[發(fā)明專利]一種基于馬爾科夫鏈的風險定價估計方法及系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110336559.1
• 申請日: 2021-03-29
• 公開（公告）號: CN113077333A
• 公開（公告）日: 2021-07-06
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 陳宇;高煥英;曹飛可;施明強;劉志斌
• 申請（專利權(quán)）人: 信用生活（廣州）智能科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/08;G06Q10/06;G06K9/62
• 代理公司: 廣東高端專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) 44346
• 代理人: 李彩鳳

1.一種基于馬爾科夫鏈的風險定價估計方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取客戶的信貸數(shù)據(jù)，構(gòu)建決策樹分類模型，基于決策樹節(jié)點得到風險分群結(jié)果；其中，所述風險分群結(jié)果包括若干客群，每一所述客群包括若干客戶；

采用馬爾科夫鏈對每一所述客群中客戶的信貸數(shù)據(jù)及分期辦理賬齡進行計算，得到每一所述客群的置信調(diào)整風險矩陣；

基于所述置信調(diào)整風險矩陣及產(chǎn)品收入/成本數(shù)據(jù)，計算得到每一所述客群的最低定價；

綜合風險維度、分期響應(yīng)率及分期收益調(diào)整所述最低定價，得到每一所述客群的最優(yōu)定價。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述獲取客戶的信貸數(shù)據(jù)，構(gòu)建決策樹分類模型，基于決策樹節(jié)點得到風險分群結(jié)果，包括：

獲取每一所述客戶的信貸數(shù)據(jù)構(gòu)建衍生變量，評估得到內(nèi)部行為評分；

綜合每一所述客戶的內(nèi)部行為評分及外部征信評分，構(gòu)造若干決策參數(shù)；

基于所述若干決策參數(shù)，采用多叉分類樹構(gòu)建若干分類模型；

依據(jù)預(yù)設(shè)模型評價指標評價所述若干分類模型，選取評價得分最高的任一分類模型作為所述決策樹分類模型；

計算所述決策樹分類模型中所包括若干所述決策樹節(jié)點對應(yīng)的壞賬率；

基于所述壞賬率及預(yù)設(shè)壞賬率閾值進行風險分群，得到所述風險分群結(jié)果。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述采用馬爾科夫鏈對每一所述客群中客戶的信貸數(shù)據(jù)及分期辦理賬齡進行計算，得到每一所述客群的置信調(diào)整風險矩陣，包括：

根據(jù)分期周期對所述信貸數(shù)據(jù)進行拓展，得到分期關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)；

基于所述分期關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)及分期辦理賬齡建立風險轉(zhuǎn)移矩陣；

采用馬爾科夫鏈處理所述風險轉(zhuǎn)移矩陣，得到風險矩陣；

采用大數(shù)定律對所述風險矩陣進行風險置信調(diào)整，得到所述置信調(diào)整風險矩陣。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述置信調(diào)整風險矩陣及產(chǎn)品收入/成本數(shù)據(jù)，計算得到每一所述客群的最低定價，包括：

計算所述產(chǎn)品收入/成本數(shù)據(jù)中分期本金、分期費率及實收期數(shù)的乘積，得到預(yù)期分期收入；

計算所述產(chǎn)品收入/成本數(shù)據(jù)中所述分期本金及損失期數(shù)的乘積，得到預(yù)期分期損失；

基于所述預(yù)期分期收入、所述預(yù)期分期損失及分期期數(shù)確定最低定價分期利率；

基于所述最低定價分期利率及月資金成本定價計算得到所述最低定價。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述綜合風險維度、分期響應(yīng)率及分期收益調(diào)整所述最低定價，得到每一所述客群的最優(yōu)定價，包括：

根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)設(shè)定每一所述客群的預(yù)設(shè)定價及試驗梯度；

基于所述試驗梯度調(diào)整分期費率與分期折扣，構(gòu)造得到若干試驗定價；

基于若干所述試驗定價在每一所述客群進行業(yè)務(wù)投放試驗，得到對應(yīng)于若干所述試驗定價的試驗結(jié)果；

綜合所述風險維度、所述分期響應(yīng)率及所述分期收益對若干所述試驗結(jié)果進行評價，將每一所述客群中評價分值最高的任一試驗結(jié)果所對應(yīng)的試驗定價，設(shè)定為每一所述客群的最優(yōu)定價。

6.一種基于馬爾科夫鏈的風險定價估值系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)包括：

模型構(gòu)建單元，用于獲取客戶的信貸數(shù)據(jù)，構(gòu)建決策樹分類模型，基于決策樹節(jié)點得到風險分群結(jié)果；其中，所述風險分群結(jié)果包括若干客群，每一所述客群包括若干客戶；

矩陣計算單元，用于采用馬爾科夫鏈對每一所述客群中客戶的信貸數(shù)據(jù)及分期辦理賬齡進行計算，得到每一所述客群的置信調(diào)整風險矩陣；

最低定價單元，用于基于所述置信調(diào)整風險矩陣及產(chǎn)品收入/成本數(shù)據(jù)，計算得到每一所述客群的最低定價；

最優(yōu)定價單元，用于綜合風險維度、分期響應(yīng)率及分期收益調(diào)整所述最低定價，得到每一所述客群的最優(yōu)定價。