[發(fā)明專利]一種客戶類別確定方法、裝置及存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202110215272.3
• 申請日: 2021-02-25
• 公開（公告）號: CN112950225A
• 公開（公告）日: 2021-06-11
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳李龍;王娜;強(qiáng)鋒;王雅欣
• 申請（專利權(quán)）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q30/00
• 分類號: G06Q30/00;G06Q30/02;G06Q40/00;G06K9/62
• 代理公司: 北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127
• 代理人: 任默聞;孫乳筍

1.一種客戶類別確定方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取預(yù)設(shè)數(shù)量的客戶樣本；所述客戶樣本包括正樣本和負(fù)樣本；所述正樣本表示客戶類別為不良客戶，所述負(fù)樣本表示客戶類別為普通客戶；

將所述負(fù)樣本劃分為多組負(fù)樣本，每組負(fù)樣本與所述正樣本組合形成樣本子集，得到多個(gè)樣本子集；

針對不同樣本子集，從不同的維度提取各個(gè)樣本子集中客戶樣本的特征向量；

基于預(yù)設(shè)的目標(biāo)函數(shù)，對各個(gè)樣本子集中客戶樣本的特征向量和客戶樣本表示的客戶類別進(jìn)行擬合，得到各個(gè)維度下客戶類別的歸類條件；

根據(jù)各個(gè)維度下客戶類別的歸類條件確定目標(biāo)客戶的類別。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述不良客戶滿足以下情況至少一種：經(jīng)營快貸逾期、個(gè)人征信違約、個(gè)人貸款信用卡違約、企業(yè)貸款違約；

所述普通客戶為無上述情況的客戶。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述正樣本的數(shù)量與所述負(fù)樣本的數(shù)量比例為3：1；

相應(yīng)的，將所述負(fù)樣本等分為多組，每組負(fù)樣本與所述正樣本組合形成樣本子集，得到多個(gè)樣本子集；每個(gè)樣本子集中負(fù)樣本與正樣本比例為1：1。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述樣本子集數(shù)量為三個(gè)；

相應(yīng)的針對不同樣本子集，分別從國際貿(mào)易維度、企業(yè)信息維度和企業(yè)主信息維度提取各個(gè)樣本子集中客戶樣本的特征向量。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述特征向量包括時(shí)間序列聚合特征和時(shí)間序列歷史特征；所述時(shí)間序列聚合特征表示客戶在歷史時(shí)間段內(nèi)的交易數(shù)據(jù)，所述時(shí)間序列歷史特征表示客戶在歷史時(shí)間點(diǎn)的交易數(shù)據(jù)。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，所述時(shí)間序列聚合特征提取方式包括：

F_agg＝[f(feature)_time,time＝1,2,3,4,5,6,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6]

其中，F(xiàn)_agg表示時(shí)間序列聚合特征，特征數(shù)據(jù)f(feature)_time分別取交易數(shù)據(jù)的平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)差，時(shí)間段分別取前一個(gè)月、前兩個(gè)月、前三個(gè)月、前四個(gè)月、前五個(gè)月、前六個(gè)月、前第二個(gè)月、前第三個(gè)月、前第四個(gè)月、前第五個(gè)月、前第六個(gè)月；

所述時(shí)間序列歷史特征提取方式包括：

F_his＝[feature_time,time＝1,2,3,4,5,6]

其中，F(xiàn)_his表示時(shí)間序列歷史特征，特征數(shù)據(jù)f(feature)_time分別取交易數(shù)據(jù)的平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)差，時(shí)間段分別取前第一個(gè)月、前第二個(gè)月、前第三個(gè)月、前第四個(gè)月、前第五個(gè)月、前第六個(gè)月。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述目標(biāo)函數(shù)至少包括維度等價(jià)約束項(xiàng)：

其中R_mv(X⁺)表示維度等價(jià)約束項(xiàng)，用于使不同維度下客戶類別的歸類條件對正樣本的歸類結(jié)果保持一致；X⁺表示正樣本，表示正樣本的第i個(gè)維度，表示第i個(gè)維度下的歸類條件。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述目標(biāo)函數(shù)包括：

L＝R_emp+αR_mv+λR_reg

其中，L表示目標(biāo)函數(shù)，R_emp表示經(jīng)驗(yàn)損失，R_mv表示維度等價(jià)約束項(xiàng)，R_reg表示L2正則化損失，α和λ表示超參數(shù)。