[發(fā)明專利]一種利用模擬環(huán)境重構(gòu)投融資行為的方法

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110311327.0
• 申請日: 2021-03-24
• 公開（公告）號: CN112700335B
• 公開（公告）日: 2021-06-22
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 秦熔均;劉澤琳;張超;蔣建陽;徐亮
• 申請（專利權(quán)）人: 南棲仙策（南京）科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06N3/08
• 代理公司: 南京樂羽知行專利代理事務(wù)所(普通合伙) 32326
• 代理人: 李玉平

1.一種利用模擬環(huán)境重構(gòu)投融資行為的方法，其特征在于，包括：將需要融資的項目與各個投資機構(gòu)接觸的整個過程劃分為六個階段，并定義了每個階段項目提供的內(nèi)容與投資機構(gòu)的反饋，從而將原先的過程分為固定的六個階段，在每個階段投資機構(gòu)都會有固定的回應(yīng)信息；

利用歷史數(shù)據(jù)對投資機構(gòu)的決策進行學習并將投資機構(gòu)虛擬化，利用生成對抗網(wǎng)絡(luò)來生成與真實的投資機構(gòu)一致的投資機構(gòu)行為數(shù)據(jù)；對投融資結(jié)果進行預(yù)測，定義企業(yè)自身的策略，以及利用強化學習算法對兩個策略π_investor和π_project進行更新，得到訓練好的策略π_investor和π_project；所述歷史數(shù)據(jù)指的是投資機構(gòu)之前的投資動作數(shù)據(jù)，也稱行為數(shù)據(jù)；

對投資機構(gòu)在每個階段的動作進行定義，對每個階段投資機構(gòu)參考的信息進行定義，以及利用歷史數(shù)據(jù)對投資機構(gòu)的決策進行學習并將投資機構(gòu)虛擬化；將投資機構(gòu)在每個階段的反饋信息抽象為4維元組作為動作，所述四維元組的形式為（是否感興趣，有疑慮的方面，感興趣的方面，繼續(xù)跟進的意愿程度）；定義投資機構(gòu)做出反饋所參照的信息包括企業(yè)在不同階段提供給投資機構(gòu)的資料信息S_project，以及投資機構(gòu)在不同階段的行為特征S_investor；定義投資機構(gòu)的投資策略為π_investor：（S_project，S_investor）→action_investor，action_investor表示投資機構(gòu)的動作；利用生成對抗網(wǎng)絡(luò)來生成與真實的投資機構(gòu)一致的投資機構(gòu)行為數(shù)據(jù)；生成對抗網(wǎng)絡(luò)中包含一個生成器和一個判別器；生成器用來生成與真樣本一致的假樣本，判別器用來分辨樣本的真假；

虛擬化投資機構(gòu)的具體實施步驟如下：

步驟11，數(shù)據(jù)處理，將歷史數(shù)據(jù)按照上述階段劃分處理成state-action對的形式；

步驟12，構(gòu)建初始策略網(wǎng)絡(luò)π_investor作為虛擬投資機構(gòu)的生成器，其輸入為（S_project，S_investor），輸出為對應(yīng)的action_investor；

步驟13，構(gòu)建判別器D，輸出為二分類；判別器D用于判斷輸入的state-action對，是由生成器輸出的還是歷史數(shù)據(jù)產(chǎn)生的；

步驟14，初始策略網(wǎng)絡(luò)π_investor的優(yōu)化目標就是使得判別器認為它的輸出就是真樣本，同時生成樣本的分布與歷史數(shù)據(jù)的分布完全一致，即：E_π[logD(s, a)-αH(π)-βKL(π(s)||x)]=0；E_π用來衡量生成樣本的分布與歷史數(shù)據(jù)的分布之間的差異；其中l(wèi)og 為以e為底的對數(shù)函數(shù)；D（s，a） 為判別器的輸出；H為信息論中的熵函數(shù)，KL表示KL散度；α和β是系數(shù)，分別控制熵和 KL 散度項的大小，使得二者數(shù)量級小于log D(s,a)；π表示策略網(wǎng)絡(luò)，s表示前述state，x指歷史數(shù)據(jù)分布；

步驟15，利用初始策略網(wǎng)絡(luò)π_investor的輸出訓練判別器D，然后用判別器D的輸出更新π_investor；不斷重復(fù)這個步驟直至判別器D無法分辨真假樣本之間的區(qū)別。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的利用模擬環(huán)境重構(gòu)投融資行為的方法，其特征在于，所述六個階段包括初期階段、前期階段、前中期階段、中期階段、中后期階段和后期階段；所述初期階段中企業(yè)提供BP材料，投資機構(gòu)反饋信息；所述前期階段中根據(jù)企業(yè)與投資機構(gòu)交互溝通中透露的信息，投資機構(gòu)反饋信息；所述前中期階段中，企業(yè)提供NDA對應(yīng)的材料，投資機構(gòu)反饋信息；所述中期階段中企業(yè)提供資料，安排與投資機構(gòu)訪談，投資機構(gòu)反饋信息；所述中后期階段中，企業(yè)獲取與投資機構(gòu)決策層溝通信息，投資機構(gòu)反饋不感興趣或者感興趣，決定做盡調(diào)；所述后期階段，企業(yè)配合財務(wù)、法務(wù)盡調(diào)，投資機構(gòu)反饋對投資項目不感興趣或者簽SPA。