貸余額；

所述抵質(zhì)押品信息包括：擔(dān)保價(jià)值；

所述授權(quán)產(chǎn)品品種包括：銀行承兌匯票、融資保函、銀行系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)立信用證或銀行系統(tǒng)外開(kāi)立信用證。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述非貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)包括第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)和第二類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)；

所述獲取非貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，包括：

確定所述債項(xiàng)為表外業(yè)務(wù)并且貸款余額大于零，則獲取權(quán)重參數(shù)，并根據(jù)權(quán)重參數(shù)確定所述第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，其中，所述權(quán)重參數(shù)包括：產(chǎn)品權(quán)重、行業(yè)權(quán)重、期限權(quán)重和抵質(zhì)押率權(quán)重；

確定所述債項(xiàng)為表外業(yè)務(wù)并且貸款余額等于零，或者確定所述債項(xiàng)為表內(nèi)業(yè)務(wù)，則確定所述第二類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述獲取權(quán)重參數(shù)，包括：

根據(jù)所述債項(xiàng)的授權(quán)產(chǎn)品品種和產(chǎn)品參數(shù)表確定產(chǎn)品權(quán)重，其中，所述產(chǎn)品參數(shù)表中包含授權(quán)產(chǎn)品品種和產(chǎn)品權(quán)重的對(duì)應(yīng)關(guān)系；

根據(jù)所述債項(xiàng)的客戶行業(yè)信息和行業(yè)參數(shù)表確定行業(yè)權(quán)重，其中，所述行業(yè)參數(shù)表中包含行業(yè)信息和行業(yè)權(quán)重的對(duì)應(yīng)關(guān)系；

獲取所述債項(xiàng)的債項(xiàng)期限，并根據(jù)所述債項(xiàng)期限和期限參數(shù)表確定期限權(quán)重，其中，所述期限參數(shù)表中包含債項(xiàng)期限和期限權(quán)重的對(duì)應(yīng)關(guān)系；

獲取所述債項(xiàng)的抵質(zhì)押率，并根據(jù)所述抵質(zhì)押率和抵質(zhì)押率參數(shù)表確定抵質(zhì)押率權(quán)重，其中，所述抵質(zhì)押率為所述債項(xiàng)的信貸余額與擔(dān)保價(jià)值的比值，并且所述抵質(zhì)押率參數(shù)表中包含抵質(zhì)押率和抵質(zhì)押率權(quán)重的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，所述獲取所述債項(xiàng)的債項(xiàng)期限包括：

獲取當(dāng)前時(shí)間；

根據(jù)所述當(dāng)前時(shí)間與所述債項(xiàng)起始時(shí)間的差值確定所述債項(xiàng)的債項(xiàng)期限。

7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)權(quán)重參數(shù)確定所述第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，包括：

根據(jù)所述產(chǎn)品權(quán)重、所述行業(yè)權(quán)重、所述期限權(quán)重、所述抵質(zhì)押率權(quán)重和第一預(yù)設(shè)參數(shù)確定債項(xiàng)分值；

根據(jù)所述債項(xiàng)分值確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露百分分?jǐn)?shù)；

根據(jù)所述違約風(fēng)險(xiǎn)暴露百分分?jǐn)?shù)和第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)表確定所述第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，其中，所述第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)表中包含違約風(fēng)險(xiǎn)暴露百分分?jǐn)?shù)和第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)數(shù)系數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)非貸款承諾信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)和信貸余額確定違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括：

根據(jù)所述第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)、所述信貸余額和第二預(yù)設(shè)參數(shù)的乘積確定所述違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，其中，所述第一類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)的絕對(duì)值小于1。